Блог им. Pryanikov

Вола 20

а волатильность-то растёт из дня в день.  Сегодня  в ришке уже 20-ая, а iv как обычно отстаёт, но конечно здесь еще влияние выходного праздничного грядущего.
60 | ★1
27 комментариев
так декабрь можна купить, на него выхи слабее
avatar
Frommas
+1
в ришке уже 20-ая

можете данные показать, 20-кой нигде в центральном страйке не пахнет


ЗЫ Скрин в студию!
avatar
Egorax
Василий Пряников, наверно мы о разном ))
Профита вам!
avatar
Egorax
Egorax, давайте -ка подробнее, что Вы имели ввиду, всем ведь теперь интересно стало?)
avatar
Frommas
Frommas, где 20 ???



avatar
Egorax
+1
Egorax, Тут «IV» — торгуемая вола,  она как и пишет автор Отстаёт. А  «HV»  - историческая вола  выше 20-ти, в досках её нет  её на графике измерять нужно.
avatar
Frommas
+1
Frommas, ок.
Уралу огромный салют.
avatar
Egorax
Frommas, Откуда 20?
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, ну это автор пишет что 20,   я так — то  тоже не против, каждый ведь по своему её измеряет.  Для портфеля  измерять волу лучше с учетом особенности   его хэджа/рехеджа.
avatar
Frommas

Василий Пряников, HV в RIZ7 примерно 13.5% сейчас. Удачи Вам накупить опционов!

 

ПС В SiZ7 — 12%. Будет забавно, если вола валюты станет выше волы индекса...

avatar
ch5oh
ch5oh, спасибо  2000 пунктов и 2 % веги собрал в два счёта )))
Это вы смотря на каком таймфрэйме и за какой период считаете,  за сегодня минимум 25-ая была, вторая пятница подряд как кульминация недели.
avatar
Василий Пряников
Василий Пряников, Как вы ее считаете?
avatar
Дмитрий Новиков
Василий Пряников, Чем же ты ее измерил, что она у тебя 20?
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, RV у меня получилась 25%. Рехедж каждую 1000 пунктов, повезло что Ри ровно  3 раза  ровно по  уровням в 1000 прошел за сутки.
Измерил этим:  на рехедже я намолотил эквивалент  дневной тэты при воле 25%. Мне  HV по хайопенлоуклоз интересен только для справки.
avatar
Василий Пряников
Василий Пряников, Так вы взяли две свечи и по ним волу посчитали. Так такие свечки каждую неделю происходят. Вы 4 часовой график посмотрите. Волатильность это средняя величина.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, на 4-ёх часовом графике не видно что внутри свечи, Каленкович тот вообще даже на минутках её измеряет, дело вкуса,  3 -выходных стату по воле конечно прижмут, поэтому я радуясь бонусным 2-ум % еще и по веге — скинул позу.
avatar
Василий Пряников
Василий Пряников, Рехедж каждые 1000 п. это скорее роллирование:).  
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, роллирование это скорее перенос позиции из одного страйка в  другой, а у меня  нейтрализация дельты фьючем купленных опционов в одном и том же страйке.
avatar
Василий Пряников
+2
20 не нашел. Нашел 17,5 на ри, 14,5 на си, 21 на нефти примерно
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, по RV я все 25 нашел на своем счете) Рехедж каждые 1000 п. — 3 раза.
avatar
Василий Пряников
+1
Василий Пряников, с утра возможно. Дальше такого счастья никто, увы, не обещал
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, это про проценты или про сантиметры? У нефти подлиннее получается :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, можно в граммах)
avatar
Стас Бржозовский
Я дико извиняюсь, но вот, например, специалисты с сайта option.ru придерживаются иного мнения об исторической волатильности. Уж не знаю, как именно они её там считают, но:




avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, 60 дней там период в картинке не сильно показательно
avatar
Стас Бржозовский

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Доллар без опоры: туман статистики и риск «шумных» NFP
EUR/USD консолидируется у верхней границы восходящего канала в районе 1,1750, готовясь к потенциальному пробою перед предстоящими релизами...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
15:30
Акции с высокой альфой — они ускоряют портфель
В октябре Индекс МосБиржи обновил минимум года — вблизи отметки 2500 пунктов, и после этого перешёл к восстановлению. Часть бумаг росла заметно...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:54
Фото
Скрипт размещения АО ГЛАВСНАБ на 17 декабря
❗️Информация предназначена для квалифицированных инвесторов __________ BB-(RU) || 200 млн р. || 4 года до погашения || купон /...
Фото
Андрей Хохрин
13:10

полезные записи за 24 часа

★13 31 Куда исчезла ликвидность? Визуализируем гигабайты биржевых данных стакана в браузере
★8 57 😌Облигации на ИИС - спокойствие приоритет
★7 65 ​​Как я похудел на 25 килограммов
★5 61 Ваши деньги не ваши
★5 3 Тонны полезных видео! Добавь в избранное и смотри на досуге👍
★5 3 14 вкладов с доходностью до 35% годовых: самые выгодные варианты на срок до 1 года
★4 3 Фандинг и Контанго на сегодня
★4 5 Газпром отчитался за III кв. 2025 г. — скорректированная прибыль увеличилась, но дивидендов не будет из-за инвестиций и процентам по долгам. Риски?
★4 1 🏆Топ-13 акций на 2026 год от Солид Брокер
★4 1 Золотой Вексель А7 - надежное решение для глобальных расчётов
+263 43 Оракул из Питера выключил свет в конце тоннеля надежды на успешные переговоры и рост акций
+215 65 ​​Как я похудел на 25 килограммов
+137 61 Ваши деньги не ваши
+134 31 Куда исчезла ликвидность? Визуализируем гигабайты биржевых данных стакана в браузере
+118 23 Азия. Вторник.
+123 64 Верховный Суд полностью отменил все предыдущие решения по делу Долиной: квартира остается за покупательницей!
+92 24 Ситуация на текущий момент
+81 20 Куда улетают цены на ПАЛЛАДИЙ, ПЛАТИНУ И МЕДЬ - чего стоить ждать от цен на промышленные металлы в 2026 году?
+79 34 Письмо Михаилу Шардин
+78 34 90% плана Барбарос-пиндос-зеленштейна согласовано😂😂

самые обсуждаемые сегодня

84к Комфортный для россиян курс доллара находится в диапазоне от 23 до 45 рублей
61к Ваши деньги не ваши
56к Метод Геллы. Держут (brent)
64к Верховный Суд полностью отменил все предыдущие решения по делу Долиной: квартира остается за покупательницей!
65к ​​Как я похудел на 25 килограммов
57к 😌Облигации на ИИС - спокойствие приоритет
34к Письмо Михаилу Шардин
35к загадки Селигдара 
31к Куда исчезла ликвидность? Визуализируем гигабайты биржевых данных стакана в браузере
31к Верховный суд РФ по иску Долиной к Лурье. Прямая трансляция.

теги блога Василий Пряников

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн