а волатильность-то растёт из дня в день. Сегодня в ришке уже 20-ая, а iv как обычно отстаёт, но конечно здесь еще влияние выходного праздничного грядущего.
Дмитрий Новиков, ну это автор пишет что 20, я так — то тоже не против, каждый ведь по своему её измеряет. Для портфеля измерять волу лучше с учетом особенности его хэджа/рехеджа.
ch5oh, спасибо 2000 пунктов и 2 % веги собрал в два счёта )))
Это вы смотря на каком таймфрэйме и за какой период считаете, за сегодня минимум 25-ая была, вторая пятница подряд как кульминация недели.
Дмитрий Новиков, RV у меня получилась 25%. Рехедж каждую 1000 пунктов, повезло что Ри ровно 3 раза ровно по уровням в 1000 прошел за сутки.
Измерил этим: на рехедже я намолотил эквивалент дневной тэты при воле 25%. Мне HV по хайопенлоуклоз интересен только для справки.
Василий Пряников, Так вы взяли две свечи и по ним волу посчитали. Так такие свечки каждую неделю происходят. Вы 4 часовой график посмотрите. Волатильность это средняя величина.
Дмитрий Новиков, на 4-ёх часовом графике не видно что внутри свечи, Каленкович тот вообще даже на минутках её измеряет, дело вкуса, 3 -выходных стату по воле конечно прижмут, поэтому я радуясь бонусным 2-ум % еще и по веге — скинул позу.
Дмитрий Новиков, роллирование это скорее перенос позиции из одного страйка в другой, а у меня нейтрализация дельты фьючем купленных опционов в одном и том же страйке.
Я дико извиняюсь, но вот, например, специалисты с сайта option.ru придерживаются иного мнения об исторической волатильности. Уж не знаю, как именно они её там считают, но:
можете данные показать, 20-кой нигде в центральном страйке не пахнет
ЗЫ Скрин в студию!
Профита вам!
Уралу огромный салют.
Василий Пряников, HV в RIZ7 примерно 13.5% сейчас. Удачи Вам накупить опционов!
ПС В SiZ7 — 12%. Будет забавно, если вола валюты станет выше волы индекса...
Это вы смотря на каком таймфрэйме и за какой период считаете, за сегодня минимум 25-ая была, вторая пятница подряд как кульминация недели.
Измерил этим: на рехедже я намолотил эквивалент дневной тэты при воле 25%. Мне HV по хайопенлоуклоз интересен только для справки.