Построение торговли на основе чтения COT отчетов

На законодательном уровне в США определено, что  Комиссия по товарной фьючерсной торговле публикует Обязательный отчет трейдеров (Commitment of Traders Report — COT) каждую пятницу, и этот отчет показывает  количество длинных и коротких позиций, открытых трейдерами на фьючерсном рынке. Комиссия по торговле товарными фьючерсами(CFTC)отслеживает и регулирует деятельность на фьючерсных и опционных рынках США. Участники рынков подают множество обязательных сведений, и по этим данным формируются  отчёты, которые затем публикуются на сайте  комиссии -  www.cftc.gov. Это прекрасный ресурс для оценки настроения рынка от «больших игроков», так как позиции с высоким объемом должны быть показаны правительству. Конечно, очень важно знать где находятся «умные деньги», потому что они движут рынки, а это может повлиять и на Вашу торговлю.
Следует отметить что эти данные предоставляются Чикагской биржей CBOE. Данные публикуются через час после закрытия основной торговой сессии на бирже, в последний день торговой недели. Данные указаны по состоянию на закрытие вторника публикуемой торговой недели. Соответственно к этим данным надо относиться как к ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ (постфактум данные). Эта отсрочка в 4 дня,  как бы своеобразная защита большого капитала для осуществления маневров на биржевом рынке, которую предоставил Конгресс США в ходе дебатов при принятии закона о публикации данных Комиссией по товарной фьючерсной торговле.
Официальный источник  данных по этой ссылке http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm
Отчет  http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm не совсем наглядный и не дает полного представления  о том,  как надо его применять.
Моя методика анализа данных отчета СОТ заключается в том, что при анализе отчета необходимо рассматривать не точную позицию, а динамику перемещения капитала.
Удобнее всего это сделать здесь:  http://www.timingcharts.com/
Здесь уже гораздо проще ориентироваться, видна история всех трех групп на рынке.
 
Теперь философия линий:
Крупные игроки: зеленые (крупняк, фонды,  торгуют ТОЛЬКО от лонга, если у них позиция шорт – это значит что они хэджируются на фьючерсном рынке, кроме того у них значительный объем капитала, который они в экстренном порядке могут вложить для выкупа различных экстренных ситуаций (Выкуп рынка весной 2009, Дубаи 2010, Япония 2011)) и синие (коммерсы, довольно техничны, толкают рынок через хаи и лои, в эту группу входят производители, поэтому они лучше всех знают тенденции на рынках, очень быстро могут развернуть рынок, отсутствие у них позиций дает флэт,).
Общее правило анализа торговой деятельности этой группы: торгуй за синими, если синие резко увеличили свои позиции значит ожидается пробитие значимых уровней, если у синих нет четко выраженной позиции, значит у них нет заинтересованности в сильных движениях
Мелкие спекулянты: красные (физики, по спецификации отчета СОТ мелкие спекулянты, — это все те, чьи подотчетные позиции слишком малы, чтобы попасть в любую из двух вышеперечисленных групп. Их точное количество неизвестно, хотя можно предположить, что общее их число достаточно внушительное, торгуют на интуиции, больше всех ошибаются).
Общее правило анализа торговой деятельности этой группы простое. Постарайтесь действовать противно тому, как поступает толпа. Если мелкие трейдеры резко увеличили свои продажи – постарайтесь купить, если они напротив начали покупать, — постарайтесь зашортить.
 
Описание каждой группы дается в книге Л. Вилямс в «Секреты торговли на фючерсном рынке. Действуй вместе с инсайдерами»  сам я ее не читал, так как логика поведения всех этих групп на бирже для меня понятна и без этой книги.
 
Общее правило анализа совокупности линий: если не понятно за кого торговать за зеленых или за синих – торгуй против красных.
Подведу черту. Я хочу сказать, что индикатору есть место для применения, однако как и любой другой индикатор он имеет свои недостатки. Его применения обязательно в связке с другими рыночными индикаторами.