Блог им. newstad

Стоп-лосс: характеристики групп трейдеров

В принципе определение стоп-лосса (СЛ), что это— биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня, определяет и его суть. То есть признание своей ошибки, которое заключено в фиксации убытка во избежание большего.  
Тут сразу нужно определить несколько понятий, чтобы исключить различные словесные баталии при обсуждении.
Скальперы (пипсовщики), торгующие на минутных таймфреймах (ТФ) и ориентированные на профит малого количества пунктов профита, что следует из их ТС.
Интрадеи, торгующие внутри дня, то есть в основном открывают и закрывают свои сделки в течении одного дня.
Среднесрочники, торгующие по своим ТС, которые предполагают достижение целей в течении от недели и до нескольких месяцев.
Долгосрочники, торгующие по своим ТС, которые предполагают достижение целей от нескольких недель и неограниченны  большим временем.
Не следует путать трейдеров с понятием инвестиций, которые имеют другие временные интервалы, что часто и делается на страницах форумов. 
Трейдеров можно разделить на несколько видов, которые будут делиться в свою очередь на группы.
Виды трейдеров:
1. Торгующие по ТС, которые зависят от ТФ
2. Торгующие по ТС, которые зависят от размеров депо, которые они вкладывают в конкретный инструмент
3. Торгующие по ТС, которые определяются использованием так называемых плеч
4. Торгующие по ТС, которые изначально предполагают наличие СЛ и их размер фиксации убытков.
Рассмотрим группы 1 вида (зависят от ТФ):
1. Трейдеры, торгующие на малых ТФ в максимуме до нескольких часов.
Такие трейдеры, как правило, беспрерывно находятся перед торговым терминалом. Испытывают сильнейший стресс. Имеет ограниченное время для принятия решение, которое порой измеряется секундами, а то и их долями при резком повышении волотильности инструмента. Этой группе СЛ безоговорочно просто необходимы. Считается одной из самых рискованных групп. Часто их называют скальперами, интрадеями, рулеточниками, пипсовщиками и так далее. Характеризуется большим количеством трейдеров, которые «сливают» свое депо, теряют все свои деньги или попадают в руки дяди Коли — маржинг колл за очень короткий срок. Выставляют СЛ на маленькую дельту от цены входа в сделку.
2. Трейдеры, торгующие на часовых ТФ и ориентирующиеся иногда в своих ТС на более значительные ТФ: дневные, а то и недельные. Эта группа, которая в основном состоит из интрадеев, часто переходит в торговлю со сроком на несколько дней, а то и недель, то есть в среднесрочники. Трейдерам этой группы уже не особо характерно использование СЛ. Часто они готовы терпеть значительную просадку или потерю убытка. СЛ выставляют на достаточно значительном удалении от цены входы в сделку.
3. Среднесрочники достаточно редко используют стопы. Обычно в тех случаях, когда не имеют возможности использовать торговый терминал. Предпочитают закрывать свои убыточные сделки в ручную путем ввода обычных заявок.
4. Долгосрочники стопы не используют. Убыточные сделки закрывают вручную.

Группы 2 вида (зависят от размеров депо, которые они вкладывают в конкретный инструмент):
1. Трейдеры, торгующие малой частью депо (не более 20%). Стопы используют редко, убыточные сделки закрывают в ручную.
2. Трейдеры, торгующие значительной частью депо (более 20%, но не более 50%). Стопы используют чаще, чем убыточные сделки закрывают в ручную. В основном, использование стопов им рекомендовано.
3. Трейдеры, торгующие почти на все депо в одном инструменте. Стопы рекомендованы. Подавляющее число трейдеров так и делают.

Группы 3 вида (определяются использованием так называемых плеч):
1. Трейдеры, использующие плечи до 10 раз в конкретном инструменте, используют стопы в зависимости от риск-менеджмента, перспектив высокой волотильности цены инструмента и доли использования депо в нем. Однозначных рекомендаций нет. Использование СЛ носит индивидуальный характер. Но трейдерам, имеющих неглубокие знания и небольшой опыт, обычно стопы рекомендованы, хотя и не рекомендовано торговать такими инструментами.
2. Трейдерам, использующие плечи до 20-30 раз в конкретном инструменте, использование СЛ рекомендовано. Имеются высокие риски. Важным моментом является: какова часть депо в данном инструменте.
3. Трейдерам, использующим плечи более 30-40 раз, а порой и сотни раз, торговать без СЛ нельзя! Очень большая вероятность потери депо за короткие сроки. Малоопытным торговля такими инструментами не рекомендуется достаточно категоричной форме.

Группы 4 вида изначально по своим ТС используют СЛ и могут входить в любой из описанных выше видов.

Существуют различные перекрестные комбинации этих видов. Например:
1. Трейдеры, торгующие значительной частью своего депо по конкретному инструменту и рассчитывающие свою ТС на ограниченное количество недель, месяцев, и имеют возможность и правило использовать плечи. К таким трейдерам можно даже отнести представителей фондового рынка, а также торгующих фьючерсами или им подобные инструменты. Тогда каждый трейдер должен учитывать следующие (впрочем — везде) следующие моменты  при построении своей ТС, что должно и заблаговременно определять размер возможно допустимого для него убытка:
1. Риск-менеджмент
3. Вероятность перспективы изменения тренда по различным факторам: новостей, данных статистики, политические и экономические события и многое другое.

Описывать виды СЛ не считаю нужным, так как обычно их описание достаточно полно и понятно в справке торгового терминала трейдера.

Для чего я столько много написал и с какой целью?
Цель проста — помочь определить малоопытным трейдерам в отнесении себя к видам трейдеров с тем, чтобы использование СЛ было обязательны или нет. Опыт и знание рынка порой не спасает любого трейдера.








★11
Я использу стоплосс в основном для фиксации прибыли а не для убытков.
avatar

Евгений

Евгений, путаете стоп-лосс м тейк-профитом(((
avatar

Дед

Уфимец, с вашими знаниями я бы не учил других, вы незнаете даже базовых вещей, я ничего не путаю. Стоп лосс не всегда ставится в минус, его можно ставить когда угодно, например безубытк или трейдинг стоп. 
avatar

Евгений

Евгений, дайте тогда свое определение с учетом перевода понятия stop-loss. А мы его запишем и выучим. И будем читать только Вас
avatar

Дед

Евгений, и не с глаголами пишется раздельно
avatar

Дед

удалено.

Вот жеж. ответил на коммент другому человеку нечаянно.
Думал, мне адресовано, а нет. тут еще один Евгений есть :)
avatar

Eugenio

так малоопытному по любому надо стопы ставить, хоть депошка дольше проживет
NakedTrader, нет, не всегда

avatar

Дед

 Опыт и знание рынка порой не спасает любого трейдера.

а как же Татарин?
NakedTrader, а что он, стопы не ставит?
avatar

Дед

Уфимец, думаю, что он победил рынок 
NakedTrader, пускай все побеждают и используют ТП
avatar

Дед

Я установил какой я подвид трейдера. Своё мнение о стопах (не совпадающее с Вашим) не изменил. Как дальше жить? :)
avatar

Eugenio

Евгений, по аналогии с водителями авто — ездите на красный свет
avatar

Дед

Уфимец, Ваше мнение единственное из правильных? Других и быть не может?
avatar

Eugenio

Евгений, дайте определение стоп-лосса
avatar

Дед

Моё определение «стоп-лосса» совпадает с определением оного в Википедии.
avatar

Eugenio

Евгений, нужно не определения знать а смысл, по сути тейк профит от стопа отличается противоположным расположением относительно цены. При этом прибыльная или убыточная позицыя не имеет значениея. Можно тейк профит в минус закрыть а стоп в плюс. Все зависит от того где вы их поставили и когда. 
Напимер мы купили по 100, цена стала 200. Стоп ставим 190 Тейк профит 250. По факту оба ордера прибыльные. 
avatar

Евгений

Евгений, тейк в минус, а стоп в плюс — это слишком большое извращение для меня. Мои рамки не позволяют мне осмысленно заниматься определяться со стопами и с тейками таким образом. Предпочитаю классику. ;-)

Но купив по 100, меня полностью устраивают стоп на 190 и тейк 250.
avatar

Eugenio

Текст большой, но осилил)))

avatar

Павел Град


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW