Выход из сделки по Stop Loss (SL)

Добрый день уважаемые инвесторы. Хочу проконсультироваться с наиболее опытными из вас.

В своей торговой стратегии я применяю выход из сделки по SL.

Два варианта выхода:

Цена пошла против моего прогноза. Сделка закрывается по выставленному ранее SL.
Цена пошла в прогнозируемом направлении. Подтягиваю SL вначале в безубыток. Затем, каждый день подтягиваю SL, пока цена идет в нужном направлении. В конечном итоге сделка закрывается в плюс по сработанному SL.

Внимание вопрос: как наиболее эффективно закрывать сделку в плюс? В большинстве случаев после выбивания меня из сделки по SL, цена продолжает движение в прогнозируемом направлении.

Заранее благодарю всех, кто откликнется.

выход из сделки совет

srbilco

с 3 сентября 2015

51 Комментарий

PSH
23 ноября 2017, 08:18
Вы выдвигаете гипотезу.

Гипотеза может быть верифицирована (движение в ожидаемом направлении) или фальсифицирована (движение против него). SL в каждый момент времени должен отражать развитие рыночной ситуации, при которой гипотеза о дальнейшем движении в вашем направлении должна быть отвергнута. То есть устанавливая стоп, просто ответьте себе на вопрос — допускает ли Ваша ТС наличие позиции ниже стопа? Если не допускает — он установлен не ниже необходимого, если допускает — стоп нужно передвинуть туда, где не допускает.

Торговля без стопов — это пример нефальсифицируемой гипотезы, то есть любое развитие ситуации подтверждает ее правоту. Пример нефальсифицируемой гипотезы — это гипотеза о существовании Бога, например. Поэтому лично я считаю спекулятивную торговлю без стопов чем-то из разряда веры и религии, а не здравого смысла.
+1
- srbilco
  23 ноября 2017, 08:32
  PSH, Спасибо за ответ.
  
  Я изхожу из того, что моя ТС, при входе в сделку допускает просадку не более 2%. Примерно на этом уровне и ставлю SL.
  
  Когда цена уходит в прогнозируемом направлении в +1% я подтягиваю SL в безубыток. На этом этапе возникают сложности. К примеру цена ушла от точки входа в +3%. На какой уровень мне перетянуть SL? или стоит выходить по лимитированной заявке?
  
  Сложность в том что зачастую из за раннего выхода я недополучаю прибыль.
  0
  - Йоганн
    23 ноября 2017, 23:46
    Белых Константин,
    важно не столько куда, а когда перетгивать трейлинг-стоп.
    Например, я его перетягиваю на уровень после ретеста.
    0
    - srbilco
      24 ноября 2017, 07:26
      Йоганн, спасибо за ответ.
      Подтягиваете SL под последнюю свечу противоположного направления, я правильно понял? На каком таймфрейме это делаете?
      0
      - Йоганн
        24 ноября 2017, 16:09
        Белых Константин, примерно так. Делаю на том тф, на котором уровень прочерчен.
        Вот, например, после ретеста уровнея, как рисует прогноз, подтяну туда sl шортовой позы.
        
        0
        srbilco
        27 ноября 2017, 14:58
        Йоганн, спасибо. Примерно понял. Успехов Вам!
        0
- Лупин Пастор
  23 ноября 2017, 09:18
  PSH, лол, вы слышали хоть раз про выход по таймингу? горе от ума как обычно.
  0
  - srbilco
    23 ноября 2017, 09:31
    Лупин Пастор, могли бы Вы в двух словах описать выход по таймингу? Заранее благодарю.
    0
    - Лупин Пастор
      23 ноября 2017, 09:43
      Белых Константин, тестишь на истории, анализируешь статистику, когда лучше выходить — диапазон в минутах, 5-минутках, часах, как пожелаешь. и фиксишь позу в этом диапазоне.
      0
      - srbilco
        23 ноября 2017, 09:57
        Лупин Пастор, спасибо за совет.
        0
  - злой человек
    23 ноября 2017, 09:48
    Лупин Пастор, как срок действия фьюча закончится — так тебя и выйдут автоматом))
    0
  - Йоганн
    23 ноября 2017, 23:46
    Лупин Пастор, тайминг постоянно дает джиттер))
    0
- Йоганн
  23 ноября 2017, 23:44
  PSH, а я ВЕРУЮ, что любой СТОП, поставленный в области разумных потерь — СРЫВАЮТ ))
  0
  - PSH
    24 ноября 2017, 06:32
    Йоганн, никаких проблем, к чужим религиозным убеждениям я отношусь с вежливым равнодушием, если меня лично они не касаются :)
    
