Блог им. kuba

Постоянный стабильный доход

    • 21 января 2018, 08:29
    • |
    • Kubatay
  • Еще

Всем привет!
  Прошел почти месяц, доходность сдулась на 4.93%. На текущий момент за 7 месяцев общая доходность стала 29.38%. Довольно неприятный результат, но как ни странно, но для моей стратегии это нормальное явление. Моя задача на направленных движениях получить как можно меньше просадки, а просадка при таких движениях заранее закладывается в стратегию. Но т.к. хороших направленных движений в году порядка двух месяцев, а остальные 10 месяцев это относительный боковик, то основную свою доходность я делаю именно в боковике, а на направленных движениях стараюсь как можно меньше растерять полученной ранее прибыли. Конечно идеальный вариант это вообще останавливать торговлю во время направленного движения, но фокус в том, что заранее мы не можем знать направленное это движение или просто идет расширение боковика и только позже мы можем точно идентифицировать какое это движение было по факту. Следовательно, приходится торговать всегда, на любых движениях рынка.
  Всем удачной торговли, меньше просадок, больше прибыли!

Постоянный стабильный доход


★3
30 комментариев
Ожидаемо — специально когда-то раньше поместил в закладки — глянуть, как прилетит оптимисту))))… вот и оно и не факт, что уже всё…(если на комоне, канешна не бывает закулисных технофокусов..)))Добавил в читаемые, рад буду ошибиться..)))
Владимир Спицын, ага, это относительно спокойная, но верная дорога к очевидному результату. Главное понять это до того, как прилетит лебедь и порвет грелку.
avatar
Т.е. ситуация, если до экспирации 10 дней, сегодня отклонились на 10%, а завтра на эти же 10% вернулись обратно, не станет для вас убыточной?
avatar
Sergey Pavlov, биток на экспирации просел на -52%
avatar
Sergey Pavlov, для меня при текущей воле боковик это движение менее 5000п. в одну сторону. Если будет движение в 10%, т.е. по текущей ситуации это 12800п, то смотря за какое время мы пройдем это расстояние и как изменится вола. Вариантов много и принимать решение буду исходя из исходных данных на тот момент. Например, с начала этого года мы примерно и прошли такое расстояние. Но волатильность при этом сильно не изменилась, были всплески, но они приутихли. А значит это было направленное движение и диапозон боковика для меня так и остался 5000п. Если бы вола осталась повышенной продолжительный период времени, значит боковик расширился и нужно продавать уже более далекие края
avatar
Kubatay, можно взять токен еос. если не пугают сливандосы на 10% и затем росты.

в крипте только шлак н адолгосрок и то максимум 10 баксов вложить.

а вообще максимум день торговать. 
avatar
Kubatay, странная стратегия. переходите в крипту. а акции это как вклад.
avatar
 торговать всегда, но любых движения рынка
уволилился?
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, я к тому, что например, если начнешь гадать, вот сейчас лучше не торговать, началось направленное движение, а по факту будет боковик. Увидишь, что на рынке боковик, откроешь позиции, сразу пойдет направленное движение, опять перестанешь торговать и т.д. В итоге, получится ерунда, а не торговля. 
avatar
Kubatay, в биткоине боковик?
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, чтобы торговать инструмент, нужно сначала изучить его поведение на истории, как меняется его волатильность. Например, СИ для меня очень корявый инструмент, он может долго стоять в узком боковике, а потом начнет шмалять туда сюда в очень приличном диапозоне. К биткоину у меня еще нет повода присматриваться с какой стороны можно к нему подойти с позиции продажи опционов.  
avatar
Kubatay, на опционах только шибко умные в + выходят.

если вышел в + считаю что этого достаточно.

