Блог им. srbilco

Выход из сделки по Stop Loss (SL)

Добрый день уважаемые инвесторы. Хочу проконсультироваться с наиболее опытными из вас.

В своей торговой стратегии я применяю выход из сделки по SL.

Два варианта выхода:

  1. Цена пошла против моего прогноза. Сделка закрывается по выставленному ранее SL.
  2. Цена пошла в прогнозируемом направлении. Подтягиваю SL вначале в безубыток. Затем, каждый день подтягиваю SL, пока цена идет в нужном направлении. В конечном итоге сделка закрывается в плюс по сработанному SL.

Внимание вопрос: как наиболее эффективно закрывать сделку в плюс? В большинстве случаев после выбивания меня из сделки по SL, цена продолжает движение в прогнозируемом направлении.

 

Заранее благодарю всех, кто откликнется.

★4
Вы выдвигаете гипотезу.

Гипотеза может быть верифицирована (движение в ожидаемом направлении) или фальсифицирована (движение против него). SL в каждый момент времени должен отражать развитие рыночной ситуации, при которой гипотеза о дальнейшем движении в вашем направлении должна быть отвергнута. То есть устанавливая стоп, просто ответьте себе на вопрос — допускает ли Ваша ТС наличие позиции ниже стопа? Если не допускает — он установлен не ниже необходимого, если допускает — стоп нужно передвинуть туда, где не допускает.

Торговля без стопов — это пример нефальсифицируемой гипотезы, то есть любое развитие ситуации подтверждает ее правоту. Пример нефальсифицируемой гипотезы — это гипотеза о существовании Бога, например. Поэтому лично я считаю спекулятивную торговлю без стопов чем-то из разряда веры и религии, а не здравого смысла.
avatar

PSH

PSH, Спасибо за ответ.

Я изхожу из того, что моя ТС, при входе в сделку допускает просадку не более 2%. Примерно на этом уровне и ставлю SL.

Когда цена уходит в прогнозируемом направлении в +1% я подтягиваю SL в безубыток. На этом этапе возникают сложности. К примеру цена ушла от точки входа в +3%. На какой уровень мне перетянуть SL? или стоит выходить по лимитированной заявке?

Сложность в том что зачастую из за раннего выхода я недополучаю прибыль.
Белых Константин, 
важно не столько куда, а когда перетгивать трейлинг-стоп.
Например, я его перетягиваю на уровень после ретеста.
avatar

Йоганн

Йоганн, спасибо за ответ.
Подтягиваете SL под последнюю свечу противоположного направления, я правильно понял? На каком таймфрейме это делаете?
Белых Константин, примерно так. Делаю на том тф, на котором уровень прочерчен.
Вот, например, после ретеста уровнея, как рисует прогноз, подтяну туда sl шортовой позы.




avatar

Йоганн

Йоганн, спасибо. Примерно понял. Успехов Вам!
PSH, лол, вы слышали хоть раз про выход по таймингу? горе от ума как обычно.
Лупин Пастор, могли бы Вы в двух словах описать выход по таймингу? Заранее благодарю.
Белых Константин, тестишь на истории, анализируешь статистику, когда лучше выходить — диапазон в минутах, 5-минутках, часах, как пожелаешь. и фиксишь позу в этом диапазоне.
Лупин Пастор, спасибо за совет.
Лупин Пастор, как срок действия фьюча закончится — так тебя и выйдут автоматом))
Лупин Пастор, тайминг постоянно дает джиттер))
avatar

Йоганн

PSH, а я ВЕРУЮ, что любой СТОП, поставленный в области разумных потерь — СРЫВАЮТ ))
avatar

Йоганн

Йоганн, никаких проблем, к чужим религиозным убеждениям я отношусь с вежливым равнодушием, если меня лично они не касаются :)

Разумеется, надо понимать, что подобные убеждения могут существовать только в немаржинальной торговле, в маржинальной максимальный размер стопа выставляется брокером принудительно.
avatar

PSH

Открытие сделки соответствует неким критериям в Вашей ТС. Закрытие тоже должно им соответствовать

Например, сделка открывается по пересечению быстрой МА с медленной снизу вверх. Закрываться она, грубо говоря, должна по пересечению сверху вниз. Понятно, что нужен какой-то гистерезис, чтобы избежать дребезга, но общая идея понятна. Сколько % прошла цена — не имеет никакого значения, ТС должна отвечать на вопрос «должна ли существовать позиция» в любой момент времени, а не только в момент открытия.
avatar

PSH

Нет никакой нужды постоянно подталкивать стоп вверх, выстави его один раз и жди цели (ты ведь знаешь свою цель, сколько это будет %%?) Вот и получится линейность — или 2% стоп, или 6% Профит. Введи также фактор времени, если скажем прошло 3 дня, а цена ни туда ни сюда, стоит ли сидеть в позе дальше или лучше закрыть по текущей?
avatar

KiboR

KiboR, спасибо за ответ.