    Разумеется, надо понимать, что подобные убеждения могут существовать только в немаржинальной торговле, в маржинальной максимальный размер стопа выставляется брокером принудительно.
    0
PSH
23 ноября 2017, 08:42
Открытие сделки соответствует неким критериям в Вашей ТС. Закрытие тоже должно им соответствовать

Например, сделка открывается по пересечению быстрой МА с медленной снизу вверх. Закрываться она, грубо говоря, должна по пересечению сверху вниз. Понятно, что нужен какой-то гистерезис, чтобы избежать дребезга, но общая идея понятна. Сколько % прошла цена — не имеет никакого значения, ТС должна отвечать на вопрос «должна ли существовать позиция» в любой момент времени, а не только в момент открытия.
0
- KarL$oH
  23 ноября 2017, 08:52
  Нет никакой нужды постоянно подталкивать стоп вверх, выстави его один раз и жди цели (ты ведь знаешь свою цель, сколько это будет %%?) Вот и получится линейность — или 2% стоп, или 6% Профит. Введи также фактор времени, если скажем прошло 3 дня, а цена ни туда ни сюда, стоит ли сидеть в позе дальше или лучше закрыть по текущей?
  0
  - srbilco
    23 ноября 2017, 09:15
    KiboR, спасибо за ответ.
    
    Если модернизировать вашу модель, то на мой взгляд надо делать так: цена ушла в плюс 1-2%, далее ставлю SL в безубыток и жду +6% (выполнения цели). Для избежания убытка, если цена дойдет до +3-4% и развернется в обратную сторону.
    
    По фактору времени спорно. Трйдинг не основное мое занятие. У меня нет необходимости за 3-5 дней заработать или потерять деньги. Так что готов 20 и более дней ждать исход сделки. И все равно, я благодарю Вас за совет.
    0
- srbilco
  23 ноября 2017, 09:06
  PSH, спасибо. Никогда не думал о закрытии по сигналам. Все время вымерял проценты.
  
  Если это корректно, можете подсказать какие еще сигналы Вам известны для закрытия позиции?
  0
StopLoss (ино-агент)
23 ноября 2017, 08:52
Stop Loss-зло!
+1
злой человек
23 ноября 2017, 09:16
стоплос придумали трусылудоманы!
+1
Алексей
23 ноября 2017, 09:20
Стоплосс придумали форекс-кухни, чтобы фиксировать свою прибыль.
0
Евгений
23 ноября 2017, 09:24
Однозначно сказать нельзя в каждой сделке все индивидуально, где-то даже в безубыток ненужно выставлять, если сделка в долгосрок и цель далеко то из за безубытка вас выкинет с рынка. Для себя нужно определить какой профит минимален, и по его достижению ставить бу.
0
- srbilco
  23 ноября 2017, 09:29
  Евгений, благодарю Вас.
  
  Как, на Ваш взгляд, правильно определить минимальный профит?
  0
AKimTrade
23 ноября 2017, 09:43
Всё это лирика. Для каждого типа стратегии и инструмента принцип установки стопа разный. А определяется он только путём тестирования на истории. Минимум 3 года и/или 1000 сделок. Где-то будет эффективен безубыток + трал, где-то закрытие по таймингу, где-то переворот и т.п.
+1
- srbilco
  23 ноября 2017, 10:02
  Doozer, спасибо за ответ.
  
  Согласен с Вами. Все индивидуально. Даже здесь 3 человека, написали три разных мнения закрытия позиции.
  
  Как Вы применяете SL для выхода из сделки? индивидуально по инструменту или, все таки есть какая то система?
  0
  - AKimTrade
    23 ноября 2017, 10:31
    Белых Константин, выше я описал как определить оптимальный стоп. И я даже не назвал бы это просто стопом, это скорее всего система (принцип) закрытия существующей позиции. И чаще всего жёсткий стоп не эффективен. И это можно определить ТОЛЬКО тестированием своей системы с разными вариантами закрытия позиции. Например, в моём крайнем Граале эффективней всего оказалось закрытие позиции при поступлении противоположного сигнала.
    0
Евгений
23 ноября 2017, 09:57
По поводу тех кто кричит что стоп неужен — на мой взгляд это не трейдоры вообще.
Если торговля без стопа то в случае ошибки вы получите слив, замораживание средств в сделке, вечную просадку и ещё большие убытки. Если вы скажете что закроете сделку руками то это = стоп.
Без стопов торговать пробои и отбои невозможно.
Как правило без стопов торгуют любители усреднения и любители слива по методу мартингейла.
+1
Pit
23 ноября 2017, 10:02
Если у вас ТС, то подтягивать SL не нужно, либо вы возьмете планируемую прибыль, либо лося.
Передвигают те, кто руками работает в надежде взять прибыль больше, чем ранее планировал, а в результате получается прибыль меньше.
+1
- srbilco
  23 ноября 2017, 10:14
  Pit, благодарю Вас за совет.
  
  Обидно когда цена не доходит до цели считанные пункты, затем разворачивается и идет к направлению SL. в таком случае я предпочитаю сработать в безубыток, нежели потерять деньги.
  
  Не верный подход по Вашему мнению?
  +1
  - Pit
    23 ноября 2017, 11:06
    Белых Константин, Да, бывает такое, выбивает, сильно расстраивает.
    Конечно, передвижка стопов может быть в ТС, но только ее усложняет, там чем проще, тем лучше.
    Если у вас ТС слишком опережает прогноз (до движения цена ходит против), то не берите сразу позу, а SL ставьте сразу, тогда он будет не резкой лося, а входом в позицию. Даже если цена пойдет еще против вас, то уж не слишком сильно или вы вообще не угадали
    0
DATSKIY
23 ноября 2017, 10:06
есть стоп лосс, он никуда не едет.Есть тейк профит, он может быть связан с трейлингом.трейлинг нужен лишь для бумажной прибыли, т е той прибыли, которая образуется свыше условия профит фактора.Когда это условие соблюдено, включается трал
0
- srbilco
  23 ноября 2017, 10:11
  DATSKIY, благодарю Вас.
  
  В моем случае, я сам передвигаю SL, вначале в безубыток, затем двигаю в профит, если цена идет в нужном направлении. Когда цена разворачивается, SL закрывает позицию.
  0
  - DATSKIY
    23 ноября 2017, 10:17
    Белых Константин, почитай это и поймешь о чем я
    
    optionclue.com/trading/management/riskmanagement/
    
    0
ICEDONE
23 ноября 2017, 10:34
хорошо сделать на выход помимо стоп лосса какой нибудь допиндикатор. Из простейших скользящие средние. На развитии тренда вверх с маленьким периодом хорошо подходят. Правда в боковик они лажают, поэтому в боковик их надо вырубать.
0
- srbilco
  23 ноября 2017, 10:44
  ICEDONE, благодарю Вас!
  
  Какими индикаторами пользуетесь Вы для выхода из сделки?
  0
  - ICEDONE
    23 ноября 2017, 11:14
    Белых Константин, ема, стоп лосс, трейл лосс
    0
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
23 ноября 2017, 10:44
на половине движения закрывай часть позиции, остальное в б/у — верняк))), в общем кройся частями
0
- srbilco
  23 ноября 2017, 10:47
  NakedTrader, спасибо за совет!
  
  Интересное предложение. Буду делать. В Вашей стратегии работает такой подход?
  +1
  - Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
    23 ноября 2017, 10:53
    Белых Константин, у меня все как у Вас, тухляк))). пока не нашел подходящей стратегии. С одной стороны склоняюсь к торговле на дневках, вот там это работает. С другой стороны хочу разогнать депошку внутридневной торговлей и сливаю. Но такой подход работает однозначно — зафиксированный профит, это ПРИБЫЛЬ!!!
    0
    - srbilco
      23 ноября 2017, 11:01
      NakedTrader, тогда, скорее всего не буду фиксировать часть позиции по Вашему совету)))) думал у Вас прибыльная стратегия.
      