опционами не торговал.
и не буду пока что. вышибет.
avatar
Никого не хочу обидеть, просто чистое наблюдение. Есть группа трейдеров, которая лучше сольет свой депозит на линейном рынке и будет уверена, что торгует правильно, просто сейчас чисто не повезло. Но при этом будет смеяться над «чудиками», которые продают опционы, а значит по их мнению, они изначально обречены на слив. Т.е. они считают что намного благороднее потерять деньги на линейном рынке, а получать просадку на продаже опционов это вообще зашквар.
avatar
Kubatay, если это в мой адрес, то я торгую опционами. Просто есть такая группа трейдеров, которая уже много чего повидала. Я конечно знаю, что хрен кого переубедишь и предостережешь, ибо пока сам кактус не съешь, не поверишь, что он не сладкий. Так что я не против, но обсудить-то не зазорно?
avatar
bstone, Я персонально никому не адресовал данное сообщение. Вот возьмем простой, утрированный пример. У двух трейдеров одинаковые депо. Первый трейдер купил 20шт фьючей ртс со вторым плечом, второй трейдер продал 10 шт 125000 путов(т.е если на эксприру опционы выйдут в деньги, тогда трейдер получит 10шт фьючей, т.е. бесплечевую позицию). Теперь вопрос, когда рынок сильно упадет вниз, у какого трейдера более вероятней порвет грелку?
 Я привел этот пример, чтобы показать что вовсе не от инструмента торговли зависит результат, а от индивидуальных действий трейдера.  
avatar
Kubatay, у опционщика. Во-первых, она порвется раньше — в начале падения. Во-вторых, она порвется гораздо сильнее, т.к. в отличие от позиций в более-менее ликвидном фьюче, позиции опционщика брокер будет крыть по верхним строчкам в стакане. Как бы вам понравилось откупить 10 путов по 44,000 за штуку? А по 886,880? Безплечевая позиция? Это вам не два лимита по фьючу :)
avatar
bstone, откупать путы не нужно, когда будет поставка 10шт фьючей создаст бесплечевую позицию. Я это в начале написал, что такое депо, что 20шт фьючей это второе плечо, соответственно 10шт это бесплечевая поза
avatar
Kubatay, понял вас. Но в реальности это означало бы ГО позиции менее 10% и мизерную доходность. Какое «плечо» используете вы для торговли на этом счете? 
avatar
bstone, я просто привел пример, что продавать опционы можно по-разному и это совсем не означает, что если человек продает опционы, то обязательно у него что-то должно порваться :)
Естественно я периодически залезаю в плечо, но в рамках моего риск менеджмента.
avatar
 Ведь логично, что работать на линейном рынке или продавать опционы это не так важно, в первую очередь результат зависит от человека, который торгует, а не от типа торговли, которую он выбрал. Вот, скажем, на этом направленном движении по РТС кто-то получил маржинкол, кто-то понес большие потери, кто-то отделался легким испугом. И не важно какие инструменты трейдер при этом выбирал для торговли, в первую очередь результат зависит от индивидуальных способностей самого трейдера.
avatar
Kubatay, будете участвовать в нашем соревновании здесь?
Если да, могу внести ваши -2,34% уже сегодня в таблицу.
avatar
KiboR, почему бы нет, я за :))
avatar
Не слушайте балаболов всяких, они видели на лчи в свое время трехзначные доходности, и думают что там всегда и риски такие же. нормальная тема, в опционах ведь доходность по сути, это производная от риска. Мани+риск менеджмент и можно работать.
avatar
Хороший результат коллега, поздравляю! Тоже работаю от продаж. Могу я поинтересоваться, на сколько процентов от счета набираете ГО? Продаете только дальние опционы или центральные тоже?
avatar
Denis-ka, спасибо. Вообще использую продажу как дальних так и ближних краев. По данной стратегии продаю только ближние края, при текущей воле не ближе 5000п. Первоначальную позицию стараюсь набирать используя максимум 50% депо. 
avatar

Интересно, аптренд до марта продлится? Или на весеннем снижении нефти уйдем на юг?..

Так-то можно было бы перекрыть колами дальними с низкой тетой. Если повезет — даже наварить.

avatar
ch5oh, смотря в какую сторону толпа набьется, если по-прежнему бОльшая масса денег в шорте будет сидеть, значит и тренд продолжится :) 
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» ©
avatar
Kubatay, пока что субъективное (экспертное) впечатление от РИ, что "тянут за уши на север". Причем практика показывает, что продолжаться это может месяцами…
avatar
ch5oh, согласен, легко могут еще далеко утянуть вверх. Опять же зависит от суммы бабосов застрявших в шортах с крепкими яйцами.
avatar
Kubatay, к февралю будет корректос в РИ, если верить улыбке (15/02)…
avatar

теги блога Kubatay

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн