Март. Перепутье. Выбор среднесрочного пути. 1

Март похоже будет решающим месяцем в динамике индексов, пока что имеем начало понижения, но недалеко от вершин.
Теоретически имеем шансы вернуться в растущие тренды, но я уже свое мнение о рынке сформировал — это локальные хаи и потенциал роста практически исчерпан. Вопрос заключается в том, сколько еще % рынок сможет проползти, прежде чем он перейдет в медвежий рынок. Возможно ошибаюсь, но на данный момент моя логика именно такова, после закрытия каждой новой недели надо будет корректировать свое представление о рынке.

В начале недели все-таки больше шансов на рост (в рамках отскока), я смотрю на ключевые индикаторы для рынка:

индекс доллара — ключевое сопротивление на 91п не смогли пройти, если поддержка на 89,5п не удержит, тогда снова на тест дна 88,5п (тройное дно — ?) и там все решится окончательно. Пока индекс доллара падает появляются шансы на рост в сырье и индексах. Если же уровень 91п будет взят и цена пойдет выше, тогда, возможно, начнется медвежий рынок.



нефть — одна большая волна роста завершена, цены вышли из растущего тренда и в текущий момент формируют коррекцию. В этой коррекции, в свою очередь, также завершена первая волна снижения. Таким образом, сейчас идет боковик между сопротивлениями пробитого тренда и поддержками горизонтальных уровней, тактика здесь понятна — шорт из зоны сопротивлений, лонг из зоны поддержек, но шорт в приоритете.



индексы амеров:  SP500 — решается вопрос, как именно развернуть рынок в медвежий. Понятно, что самая лучшая картинка — двойная вершина (ДВ), а на текущий момент имеем отскок на 3/4 от первой волны падения. Достаточно этого для разворота прямо сейчас или нет? Пока нет понимания, все-таки хотелось бы увидеть ДВ. По уровням сначала просится отскок к 2750п, потом уже варианты.



DJ — аналогично, индекс уже готов покинуть растущий тренд (24200п) и перейти в медвежий рынок (для этого надо еще снести сильную поддержку на 23500п. Однако сначала могут снова попытаться отскочить (к 25000п и, в случае успеха, к 25800п)



Nasdaq — самый сильный из тройки амерских индексов и именно этот индекс имеет все шансы сделать ДВ. Ключевые поддержки — 7100п и 6900п, важное сопротивление — 7400п.



У меня сложилось мнение, что покупать сейчас среднесрочно амерский рынок очень рискованно и поэтому абсолютно бессмысленно. Возможно, их рынок готовится к переходу в медвежью стадию, признаком этого является сильно выросшая волатильность на вершине.

Наши индексы:
индекс мосбиржи — пока сохраняется растущий тренд и растущий канал жив, но непонятна причина, на которой индекс может вырасти на новый хай. Как вариант, это может быть только синхронный рост нефти и амерских индексов, что пока еще теоретически возможно. По уровням — зона 2233-2255п является поддержкой и последней надеждой на продолжение роста, сопротивление на ближайшие дни — 2333п и ключевой уровень 2350п.



индекс РТС — аналогично, ключевая поддержка и последняя надежда — 1210п, сопротивление ближайших дней — 1301п.



По акциям:

Сбер — сделал коррекцию 38,2% на последнюю волну и удержал ключевой ур 270, теперь надо пробивать сопротивления на 275,31р и на 280р, если есть цель сделать новый хай. В противном случае, уходим на 260р.



Лук — из канала роста вышел, но быстро вернул 3750ур, если сможет вернуть 3800ур и закрепится выше него, тогда будут шансы на перехай, в противном случае — вниз, к 3617,5р



Газпром — самая лучшая бумага для шорта, вершина, скорее всего, уже сделана. Если 5 марта совдир. ничего толком не решит по выкупу акций, тогда дорога вниз, к 129-132р открыта. Отскок к 142,25-144р я буду рассматривать для шорта (если не будет слов про выкуп).



Север — из растущего тренда вышел, но большие объемы на скупке пролива и положение индикатора, позволяют сыграть в отскок к пробитому каналу на 914,2ур. Шорт можно будет подумать от 930ур (но по ситуации)



Роснефть — падающий канал уже есть, объемы на продажу есть, на покупку — нет. Если покажет хороший отскок, выше 329,15ур, подумаю о шорте.



ИТОГО: Амерский рынок, на мой взгляд, формирует фигуры разворота в медвежий рынок. Возможно, что и все рынки находятся в этой же фазе. Как долго еще будут формироваться эти фигуры нет понимания, но все-таки идеальным вариантом было бы формирование на всех амерских индексах ДВ, идеальным вариантом для наших индексов было бы формирование нового хая. После этого можно было бы спокойно уходить в медвежие рынки до конца года. Но это пока просто вариант, реальность может быть другой, надо мониторить ситуацию после окончания каждой недели.

Я перехожу в своей работе только на краткосрочные спекуляции и интрадей, часть портфеля в ОФЗ (в конце недели полный выход в кэш). Пока индексы не покинули растущие каналы, сделки могут быть как от лонга, так и от шорта. От верхних границ приоритет — шорт. И в целом шорт имеет приоритет. Любая сделка в лонг — только на отскок, среднесрочно лонг не рассматриваю вообще (пока не пройдет существенная коррекция вниз).

Следующую заметку надо сделать 11 марта (добавления делаю по ходу, жаль только добавлять можно только в теч. 3 дней, далее запись блокируется, это неудобно, надо бы расширить добавления хотя бы до 7 дней)
 

add (06 марта, 14.35)  идет второй день отскока, который теоретически может вылиться в последнюю волну роста до выборов (правда сомнения в этом большие у меня), но отскок этот идет в основном за счет Сбера, Новатэка, Газпрома и Мосбиржи, нефтянка слаба, металлурги под давлением (исключение ММК — единственный, кто в секторе еще покупается, вероятно цель на 50 хотят добить). По индексам отыграли половину снижения. В целом неплохо для короткой недели, но завтра возможен фикс. Я готовлюсь уже завтра к шортам (через июньские фьючи), если будут шортовые уровни, то первым пойдет ГП, затем Сбер и индекс MXI. Думал чем еще можно обыграть возможное падение, но бакс не интересен с т.з. лонга, т.к. это дерьмо может еще падать, рост в нем может быть только после новых санкций, либо на Донбассе, возможно летом во время ЧМ (поэтому бакс пока на мониторе), золото интересно, но пока в нем боковик, надо ждать сигналов на выход. Поэтому ничего лучше, чем просто шорт акций и индекса через фьюч, не остается. Если сигнала на шорт завтра так и не будет, тогда оставлю все на пнд, торопиться мне некуда.

add (06 марта, 18.00) пошли сигналы на шорт, начинаю по малу (пока GAZR и MXI март)

       после закрытия

Сбер — попытка пробить 280ур завершилась полным провалом покупателей, продавцы победили и даже смогли поставить свой флаг — свечу дожи, которая развернула картинку вниз. Теперь остается пробить 273ур и вперед, к тесту 268,56, в случае пробоя которого, откроется дорога к 262ур



Газпром — аналогично, продавцам надо пробить 138ур, тогда появится шанс реализовать фигуру ГиП (с целью ниже 130)



Играющим на повышение, чтобы теперь исправить ситуацию в свою пользу, придется приложить огромные усилия.
Я пока в этом сильно сомневаюсь и придерживаюсь стороны продавцов, посмотрим.


add (07 марта, 10.50)  

покупатели в Сбере начали отчаянно сопротивляться, пытаются защитить свои поддержки, всвязи с этим я зафиксил прибыль по шортам GAZR(март) и MXI (март), посмотрю пока на динамику и когда подъем захлебнется, попробую снова открыть шорты, возможно удастся войти выше текущих. Также планирую открыть шорт и по SBRF(июнь) от уровней сопротивления.

(07 марта, 12.40) убили контратаку покупателей, шорты (март) восстановлены, но уже по ценам ниже, также добавил шорты SBRF и MXI (июнь), нормально, падаем

после закрытия:
Однако покупатели в Сбере отчаянно сопротивлялись и удержали таки 270ур, в результате и индекс также удержали и Газпром не стали добивать (хотя он уже был труп) и закрыли выше 138ур.
Мне пришлось закрыть вторую серию шортов, где в +, где в -, в общем безрезультатно. Прибыль получилась только на вчерашней серии шортов и утреннее их закрытие было верным решением. Ухожу на выходные в кэше и в ОФЗ.



Главный вопрос теперь в Сбере — как только его сдадут, тогда и начнется медвежий рынок, а пока качели.
275ур важен с т.з. отбоя от него вниз, а 280ур — вообще ключевой в этой конструкции.



Следующая заметка 11 марта