      Спасибо за честный ответ про слив денег. По моему мнению, тут многие боятся это признать.
      0
Turbo Pascal
23 ноября 2017, 10:53
У меня тоже цели обычно нет. Либо стоп, либо БУ, либо подтягиваю стоп до победного.
Жизнеспособно.
0
- srbilco
  23 ноября 2017, 11:05
  Turbo Pascal, спасибо за ответ.
  
  У нас похожая тактика выхода из позиции.
  У меня цель есть всегда, другое дело, что цена не всегда доходит до этой цели. И крайне неприятно терять заработанные деньги и выходить из позиции в БУ или того хуже в минусе по SL.
  0
Артём Петров
23 ноября 2017, 11:32
В большинстве случаев после выбивания меня из сделки по SL, цена продолжает движение в прогнозируемом направлении.
Если выбивает по уже подтянутому стопу — не подтягивайте его.
Если по изначальному — возможно что размер стопа выбран не правильно — сильно короткий.

0
trader_95
23 ноября 2017, 12:51
Ну, а стратегия прибыльная у вас есть? С устойчивым положительным матожиданием на уровне 95% и выше, как в любом устойчивом бизнесе?
0
- srbilco
  23 ноября 2017, 13:01
  trader_95, стратегия совсем зеленая еще (3 месяца). Думаю да же «стратегия» это громко сказано. Эксперимент! Никакого матожидания нет.
  Вопрос по выходу из сделки по SL у меня возник, так как заметил такую тенденцию. Когда выбивает по SL, цена идет дальше в нужном направлении, но уже без меня.
  0
spebe
23 ноября 2017, 15:42
У Ван Тарпа в нескольких книгах есть пространные рассуждения про SL. В т.ч. в «Супертрейдере».

Стоп имеет смысл за поддержками/сопротивлениям; правда, это влечет за собой вопрос: А где это? Потому что в общем случае это не просто экстремумы, зоны проторговки, пики на объемном профиле рынка. Это понимание структуры рынка целиком, с оглядкой на все ТФ, с учетом открытого интереса прибыльных и убыточных позиций, с учетом тренда, с учетом перекупленностей/перепроданностей. В общем — д.б. полное ориентирование в рынке, чтобы дать ответ на «простейший» вопрос — где находятся поддержки/сопротивления.
0
- PSH
  24 ноября 2017, 06:37
  www.spebe.ru, тут соглашусь. Вообще, читая эти советы ставить стоп «за минимумом бара», «за зоной поддержки/сопротивления» (в ее самом гадком классическом теханализном понимании) и прочие, очень сложно удержаться от сваливания в теорию заговора и не начать думать, что это они специально, чтобы публика сливала :)
  +1
  - spebe
    24 ноября 2017, 10:55
    PSH, )))
    
    это они специально, чтобы публика сливала :)
    
    Конечно, «они» специально. Только публике надо понять, что называется это не заговор, а обычная борьба за свои шкурные интересы. Это все равно что называть заговором охоту волков на овец из стада. Просто волк голоден, а овцы — вкусная и удобная жертва. Кабан тоже вкусный, но, сука, сильный, ловкий и опасный))).
    
    0
    - PSH
      24 ноября 2017, 11:07
      www.spebe.ru, я имел в виду, что злые «они» в книжках, семинарах и прочее специально учат так делать :)
      
      Понятно, что, если денег хватает на то, чтобы пропихать цену в зону и с большой долей вероятности там тебе отольют больше, чем ты налил для того, чтобы туда сходить — так будут постоянно делать :)
      +1
      - spebe
        24 ноября 2017, 13:17
        PSH, книжки про трейдинг, пожалуй, больше вреда приносят, чем пользы.
        
        Даже моя)))).
        
        Плохие книжки искажают/не правильно интерпретируют суть.
        Хорошие книжки отучают самостоятельно думать.
        И мне кажется, самостоятельное мышление — основа основ успешного трейдинга.
        0