Итоги опционной позиции. Покупка волатильности в Ри

ValdeMar, Вы создаёте сложный вопрос на пустом месте.

Волатильность. Можно воспользоваться сложным индикатором расчёта, или вручную высчитать стандартное отклонение и получить значение волатильности за период, а можно просто посмотреть на график и увидеть, что за последнюю неделю диапазон колебаний был 2000 пунктов и волатильность на коротком горизонте на низком уровне.

Время. горизонт — до месяца. Дальше держать опционы смысла нет, экспира в марте.

Страйки. Никаких оценок не было. Текущий страйк для стрэддла и ближайшие вне денег для стрэнгла.

Управление позицией. Я не очень опытен в опционах, возможно, в связи с этим я не представляю как управлять позицией, направленной на ожидание роста волатильности. либо Вола резко растёт и ты в плюсе, либо нет, и ты фиксируешь убыток. Сидеть внутри дня и пытаться оптимизировать позицию, изначально состоящую тупо из кола и пута, на мой дилетантский взгляд — не самое продуктивное занятие.

ValdeMar, Ваш подход конечно более системный, но соотношение волатильности исторической и ожидаемой, на мой взгляд — весьма спорное занятие...

было бы круто, если бы была какая-то база операций, примеров, демонстрирующая полезность подобных расчётов, я бы с удовольствием почитал

ValdeMar, я считаю, что это просто академико-математический подход, призванный просто расчётно подтвердить вашу позицию. В университете мы занимались подобными делами: строили различные позиции, в том числе и опционные конструкции и синтетические позы, исходя из математических расчётов исторической волатильности и прочего прочего прочего. Результаты были очень скромные, а времени это отнимало очень много. Мы пришли к выводу, что рынок, особенно современный, слишком быстро меняется, и данные волатильности, статистического отклонения и пр. месячной давности для текущего момента уже совершенно нерепрезентативны и опираться на них — это просто искать внутренне подтверждение своей правоты.

Возможно, это всё просто не для меня и в правильных руках этот чрезмерно системный подход работает лучше.

А про то, что вы говорите «при низкой волатильности надо покупать, а при высокой продавать», извиняюсь за вольное цитирование, так я по этому поводу написал ещё в первом комментарии: «Можно воспользоваться сложным индикатором расчёта, или вручную высчитать значение или изменение волатильности за период, а можно просто посмотреть на график и увидеть, что за последнюю неделю диапазон колебаний был всего 2000 пунктов и на этом основании сделать вывод, что волатильность низкая» Т.е. грубо говоря, чтобы понять, что волатильность низкая или высокая, не обязательно её высчитывать и смотреть отношение исторический, ожидаемых или иных данных

42, у меня эти конструкции работают отлично, не знаю, почему у вас они убыточны)

Поделитесь сакральным знанием, как управлять конструкцией из кола и пута?

Очевидно, что вы разбираетесь в опционах лучше меня, но… Можно 2+2 объяснить через закон сохранения энергии, сыпать терминами и делать вид, что это архиважно понимать, а в противном случае всё это не имеет смысла и вас ждут сплошные убытки. А можно просто видеть закономерность и пользоваться ей.

Если вы хотите продуктивно рассказать о закономерности работы Веги и привести примеры самых прибыльных конструкций, я с удовольствием послушаю. Если же нет, то ваш комментарий — это крик из кустов о том, что «вы все дураки». Не содержательно и не конструктивно