Блог им. aMCa

ФА и ТА физический смысл? Часть первая

    • 11 ноября 2017, 20:51
    • |
    • aMCa
  • Еще
Вдохновителем стал пост Мюнхгаузена https://smart-lab.ru/blog/432086.php

Я долгое время верил в непогрешимость Теханализа (далее ТА).
Сначала тупо торговал по ТА и ничего не получалось. Затем писал роботов в mql4 для проверки тех или иных идей ТА и тоже безуспешно. В смысле они прибыли не приносили. Даже переворачивая условия входа профита не получалось.  Или получался, но уже на другом участке он не приносил прибыли.
Я читал Билла Вильямса и торговал по его подходу. А потом очень удивился что во второй книге он описывает уже другие принципы подхода к рынку. Почему???
И, как-то случайно, я открыл для себя календарь экономических событий. И, ВНЕЗАПНО, оказалось что большинство резких движений на графике совпадает с событиями в экономическом календаре. То есть даже если ТА и работает, то только на диапазонах свободных от влияния экономических данных? Но в дальнейших исследованиях оказалось что возмущения в курс вносят не только запланированные данные экономического календаря, но и всякий форс-мажор в виде внезапных отставок советников Белого Дома, или пусков ракет Северной Кореей.
А потом, с кристальной ясностью, я осознал всю глубину высказывания Козьмы Пруткова «Зри в корень». Она, кстати, распространяется не только на рынок.
Итак: Весь ТА зиждется на Теории Доу, которую я бы назвал Гипотезой Доу — потому как она никак не доказана. И даже более того: В случае взаимодействия людей в каком-то соревновании подходы к победе меняются в зависимости от того как стратегии победы становятся достоянием общества. Яркий пример — Шахматы: времена агрессивной «Романтической» школы закончились победой Стейница как представителя «Позиционной» школы и сейчас на высшем шахматном уровне представителей «Романтической» школы нет.
То есть: даже если какие-то технические подходы когда-то работали, а некоторые возможно работают и сейчас, то весь, особенно индикаторный, ТА в классическом его виде стоит на весьма непрочном фундаменте предположений о работе других участников рынка в зависимости о текущей сложившейся ситуации на рынке. Но как он, к примеру, мог предусмотреть рост Канадского доллара 31 августа из-за масштабных покупок CAD из-за:
а) значительного роста ВВП в предыдущем месяце
б) Повышенного внимания к этому показателю Банка Канады который собирался поднимать ставки ориентируясь на экономические данные
ФА и ТА физический смысл? Часть первая
Я предлагаю посмотреть в «корень» и определить каковы же истинные причины движений цены из-за действий других участников рынка.

Продолжение следует.
20 комментариев
Я попозже напишу статью — что такое современный ТА, о котором много многие говорят, но мало знают. Прежде всего потому, что одни прошли примитивные курсы по ТА, другие прочитали давно устаревшую литературу, которая не основана на современных информационных технологиях в виду недоразвитости компов в период написания этих книг. Я уже по графику вижу, что у Вас ТА особо не пахнет
avatar
Уфимец, вы правы. У меня ТА вообще не пахнет. На графике только цена и тиковые объемы.
Но мне интересно как ситуацию на скрине объяснят адепты ТА. А еще точнее как они бы ее предвидели.
Ценность научного знания и заключается в предвидении ситуации.
avatar
aMCa, может быть я плохо понимаю что такое ТА, но я не думаю, что ТА может и должен объяснять все, что происходит с ценой в каждый момент времени. Торгуя по ТА нужно не задавая вопрос как лампе Алладина — куда сейчас пойдет цена. Ждешь знакомую  формацию, при этом период ожидания (неопределенности) может составлять, например, 95% времени. 
avatar
aMCa, 
Ценность научного знания и заключается в предвидении ситуации.
  а Талеб почему то говорит, что прогноз бесполезен, а требуется адаптация… Может быть лохотроны строятся по другой науке… вы про такую что нибудь слышали?
Активный Инвестор, сколько читал Талеба, все основывалось на том что люди недооценивают риска. Может быть он говорил про риск прогнозирования ТА?
avatar
aMCa, так вот те, кто работает по ТА и недооценивают риски. Основа ТА — это коллективная психология, но риски бывают только индивидуальными. Талеб говорил, что прогнозирование рано или поздно подведет прогнозиста, а вот адаптация к рискам всегда помогает
aMCa, по этому графику используют примитивный линейный анализ, который имеет малую корреляцию с прогнозированием. Не секрет, что прогнозирование на базе оценки вероятностного подхода основана на математических инструментах, так называемое математическое прогнозирование или теория вероятности или матанализ и прочее требует знание математики, которая не в почете у трейдеров. И по моей оценки, прежде всего, это связано с тем, что трейдеры или плохо понимают саму математику или ее не знают, так как толком ее не изучали с точки зрения математики. Современные инструменты в ТА используются технические индикаторы, а они фактически являются математическими формулами, которые и составляют основу современного теханализа, причем это неразрывно связано знанием и понимаем вероятностного анализа на основе теории вероятности. Вот такой подход и анализ базируется на научной математической основе, а графики с использованием свеч могут анализироваться с точки зрения паттернов на основе статистики (которая также изучается математикой, точнее анализируется математическими инструментами), но имеют значительно меньшую точность прогнозирования
avatar
Уфимец, «Современные инструменты в ТА используются технические индикаторы, а они фактически являются математическими формулами, которые и составляют основу современного теханализа,» — с этой частью согласен
«причем это неразрывно связано знанием и понимаем вероятностного анализа на основе теории вероятности.» — а вот с этой нет.
Не вижу я за стохастиком, MACD и RSI какого-то проработанного вероятностного аппарата.
avatar
aMCa, указанные осцилляторы различаются по степени точности прогнозирования, но тем не менее от дневного ТФ дают больше, чем простое рисование линий на графике каналов и уровней. Отличаются и по своей сути формул.ТА — это не только индикаторы, которыми трейдеры пользуются, не понимая их. Вы просто посмотрите от каких значений показателей индикаторов чаще всего (а это и есть расчет вероятности) цена меняется.  Например:  http://joxi.ru/zANe0YgclgVKB2
Показатели индикатора РСИ принимают экстремальные значения. С точки зрения вероятности, чаще происходит не просто изменения цены, но и дает основание прогнозировать эти изменения. Это я достаточно приземленно показываю. Разумеется нужно использовать в совокупности и другие сигналы других теорий анализа, что в сумме увеличивают точность прогнозирования. Если показатель индикатора крайне низок, например, то вероятность того, что цена начнет расти более высока, чем ее падение. Так понятнее?
avatar
Уфимец, во время длинных направленных движений вызванных фундаментальными причинами осцилляторы их перекупленности/перепроданности не выходят. Тем не менее цена не откатывает.
Кстати что вы скажете про эти точки (выделил зеленым)

avatar
aMCa, Ваши точки ничего особо не говорят. Кроме более интересной — последней, которую я не определяю как точку, а уровнем, и которая как раз и является касанием экстремального уровня. Моим ученикам это понятно, а Вам скорее нет, но это весьма долгая тема.  Я сейчас хоть не нефти, но просто как бы сделаю подобия прогноза, что цена вскоре более вероятно пойдет вниз. Я достаточно много пишу в этот год (много свободного времени — из-за долговременной болезни). Посмотрим насколько это вероятность сработает. Страшнее бывает при использовании индикаторов появление проторговки, чаще определяемая боковиком или флетом. Осцилляторы обычно при такой ситуации начинают грешить, то тогда нужно более детально оценивать объемы, ОП и их изменения, как и индикаторы, содержащие в своих формулах объемы
avatar
aMCa, и еще многие особо не понимают что такое фундаментальный анализ, который практически никому не доступен, про что тоже мне надо будет написать статью
avatar
Александр Кержаков, а тогда смысл в нем? Ну как когда то была система космогонии по Птолемею с Землей в центре. Вроде работало, но было много проблем. А когда утвердилась гелиоцентрическая система навигационные расчеты стали гораздо проще.
Извиняюсь за вопрос, но вы тот самый футболист?
avatar
aMCa, Насколько я понимаю, смысл в спокойствии. Увидел знакомое, дорисовал стрелочки в некоем направлении, а дальше сидишь и ждешь, пока оно в ту сторону не пойдет. Главное своевременно отслеживать и сжигать нарисовавших стрелочки в противоположную сторону, а то спокойствие может поколебаться :)
avatar
Симхагрива, вот тут полностью соглашусь. Движения рынка порождены действиями его участников. А участники: Большие фонды, банки, фонды поменьше, частные инвесторы, алгоритмические роботы.
И если больная часть участников не смотрит на фигуры ТА и не ориентируется по ним, тогда смысл в этих фигурах полностью пропадает.
avatar
Симхагрива, и опять в точку. А вот нет у меня уверенности на какой именно график смотрят в хэдж-фондах. И я бы очень хотел бы это узнать.
Но по текущим наблюдениям получается что большие деньги больше смотрят на другое.
avatar
aMCa, Советую посмотреть сериал «Миллиарды». Там примерно показывается как работают большие деньги, и какие люди там работают.
Алексей Сошников, спасибо, смотрел. Надо будет еще раз глянуть. ТА не заметил )).
Еще Льюиса прочитал: «Покер лжецов» и «Игру на понижение». В последней, кстати, немало граалей. Но ТА там тоже нет.

avatar
Алексей Сошников, решил пересмотреть «Миллиарды» уже с другим восприятием. Оказалось интересней чем в первый раз. Спасибо за наводку.
avatar
aMCa, насколько я знаю все используют данные ТА
avatar

теги блога aMCa

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн