Итоги года.

Виталий Investor, Абсолютно с вами согласен. (с Луи Башелье ). Трейдинг — это постоянная гонка за тенью ликвидности.

Ибо в итоге сольет любая стратегия.

Но вдохновляет путь Артура Терегулова.

В каждом слове «грааль»

ЛЧИ 2100, Комиссия 2 доллара за открытие позиции + 2 за закрытие сделки . 

Стоимость контракта  58 410 долларов

ru.investing.com/commodities/crude-oil

ЛЧИ 2100, по бренту начальная маржа на ближайший фьючерс 2300 долларов. Т.е. получается плечо около 25 

www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/brent-crude-oil_performance_bonds.html#sortField=exchange&sortAsc=true&clearingCode=BB&sector=CRUDE+OIL&exchange=NYM&pageNumber=1

_Beginner_, Не вопрос.

1) Ошибка. «Скакание по стратегиям» В этом году я решил внести изменения в рабочую стратегию (раньше работал по трем системам с разными параметрами) и добавить влияние межрыночных связей. Добавил фильтр по нефти и облигациям, что серьезно увеличило среднюю сделку до 2,5%. Затем я перешел на эту стратегию и как всегда при переходе попадаешь на просадку ну и я ее взял. Затем стал изучать рынок дальше и заметил что фьючерс на РТС растет хуже чем фьючерс на сбербанк (из-за рубля, ведь фРТС в долларах, а фСБЕР в пунктах, т.е. в рублях ). Я пересчитал стратегию на сбербанк и снова перешел на нее. тут я пропустил сильное движение и попал в боковик. 

2) ошибка перебор с рабочими плечами. в сентябре -октябре я еще позволял себе баловаться с 4 плечом. Но в ходе расчетов пришел к мнению что и при третьем плече просадка будет «красивая». Но к моменту перехода на третье плечо я уже успел взять несколько минусовых сделок на 4-м плече.

Ну в общем понятно.

3) Ошибка — когда уже стал расчитывать америку. Там не надо отрабатывать один инструмент, ибо все Российские акции в той или иной степени производные от нефти, там задача найти тот инструмент в который заходят деньги. (есть ликвидность).

то пришел к выводу что одним из главных показателей является наличие участка неэффективного рынка (т.е. там где зарабатывают простые внутредневные стратегии)

Поэтому я решил что на америке, где есть 1500 cfd акций найти неэффективный рынок проще, чем подстраиваться под наш РТС или СБЕР.

Поэтому и смысла работать на РФ особо не вижу.

4) Ну еще 3-4 сделки провел не системно и еще добавил к общему минусу 5-7%.