Если модернизировать вашу модель, то на мой взгляд надо делать так: цена ушла в плюс 1-2%, далее ставлю SL в безубыток и жду +6% (выполнения цели). Для избежания убытка, если цена дойдет до +3-4% и развернется в обратную сторону.

По фактору времени спорно. Трйдинг не основное мое занятие. У меня нет необходимости за 3-5 дней заработать или потерять деньги. Так что готов 20 и более дней ждать исход сделки. И все равно, я благодарю Вас за совет.
PSH, спасибо. Никогда не думал о закрытии по сигналам. Все время вымерял проценты.

Если это корректно, можете подсказать какие еще сигналы Вам известны для закрытия позиции?
Stop Loss-зло!
avatar

StopLoss

стоплос придумали трусылудоманы!
avatar

злой человек

Стоплосс придумали форекс-кухни, чтобы фиксировать свою прибыль.
avatar

Алексей

Однозначно сказать нельзя в каждой сделке все индивидуально, где-то даже в безубыток ненужно выставлять, если сделка в долгосрок и цель далеко то из за безубытка вас выкинет с рынка. Для себя нужно определить какой профит минимален, и по его достижению ставить бу.
avatar

Евгений

Евгений, благодарю Вас.

Как, на Ваш взгляд, правильно определить минимальный профит?
Всё это лирика. Для каждого типа стратегии и инструмента принцип установки стопа разный. А определяется он только путём тестирования на истории. Минимум 3 года и/или 1000 сделок. Где-то будет эффективен безубыток + трал, где-то закрытие по таймингу, где-то переворот и т.п.
avatar

Doozer

Doozer, спасибо за ответ.

Согласен с Вами. Все индивидуально. Даже здесь 3 человека, написали три разных мнения закрытия позиции.

Как Вы применяете SL для выхода из сделки? индивидуально по инструменту или, все таки есть какая то система?
Белых Константин, выше я описал как определить оптимальный стоп. И я даже не назвал бы это просто стопом, это скорее всего система (принцип) закрытия существующей позиции. И чаще всего жёсткий стоп не эффективен. И это можно определить ТОЛЬКО тестированием своей системы с разными вариантами закрытия позиции. Например, в моём крайнем Граале эффективней всего оказалось закрытие позиции при поступлении противоположного сигнала.
avatar

Doozer

По поводу тех кто кричит что стоп неужен — на мой взгляд это не трейдоры вообще.
Если торговля без стопа то в случае ошибки вы получите слив, замораживание средств в сделке, вечную просадку и ещё большие убытки. Если вы скажете что закроете сделку руками то это = стоп.
Без стопов торговать пробои и отбои невозможно.
Как правило без стопов торгуют любители усреднения и любители слива по методу мартингейла.
avatar

Евгений

Если у вас ТС, то подтягивать SL не нужно, либо вы возьмете планируемую прибыль, либо лося.

Передвигают те, кто руками работает в надежде взять прибыль больше, чем ранее планировал, а в результате получается прибыль меньше.

avatar

Pit

Pit, благодарю Вас за совет.

Обидно когда цена не доходит до цели считанные пункты, затем разворачивается и идет к направлению SL. в таком случае я предпочитаю сработать в безубыток, нежели потерять деньги.

Не верный подход по Вашему мнению?
Белых Константин, Да, бывает такое, выбивает, сильно расстраивает.

Конечно, передвижка стопов может быть в ТС, но только ее усложняет, там чем проще, тем лучше.

Если у вас ТС слишком опережает прогноз (до движения цена ходит против), то не берите сразу позу, а SL ставьте сразу, тогда он будет не резкой лося, а входом в позицию. Даже если цена пойдет еще против вас, то уж не слишком сильно или вы вообще не угадали

avatar

Pit

есть стоп лосс, он никуда не едет.Есть тейк профит, он может быть связан с трейлингом.трейлинг нужен лишь для бумажной прибыли, т е той прибыли, которая образуется свыше условия профит фактора.Когда это условие соблюдено, включается трал
avatar

DATSKIY

DATSKIY, благодарю Вас.

В моем случае, я сам передвигаю SL, вначале в безубыток, затем двигаю в профит, если цена идет в нужном направлении. Когда цена разворачивается, SL закрывает позицию.
Белых Константин, почитай это и поймешь о чем я

optionclue.com/trading/management/riskmanagement/


avatar

DATSKIY

хорошо сделать на выход помимо стоп лосса какой нибудь допиндикатор. Из простейших скользящие средние. На развитии тренда вверх с маленьким периодом хорошо подходят. Правда в боковик они лажают, поэтому в боковик их надо вырубать.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, благодарю Вас!

Какими индикаторами пользуетесь Вы для выхода из сделки?
Белых Константин, ема, стоп лосс, трейл лосс
avatar

ICEDONE

на половине движения закрывай часть позиции, остальное в б/у — верняк))), в общем кройся частями
NakedTrader, спасибо за совет!

Интересное предложение. Буду делать. В Вашей стратегии работает такой подход?
Белых Константин, у меня все как у Вас, тухляк))). пока не нашел подходящей стратегии. С одной стороны склоняюсь к торговле на дневках, вот там это работает. С другой стороны хочу разогнать депошку внутридневной торговлей и сливаю. Но такой подход работает однозначно — зафиксированный профит, это ПРИБЫЛЬ!!!
NakedTrader, тогда, скорее всего не буду фиксировать часть позиции по Вашему совету)))) думал у Вас прибыльная стратегия.

Спасибо за честный ответ про слив денег. По моему мнению, тут многие боятся это признать.
У меня тоже цели обычно нет. Либо стоп, либо БУ, либо подтягиваю стоп до победного.
Жизнеспособно.
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, спасибо за ответ.

У нас похожая тактика выхода из позиции.
У меня цель есть всегда, другое дело, что цена не всегда доходит до этой цели. И крайне неприятно терять заработанные деньги и выходить из позиции в БУ или того хуже в минусе по SL.
В большинстве случаев после выбивания меня из сделки по SL, цена продолжает движение в прогнозируемом направлении.
Если выбивает по уже подтянутому стопу — не подтягивайте его.
Если по изначальному — возможно что размер стопа выбран не правильно — сильно короткий.

Ну, а стратегия прибыльная у вас есть? С устойчивым положительным матожиданием на уровне 95% и выше, как в любом устойчивом бизнесе?
avatar

trader_95

trader_95, стратегия совсем зеленая еще (3 месяца). Думаю да же «стратегия» это громко сказано. Эксперимент! Никакого матожидания нет.
Вопрос по выходу из сделки по SL у меня возник, так как заметил такую тенденцию. Когда выбивает по SL, цена идет дальше в нужном направлении, но уже без меня.
У Ван  Тарпа в нескольких книгах есть пространные рассуждения про SL. В т.ч. в «Супертрейдере».

    Стоп имеет смысл за поддержками/сопротивлениям; правда, это влечет за собой вопрос: А где это? Потому что в общем случае это не просто экстремумы, зоны проторговки, пики на объемном профиле рынка. Это понимание структуры рынка целиком, с оглядкой на все ТФ, с учетом открытого интереса прибыльных и убыточных позиций, с учетом тренда, с учетом перекупленностей/перепроданностей. В общем — д.б. полное ориентирование в рынке, чтобы дать ответ на «простейший» вопрос — где находятся поддержки/сопротивления.
avatar

spebe

www.spebe.ru, тут соглашусь. Вообще, читая эти советы ставить стоп «за минимумом бара», «за зоной поддержки/сопротивления» (в ее самом гадком классическом теханализном понимании) и прочие, очень сложно удержаться от сваливания в теорию заговора и не начать думать, что это они специально, чтобы публика сливала :)
avatar

PSH

PSH, )))
это они специально, чтобы публика сливала :)
 
    Конечно, «они» специально. Только публике надо понять, что называется это не заговор, а обычная борьба за свои шкурные интересы. Это все равно что называть заговором охоту волков на овец из стада. Просто волк голоден, а овцы — вкусная и удобная жертва. Кабан тоже вкусный, но, сука, сильный, ловкий и опасный))).
   

avatar

spebe

www.spebe.ru, я имел в виду, что злые «они» в книжках, семинарах и прочее специально учат так делать :)

Понятно, что, если денег хватает на то, чтобы пропихать цену в зону и с большой долей вероятности там тебе отольют больше, чем ты налил для того, чтобы туда сходить — так будут постоянно делать :)
avatar

PSH

PSH, книжки про трейдинг, пожалуй, больше вреда приносят, чем пользы.

Даже моя)))).

Плохие книжки искажают/не правильно интерпретируют суть.
Хорошие книжки отучают самостоятельно думать.
И мне кажется, самостоятельное мышление — основа основ успешного трейдинга. 
avatar

spebe


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW