Блог им. stockhunter

Как всегда про опционы, уже апрель-июнь

Давно уже не писал. 
Февральсую серию (купить  пропорциональный пут-спред) замыслил хорошо, но исполнил плохо. Делал его из вертикаьного пут-спреда, но ошибся в расчетах при продаже путов и больно то и не заработал. Еще был ошибка, хотел шортить сбер :) Так что ферваль по нулям. 
В марте не торговал на опционах. побоялся. Закрыл большую часть портфеля по акциям (с выборами никак не связано -тупо деньги нужны).
Что же сейчас?
Очень интересно выглядит график индекса (намекающий на рост) и очень низкой волатильности. Так то идей у меня две.
1. Покупка волатильности в расчете на рехеджирование. В дальнейшее падение волатильности не очень вериться, а движуха и рост волы вполне вероятен.  Увы, на этот вариант на индексе у меня банально не хватит денег (только еслиочень сильно риск-менеджмент порушить и пользуясь схлопыванием ГО после покупки опциона и перекрытия фьючем постепенно наращивать позицию).
2. Покупка волатитьности в статической позиции. Скорее всео продажа кола и покупка дальнего кола — горизонталка. Если будет движуха — зарабатываем на движухе. Вырастет вола — заработаем на разнице роста волы ближнего и дальнего. Рынок останеться — зарабатываем на распаде.
Не зарабатываем, если вола еще сильнее падает.
3. Вертикальные кол-спреды. Тут вообще все просто — рынок распологает.  
 
UPD. Посчитал позиции. По профилю моей идее больше отвечает диагональный спред 170апр-175июнь. Открыл — такой вот профиль(да дату испольнения арпельских). 
Как всегда про опционы, уже апрель-июнь
 
28

Читайте на SMART-LAB:
Фото
#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за февраль — 100 млн руб.
В феврале ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед держателями облигаций. Общий объём купонных выплат составил 100...
Фото
Т-Инвестиции начали аналитическое покрытие акций Аэрофлота
Аналитики Т-Инвестиции начали покрытие акций Аэрофлота. Присвоена рекомендация «держать», целевая цена – 63 рубля за акцию. ✈️ Аналитики...
Фото
Как в OsEngine создаются торговые роботы: класс BotFactory. Видео.
В этом видео разбираем, как в OsEngine создаются торговые роботы и работает класс BotFactory. Заглянем в исходный код, посмотрим где хранятся...
Фото
Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные...

теги блога stockhunter

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн