Блог им. Pryanikov

Вола 20

а волатильность-то растёт из дня в день.  Сегодня  в ришке уже 20-ая, а iv как обычно отстаёт, но конечно здесь еще влияние выходного праздничного грядущего.
★1
27 комментариев
так декабрь можна купить, на него выхи слабее
avatar
в ришке уже 20-ая

можете данные показать, 20-кой нигде в центральном страйке не пахнет


ЗЫ Скрин в студию!
avatar
Василий Пряников, наверно мы о разном ))
Профита вам!
avatar
Egorax, давайте -ка подробнее, что Вы имели ввиду, всем ведь теперь интересно стало?)
avatar
Frommas, где 20 ???



avatar
Egorax, Тут «IV» — торгуемая вола,  она как и пишет автор Отстаёт. А  «HV»  - историческая вола  выше 20-ти, в досках её нет  её на графике измерять нужно.
avatar
Frommas, ок.
Уралу огромный салют.
avatar
Frommas, Откуда 20?
Дмитрий Новиков, ну это автор пишет что 20,   я так — то  тоже не против, каждый ведь по своему её измеряет.  Для портфеля  измерять волу лучше с учетом особенности   его хэджа/рехеджа.
avatar

Василий Пряников, HV в RIZ7 примерно 13.5% сейчас. Удачи Вам накупить опционов!

 

ПС В SiZ7 — 12%. Будет забавно, если вола валюты станет выше волы индекса...

avatar
ch5oh, спасибо  2000 пунктов и 2 % веги собрал в два счёта )))
Это вы смотря на каком таймфрэйме и за какой период считаете,  за сегодня минимум 25-ая была, вторая пятница подряд как кульминация недели.
Василий Пряников, Как вы ее считаете?
Василий Пряников, Чем же ты ее измерил, что она у тебя 20?
Дмитрий Новиков, RV у меня получилась 25%. Рехедж каждую 1000 пунктов, повезло что Ри ровно  3 раза  ровно по  уровням в 1000 прошел за сутки.
Измерил этим:  на рехедже я намолотил эквивалент  дневной тэты при воле 25%. Мне  HV по хайопенлоуклоз интересен только для справки.
Василий Пряников, Так вы взяли две свечи и по ним волу посчитали. Так такие свечки каждую неделю происходят. Вы 4 часовой график посмотрите. Волатильность это средняя величина.
Дмитрий Новиков, на 4-ёх часовом графике не видно что внутри свечи, Каленкович тот вообще даже на минутках её измеряет, дело вкуса,  3 -выходных стату по воле конечно прижмут, поэтому я радуясь бонусным 2-ум % еще и по веге — скинул позу.
Василий Пряников, Рехедж каждые 1000 п. это скорее роллирование:).  
Дмитрий Новиков, роллирование это скорее перенос позиции из одного страйка в  другой, а у меня  нейтрализация дельты фьючем купленных опционов в одном и том же страйке.
20 не нашел. Нашел 17,5 на ри, 14,5 на си, 21 на нефти примерно
Стас Бржозовский, по RV я все 25 нашел на своем счете) Рехедж каждые 1000 п. — 3 раза.
Василий Пряников, с утра возможно. Дальше такого счастья никто, увы, не обещал
Стас Бржозовский, это про проценты или про сантиметры? У нефти подлиннее получается :)
Московский Лоссбой, можно в граммах)
Я дико извиняюсь, но вот, например, специалисты с сайта option.ru придерживаются иного мнения об исторической волатильности. Уж не знаю, как именно они её там считают, но:




Московский Лоссбой, 60 дней там период в картинке не сильно показательно

теги блога Василий Пряников

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн