SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. srbilco
Выход из сделки по Stop Loss (SL)
- 23 ноября 2017, 08:06
- |
Добрый день уважаемые инвесторы. Хочу проконсультироваться с наиболее опытными из вас.
В своей торговой стратегии я применяю выход из сделки по SL.
Два варианта выхода:
- Цена пошла против моего прогноза. Сделка закрывается по выставленному ранее SL.
- Цена пошла в прогнозируемом направлении. Подтягиваю SL вначале в безубыток. Затем, каждый день подтягиваю SL, пока цена идет в нужном направлении. В конечном итоге сделка закрывается в плюс по сработанному SL.
Внимание вопрос: как наиболее эффективно закрывать сделку в плюс? В большинстве случаев после выбивания меня из сделки по SL, цена продолжает движение в прогнозируемом направлении.
Заранее благодарю всех, кто откликнется.
Гипотеза может быть верифицирована (движение в ожидаемом направлении) или фальсифицирована (движение против него). SL в каждый момент времени должен отражать развитие рыночной ситуации, при которой гипотеза о дальнейшем движении в вашем направлении должна быть отвергнута. То есть устанавливая стоп, просто ответьте себе на вопрос — допускает ли Ваша ТС наличие позиции ниже стопа? Если не допускает — он установлен не ниже необходимого, если допускает — стоп нужно передвинуть туда, где не допускает.
Торговля без стопов — это пример нефальсифицируемой гипотезы, то есть любое развитие ситуации подтверждает ее правоту. Пример нефальсифицируемой гипотезы — это гипотеза о существовании Бога, например. Поэтому лично я считаю спекулятивную торговлю без стопов чем-то из разряда веры и религии, а не здравого смысла.
Я изхожу из того, что моя ТС, при входе в сделку допускает просадку не более 2%. Примерно на этом уровне и ставлю SL.
Когда цена уходит в прогнозируемом направлении в +1% я подтягиваю SL в безубыток. На этом этапе возникают сложности. К примеру цена ушла от точки входа в +3%. На какой уровень мне перетянуть SL? или стоит выходить по лимитированной заявке?
Сложность в том что зачастую из за раннего выхода я недополучаю прибыль.
важно не столько куда, а когда перетгивать трейлинг-стоп.
Например, я его перетягиваю на уровень после ретеста.
Подтягиваете SL под последнюю свечу противоположного направления, я правильно понял? На каком таймфрейме это делаете?
Вот, например, после ретеста уровнея, как рисует прогноз, подтяну туда sl шортовой позы.
Разумеется, надо понимать, что подобные убеждения могут существовать только в немаржинальной торговле, в маржинальной максимальный размер стопа выставляется брокером принудительно.
Например, сделка открывается по пересечению быстрой МА с медленной снизу вверх. Закрываться она, грубо говоря, должна по пересечению сверху вниз. Понятно, что нужен какой-то гистерезис, чтобы избежать дребезга, но общая идея понятна. Сколько % прошла цена — не имеет никакого значения, ТС должна отвечать на вопрос «должна ли существовать позиция» в любой момент времени, а не только в момент открытия.
Если модернизировать вашу модель, то на мой взгляд надо делать так: цена ушла в плюс 1-2%, далее ставлю SL в безубыток и жду +6% (выполнения цели). Для избежания убытка, если цена дойдет до +3-4% и развернется в обратную сторону.
По фактору времени спорно. Трйдинг не основное мое занятие. У меня нет необходимости за 3-5 дней заработать или потерять деньги. Так что готов 20 и более дней ждать исход сделки. И все равно, я благодарю Вас за совет.
Если это корректно, можете подсказать какие еще сигналы Вам известны для закрытия позиции?
Как, на Ваш взгляд, правильно определить минимальный профит?
Согласен с Вами. Все индивидуально. Даже здесь 3 человека, написали три разных мнения закрытия позиции.
Как Вы применяете SL для выхода из сделки? индивидуально по инструменту или, все таки есть какая то система?
Если торговля без стопа то в случае ошибки вы получите слив, замораживание средств в сделке, вечную просадку и ещё большие убытки. Если вы скажете что закроете сделку руками то это = стоп.
Без стопов торговать пробои и отбои невозможно.
Как правило без стопов торгуют любители усреднения и любители слива по методу мартингейла.
Если у вас ТС, то подтягивать SL не нужно, либо вы возьмете планируемую прибыль, либо лося.
Передвигают те, кто руками работает в надежде взять прибыль больше, чем ранее планировал, а в результате получается прибыль меньше.
Обидно когда цена не доходит до цели считанные пункты, затем разворачивается и идет к направлению SL. в таком случае я предпочитаю сработать в безубыток, нежели потерять деньги.
Не верный подход по Вашему мнению?
Конечно, передвижка стопов может быть в ТС, но только ее усложняет, там чем проще, тем лучше.
Если у вас ТС слишком опережает прогноз (до движения цена ходит против), то не берите сразу позу, а SL ставьте сразу, тогда он будет не резкой лося, а входом в позицию. Даже если цена пойдет еще против вас, то уж не слишком сильно или вы вообще не угадали
В моем случае, я сам передвигаю SL, вначале в безубыток, затем двигаю в профит, если цена идет в нужном направлении. Когда цена разворачивается, SL закрывает позицию.
optionclue.com/trading/management/riskmanagement/
Какими индикаторами пользуетесь Вы для выхода из сделки?
Интересное предложение. Буду делать. В Вашей стратегии работает такой подход?
Спасибо за честный ответ про слив денег. По моему мнению, тут многие боятся это признать.
Жизнеспособно.
У нас похожая тактика выхода из позиции.
У меня цель есть всегда, другое дело, что цена не всегда доходит до этой цели. И крайне неприятно терять заработанные деньги и выходить из позиции в БУ или того хуже в минусе по SL.
Если по изначальному — возможно что размер стопа выбран не правильно — сильно короткий.
Вопрос по выходу из сделки по SL у меня возник, так как заметил такую тенденцию. Когда выбивает по SL, цена идет дальше в нужном направлении, но уже без меня.
Стоп имеет смысл за поддержками/сопротивлениям; правда, это влечет за собой вопрос: А где это? Потому что в общем случае это не просто экстремумы, зоны проторговки, пики на объемном профиле рынка. Это понимание структуры рынка целиком, с оглядкой на все ТФ, с учетом открытого интереса прибыльных и убыточных позиций, с учетом тренда, с учетом перекупленностей/перепроданностей. В общем — д.б. полное ориентирование в рынке, чтобы дать ответ на «простейший» вопрос — где находятся поддержки/сопротивления.
Конечно, «они» специально. Только публике надо понять, что называется это не заговор, а обычная борьба за свои шкурные интересы. Это все равно что называть заговором охоту волков на овец из стада. Просто волк голоден, а овцы — вкусная и удобная жертва. Кабан тоже вкусный, но, сука, сильный, ловкий и опасный))).
Понятно, что, если денег хватает на то, чтобы пропихать цену в зону и с большой долей вероятности там тебе отольют больше, чем ты налил для того, чтобы туда сходить — так будут постоянно делать :)
Даже моя)))).
Плохие книжки искажают/не правильно интерпретируют суть.
Хорошие книжки отучают самостоятельно думать.
И мне кажется, самостоятельное мышление — основа основ успешного трейдинга.