Попытка игры в спред РИМ/РИХ

15 марта 2012, 10:59
|
Marconi

РИМ- куплено 169 140
РИХ — продано 174250

В равных количествах.

Спред 5100 пунктов. Идея на сокращение до 4500 минимум. ( 500 пунктов)

24 комментария

Первый подобный опыт. Не рекомендую повторять. На экспирации
бывают всякие нежданчики. Вчера удалось срубить на шипе в РИМе 30% от вариационки могу себе позволить и проиграть в самом плохом случае.

Marconi

15 марта 2012, 11:02
Ответить

Marconi, тоже вчера про это думал!!! все получится. Удачи!!!

Overlord

15 марта 2012, 11:47
Ответить

Overlord, Спасибо. Как «идейный интрадейщик» бью себя по рукам, чтобы просто ждать не нажимая кнопки )))

Marconi

15 марта 2012, 11:53
Ответить

Marconi, вот поетому меня там и нет)))))))

Overlord

15 марта 2012, 11:59
Ответить

То, что случилось вчера — так и должно было случиться, и никак иначе. Ты всё правильно вчера сделал.

dzhin

15 марта 2012, 11:07
Ответить

dzhin, вчерашний шип не прогнозируется ни каким ТА.
Вчера чистая везуха. Сегодня посмотрим. Пока + 300 пунктов уже есть.

Marconi

15 марта 2012, 11:10
Ответить

Marconi, шип не прогнозировался, всё верно. Но то, что нужно было продавать РИХ и покупать тот же сбер к примеру, было ясно с утра.

dzhin

15 марта 2012, 11:20
Ответить

dzhin, согласен. правда отдельными папирками не играю. тлк РИ
внимания не хватает. Да и монитор тлк один )))

Marconi

15 марта 2012, 11:24
Ответить

Сам шортил этот спред по 5300 пару дней назад. Вчера в моменте былоо 4400, но на вечерке подскочил до 5100.
Сейчас крою частями, по 4700 скинул (поза хорошая, потому частями набирал, частями сдаю).

Александр Муханчиков

15 марта 2012, 11:16
Ответить

Спрэд может и отрасти… Если Европа двинется вниз, а Риху будут держать вверху…

Владимир

15 марта 2012, 11:18
Ответить

Владимир, потому и говорю, что на экспире может быть всякое.

Marconi

15 марта 2012, 11:25
Ответить

ребятки, а почему нужно 1к1 набирать, а не например 1.05 к 1?

pXhXXst

15 марта 2012, 11:49
Ответить

pXhXXst, можно и 1 к 2, если знаешь в какую сторону. моя цель уменьшить риск до мин. Впрочем это первый опыт. Надеюсь он не станет «блином» )))

Marconi

15 марта 2012, 11:58
Ответить

Marconi, справедливая стоимость дальнего фьюча, еслибы небыло отсечек, была бы равна ближнего*(1 + 1/4 инфляции), тоесть там порядка 1.02 получается, а не 1 к 1

pXhXXst

15 марта 2012, 12:06
Ответить

pXhXXst, это для меня высшая математика.))) я настолько глубоко не копаю. поверю на слово. тлк для меня второй знак после запятой не принципиален. спасибо!

Marconi

15 марта 2012, 12:21
Ответить

и ещё. чтобы сделать соотношение 1 к 1.02 нужно оперировать более чем 200 контрактов при 100% загрузке.
у меня труба пониже и дым пожиже ))))))))

Marconi

15 марта 2012, 12:25
Ответить

Занят тем же самым, брал при спреде 5030, до какого времени можно скинуть РИХ, до 16-00?

Вячеслав Чучкалов

15 марта 2012, 11:53
Ответить

sc1971, да хоть до закрытия. тлк к 16 его зажмут тисками.

Marconi

15 марта 2012, 11:55
Ответить

Marconi, Спасибо, на последней экспирации, бэквордация между контрактами сократилась с 2000 до 1000. Поэтому решил поиграть, пока в плюсе)))

Вячеслав Чучкалов

15 марта 2012, 12:06
Ответить

а я взял по 4500 играю на расширение спреда:)))

Sagdeev

15 марта 2012, 12:23
Ответить

Sagdeev, давай оба выйгрем! Тлк пусть я первый :)))))

Marconi

15 марта 2012, 12:26
Ответить

идея хорошая, но тут надо понимать, что если большинство будет перекладываться из шорта в РИХ в шорт РИМ, то РИХ будут откупать и тянуть вверх, а РИМ продавать и давить вниз.

При этом традиционно РИХ с 15.00 погонят против толпы, а толпа имхо сейчас шортит. Так что тут надо аккуратно