Блог им. Pryanikov

Вола 20

а волатильность-то растёт из дня в день.  Сегодня  в ришке уже 20-ая, а iv как обычно отстаёт, но конечно здесь еще влияние выходного праздничного грядущего.
69 | ★1
27 комментариев
так декабрь можна купить, на него выхи слабее
avatar
Frommas
+1
в ришке уже 20-ая

можете данные показать, 20-кой нигде в центральном страйке не пахнет


ЗЫ Скрин в студию!
avatar
Egorax
Василий Пряников, наверно мы о разном ))
Профита вам!
avatar
Egorax
Egorax, давайте -ка подробнее, что Вы имели ввиду, всем ведь теперь интересно стало?)
avatar
Frommas
Frommas, где 20 ???



avatar
Egorax
+1
Egorax, Тут «IV» — торгуемая вола,  она как и пишет автор Отстаёт. А  «HV»  - историческая вола  выше 20-ти, в досках её нет  её на графике измерять нужно.
avatar
Frommas
+1
Frommas, ок.
Уралу огромный салют.
avatar
Egorax
Frommas, Откуда 20?
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, ну это автор пишет что 20,   я так — то  тоже не против, каждый ведь по своему её измеряет.  Для портфеля  измерять волу лучше с учетом особенности   его хэджа/рехеджа.
avatar
Frommas

Василий Пряников, HV в RIZ7 примерно 13.5% сейчас. Удачи Вам накупить опционов!

 

ПС В SiZ7 — 12%. Будет забавно, если вола валюты станет выше волы индекса...

avatar
ch5oh
ch5oh, спасибо  2000 пунктов и 2 % веги собрал в два счёта )))
Это вы смотря на каком таймфрэйме и за какой период считаете,  за сегодня минимум 25-ая была, вторая пятница подряд как кульминация недели.
avatar
Василий Пряников
Василий Пряников, Как вы ее считаете?
avatar
Дмитрий Новиков
Василий Пряников, Чем же ты ее измерил, что она у тебя 20?
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, RV у меня получилась 25%. Рехедж каждую 1000 пунктов, повезло что Ри ровно  3 раза  ровно по  уровням в 1000 прошел за сутки.
Измерил этим:  на рехедже я намолотил эквивалент  дневной тэты при воле 25%. Мне  HV по хайопенлоуклоз интересен только для справки.
avatar
Василий Пряников
Василий Пряников, Так вы взяли две свечи и по ним волу посчитали. Так такие свечки каждую неделю происходят. Вы 4 часовой график посмотрите. Волатильность это средняя величина.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, на 4-ёх часовом графике не видно что внутри свечи, Каленкович тот вообще даже на минутках её измеряет, дело вкуса,  3 -выходных стату по воле конечно прижмут, поэтому я радуясь бонусным 2-ум % еще и по веге — скинул позу.
avatar
Василий Пряников
Василий Пряников, Рехедж каждые 1000 п. это скорее роллирование:).  
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, роллирование это скорее перенос позиции из одного страйка в  другой, а у меня  нейтрализация дельты фьючем купленных опционов в одном и том же страйке.
avatar
Василий Пряников
+2
20 не нашел. Нашел 17,5 на ри, 14,5 на си, 21 на нефти примерно
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, по RV я все 25 нашел на своем счете) Рехедж каждые 1000 п. — 3 раза.
avatar
Василий Пряников
+1
Василий Пряников, с утра возможно. Дальше такого счастья никто, увы, не обещал
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, это про проценты или про сантиметры? У нефти подлиннее получается :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, можно в граммах)
avatar
Стас Бржозовский
Я дико извиняюсь, но вот, например, специалисты с сайта option.ru придерживаются иного мнения об исторической волатильности. Уж не знаю, как именно они её там считают, но:




avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, 60 дней там период в картинке не сильно показательно
avatar
Стас Бржозовский

Читайте на SMART-LAB:
Х5 покупает дистрибьютора «ВКТ»
🤝 Мы купили одного из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания Нижегородской области и Приволжья – компанию «ВКТ». 🔥 Ассортимент поставок...
Фото
X5 Group
11:13
Фото
«Деловые Линии» и RENI защитят поставщиков торговых сетей от штрафов за срыв доставки
«Деловые Линии» совместно с «Ренессанс страхование» защитят поставщиков торговых сетей от штрафов за срыв доставки   Теперь клиенты...
Фото
Ренессанс страхование
10:38
Фото
Акции ЛУКОЙЛа торгуются без дивидендов — как изменилась целевая цена
Мы снижаем целевую цену на акции ЛУКОЙЛа с 7100 руб./акц. до 6800 руб./акц. в связи с отсутствием теперь в котировках бумаги права на...
Фото
БКС Мир Инвестиций
10:06
Фото
Самый интересный пост: что внутри портфелей у нашей команды + короткое объяснение по каждой позиции 
Сегодня пришло время совершить квартальное раскрытие наших инвестиционных портфелей.  Что внутри? ✅Состав портфелей каждого из наших...
Фото
Тимофей Мартынов
22:22

полезные записи за 24 часа

★12 23 Самый интересный пост: что внутри портфелей у нашей команды + короткое объяснение по каждой позиции 
★7 2 НМТП - такая ли тихая гавань?
★6 4 Яндекс отчитался за I кв. 2026 г. — фин. показатели продолжают улучшаться, но FCF сократился. Объявили про buyback и продажу Авто.Ру.
★5 32 Рынок недвижимости: новая реальность после снижения ключевой ставки
★5 89 Рынок акций продолжает оскопление инвесторов. 📉IMOEX новый лой полгода
★5 1 🗓 Календарь событий этой недели с 04.05.26 по 10.05.26
★3 4 OpenAI только что сломала всю конструкцию сделок в ИИ 🧨
★2 1 📈Акции Вуш Холдинга со 2-го мая растут на 6,8%. Шортисты Смартлаба считают, что самокаты надо запретить - в СССР самокатов не было!
★2 32 Магнит 2025 г. - хуже некуда
★2 16 🚀 Россия нашла новую «золотую жилу»: как центры обработки данных в Сибири могут приносить миллиарды долларов
+176 44 Мозговой штурм Мозговика: что делать с Русагро? что теперь будет с Магнитом? что докупать на дне рынка?
+166 23 Самый интересный пост: что внутри портфелей у нашей команды + короткое объяснение по каждой позиции 
+130 32 Магнит 2025 г. - хуже некуда
+129 22 Азия. Понедельник.
+125 20 Ждали и дождались: специальная ситуация! Сделки по портфелю. Оперативный комментарий.
+107 44 Эльвира: "Спасайтесь, сами, кто как может!" Или почему «кормить из рук» больше не получится». Госкомпании просят помощи, а ее не будет
+95 11 Ситуация на текущий момент
+93 89 Рынок акций продолжает оскопление инвесторов. 📉IMOEX новый лой полгода
+90 42 Индекс МБ сегодня
+83 7 Газпром: рекордная квартальная прибыль или оставь надежду всяк сюда входящий, но сентимент разворачивается вместо цены акции?

самые обсуждаемые сегодня

89к Рынок акций продолжает оскопление инвесторов. 📉IMOEX новый лой полгода
68к ВАЖНОЕ! "Всех Бомбить", или из Разговора Человека с "барнаульским". Про Эмпатию. Отношение.
65к Зачем нужна ру фонда?
59к Четыре года в поисках себя: мой путь в трейдинге
44к Эльвира: "Спасайтесь, сами, кто как может!" Или почему «кормить из рук» больше не получится». Госкомпании просят помощи, а ее не будет
42к Индекс МБ сегодня
42к Как отличить умного человека
41к Оборона Московской ПВО прорвана.
40к Обсудим Русагро?
44к Мозговой штурм Мозговика: что делать с Русагро? что теперь будет с Магнитом? что докупать на дне рынка?

теги блога Василий Пряников

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн