Работа фьючом под опцион.

Довольно простая и эффективная работа в конце срока жизни опционов. Приведу все на реальном примере. В восскресенье после обдумывания по открытию новых позиций купил 170путы март по 1830 за штуку. Сегодня в понедельник купил RIH2 по цене 170 360  50% в штуках  от купленных путов .

Идея  работы такая покупая фьюч около 170 страйка при наличии путов 170 страйка, мы не можем потерять больше, чем стоимость пута, т.к путы не будут давать получать убыток от фьюча если рынок и дальше пойдет вниз. Почему купил 50% RIH2?- решил сыграть в отскок от отбить стоимость путов, за счет фьючей.

А если вдруг рынок пошел бы дальше вниз, то путы приносили бы прибыли в два раза больше чем убыток от купленных фьючей. 

В общем в идеале схема такая: покупаем опцион любой кол или пут и замыкаем её фьючом в противоположном направлении относительно купленного опциона по цене =страйк опциона +- премия опциона (кола или пута).