Информация
Блог им. Dabelw
Не торговые сигналы
- 04 ноября 2017, 20:57
- |
Все чаще приходят прогнозы. На СЛ даже сделали отдельный раздел «торговые сигналы». Я хотел бы обратить ваше внимание на отношение к этому с точки зрения науки. Так вот, с точке зрения науки ценовой процесс считается случайным движением. Как и все случайное в этом мире. Конечно, если вы человек религиозный, то вы можете в это не поверить. И думать, что все тут сотворил Бог. Но тогда, вам не надо прогнозы вообще. Вам надо хорошо помолиться и входить в сделку, куда Бог пошлет. Извините за кощунство.
Делая прогноз движения цены, вы отметаете фундаментальные законы природы. Это все равно, что сказать, что я сейчас подкину шарик и он улетит в космос и станет спутником Луны. То есть с одной стороны мне насрать на законы притяжения, а с другой стороны, что бы шарик был спутником, я с этими законами соглашусь.
В результате, ваш прогноз приобретает тот же закон случайности, что и закон случайности цен. То есть, на случайном рынке мы принимаем случайные решения. А это все равно, что монетку подбрасывать. Тем не менее, вы упорно продолжаете их публиковать.
Вы можете возразить, что у вас торговая система. Но торговая система имеет следующие задачи. Сдвинуть поток случайностей в положительную сторону. Тогда ваш прогноз должен содержать информацию о вероятности того, что вы считаете должно произойти. Например, завтра цена уйдет на 115000 с вероятностью 50%. Тогда вы, даже для себя, сможете понять какой процент вероятности ваших прогнозов.
Если вы так сделаете, да еще добавите к этому время, то вы получите волатильность и понимание, куда вы идете. И возможно ваши прогнозы вас разорят через пару лет.
Ну сказал все что имел. Просто накипело. Несогласные есть?
теги блога Дмитрий Новиков
- Forex
- LUA
- VXX
- Акции
- Алготрейдинг
- Банки
- бизнес и финансы
- брокеры
- валюта
- Владимир Твардовский
- вопрос
- ГО
- государство
- Дмитрий Новиков
- задача
- золото
- Илья Коровин
- Кирилл Ильинский
- Кокс-Росс-Рубинштейн
- Московская опционная конференция
- облигации
- обучение торговле на бирже
- опцины
- опционы
- оционы
- прогнозы 2020
- риск
- роботы
- Роснефть
- сбербанк
- скальперский бой
- смартлаб
- Софт для трейдера
- софт для трейдинга
- софт трейдера
- стратегии
- Теханализ
- тоговля
- торговая система
- торговля
- торговые системы
- трейдеры
- трейдинг
- ТС
- улыбка волатильности
- форекc
Я даже догадываюсь, куда именно. Хотя и Бог.
Но то что цена движется случайно это полная ахинея хотябы потому что каждый трейдер делает сделку не случайно а осмысленно, видя тот же график что и все. Далее цена движется только при исполнении ордеров, а это означает что случайно она не движется, а только при наличии ордеров.
Ну и последнее я могу сказать что после пробоя уровня цена в 99% пойдёт в сторону пробоя так что предсказать это движение тоже можно, и этот факт также доказывает бред про случайность.
П.С. Сколько можно одно и тоже перемывать, это во всех книжках написано.
P/S Книжки надо правильные читать, а не Герчика.
почему он продолжает их давать ясно. тут вопрос к тем, кто ими пользуется. полагаю, это люди, использующие возможности своего мозга никак
или вот на астролога подписалось если ему верить пять человек с абонентской платой 500 р. в неделю )) а ему чтобы «выйти на самоокупаемость» надо 33 подписчика.жесть
жаль, что неизвестно, кто это. можно было бы смело их ЧСить за отсутствие интеллекта. я даже расстроился, когда узнал, что мурманск пользовал звездочета
я в своем чате даю сигналы бесплатно и всем — можете торговать… )) правда выдержка нужна большая )
Но да, бывает сложно побороть свои гордыню и тщеславие, давая прогноз посмотрите какой я крутой все знаю.
Повара на кухнях тоже пописывают, но тут другая история.
Это с точки зрения какой такой науки??? У Вас какое образование, простите?
А статистика — она вообще не имеет права делать утверждения качественного характера, а лишь определять степень корреляции событий. Если не найдена корреляция, значит плохо искали.
Дмитрий Новиков, мне кажется, господин Йоганн пытается донести до Вас мысль, что "рынок является случайным процессом, но при этом он НЕ является геометрическим броуновским движением".
Возможно, правильнее говорить о случайных процессах с памятью.
Рынок идет туда, где больше всего людей потеряют деньги. Мы лично не знаем направление, потому что суммарная позиция всех трейдеров случайна. Но рынок (как система с внутренними связями) — знает. Если больнее всего будет на движении наверх — будет движение наверх (как сегодня утром на нефтяном гепе). Если больнее всего будет при движении вправо — рынок будет стоять, как он это делает последние пару месяцев.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
Рынок может и знает, но возможно в моменте. Потому что в целом и общем он ведет себя как Броуновский.
Дмитрий Новиков, не спорю с тем, что «процесс случайный».
Я категорически не понимаю, почему Вы упорно называете его "броуновским"???
Вам и Стас Бржозовский пытается донести правильную мысль, и про то, что "дельта — это ни разу не вероятность". Но Вы, кажется, слишком упиваетесь своим «высоким штилем» письма. Так сказать, наслаждаетесь самим процессом (как в анекдоте про многодетную мать).
Про дельту я не сам придумал. Это есть и Твардовского и у Ильинского, и в зарубежных источниках. У Стаса все перепутано. То у него время не важно, то волатильность, которая дает отрицательную стоимость БА. Мысли и знания у него есть, представления о процессе нет.
Дмитрий Новиков, Марковский процесс — это вообще про другое. Для марковского процесса нужны метастабильные состояния внутренних ненаблюдаемых переменных.
Возможно, как раз марковский процесс и пригоден для описания рынка? Но именно в этом направлении не изучал серьезно. Будет фундаментальная проблема с невозможностью подогнать числовые параметры модели под реальность.
Что касается "не я придумал" — значит Вы или что-то не так поняли, или сами не додумали. Наоборот, в литературе подчеркивается, что "дельта — не является вероятностью достижения уровня страйка".
Ну, да бог с ними с этими тонкими нюансами.
"Где деньги?«Запускаем сетку и молимся? (даже если раздвигать ей уровни — все равно никаких гарантий)
С таким же успехом можно продавать стренгл. Только возни меньше.
Дмитрий Новиков, хорошо. Пойду еще куплю попкорна, а то в первом ведре уже начал заканчиваться.
ПС Последние 4 поста можно изложить в сжатом виде так: "Динамическая репликация опционной позиции с помощью фьючерса".
Кстати, Александр Минеев (vojd) (или Александр Минеев(2vojd) ?) был силен в таких фокусах.