Блог им. Pryanikov

Вола 20

а волатильность-то растёт из дня в день.  Сегодня  в ришке уже 20-ая, а iv как обычно отстаёт, но конечно здесь еще влияние выходного праздничного грядущего.
68 | ★1
27 комментариев
так декабрь можна купить, на него выхи слабее
avatar
Frommas
+1
в ришке уже 20-ая

можете данные показать, 20-кой нигде в центральном страйке не пахнет


ЗЫ Скрин в студию!
avatar
Egorax
Василий Пряников, наверно мы о разном ))
Профита вам!
avatar
Egorax
Egorax, давайте -ка подробнее, что Вы имели ввиду, всем ведь теперь интересно стало?)
avatar
Frommas
Frommas, где 20 ???



avatar
Egorax
+1
Egorax, Тут «IV» — торгуемая вола,  она как и пишет автор Отстаёт. А  «HV»  - историческая вола  выше 20-ти, в досках её нет  её на графике измерять нужно.
avatar
Frommas
+1
Frommas, ок.
Уралу огромный салют.
avatar
Egorax
Frommas, Откуда 20?
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, ну это автор пишет что 20,   я так — то  тоже не против, каждый ведь по своему её измеряет.  Для портфеля  измерять волу лучше с учетом особенности   его хэджа/рехеджа.
avatar
Frommas

Василий Пряников, HV в RIZ7 примерно 13.5% сейчас. Удачи Вам накупить опционов!

 

ПС В SiZ7 — 12%. Будет забавно, если вола валюты станет выше волы индекса...

avatar
ch5oh
ch5oh, спасибо  2000 пунктов и 2 % веги собрал в два счёта )))
Это вы смотря на каком таймфрэйме и за какой период считаете,  за сегодня минимум 25-ая была, вторая пятница подряд как кульминация недели.
avatar
Василий Пряников
Василий Пряников, Как вы ее считаете?
avatar
Дмитрий Новиков
Василий Пряников, Чем же ты ее измерил, что она у тебя 20?
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, RV у меня получилась 25%. Рехедж каждую 1000 пунктов, повезло что Ри ровно  3 раза  ровно по  уровням в 1000 прошел за сутки.
Измерил этим:  на рехедже я намолотил эквивалент  дневной тэты при воле 25%. Мне  HV по хайопенлоуклоз интересен только для справки.
avatar
Василий Пряников
Василий Пряников, Так вы взяли две свечи и по ним волу посчитали. Так такие свечки каждую неделю происходят. Вы 4 часовой график посмотрите. Волатильность это средняя величина.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, на 4-ёх часовом графике не видно что внутри свечи, Каленкович тот вообще даже на минутках её измеряет, дело вкуса,  3 -выходных стату по воле конечно прижмут, поэтому я радуясь бонусным 2-ум % еще и по веге — скинул позу.
avatar
Василий Пряников
Василий Пряников, Рехедж каждые 1000 п. это скорее роллирование:).  
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, роллирование это скорее перенос позиции из одного страйка в  другой, а у меня  нейтрализация дельты фьючем купленных опционов в одном и том же страйке.
avatar
Василий Пряников
+2
20 не нашел. Нашел 17,5 на ри, 14,5 на си, 21 на нефти примерно
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, по RV я все 25 нашел на своем счете) Рехедж каждые 1000 п. — 3 раза.
avatar
Василий Пряников
+1
Василий Пряников, с утра возможно. Дальше такого счастья никто, увы, не обещал
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, это про проценты или про сантиметры? У нефти подлиннее получается :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, можно в граммах)
avatar
Стас Бржозовский
Я дико извиняюсь, но вот, например, специалисты с сайта option.ru придерживаются иного мнения об исторической волатильности. Уж не знаю, как именно они её там считают, но:




avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, 60 дней там период в картинке не сильно показательно
avatar
Стас Бржозовский

Читайте на SMART-LAB:
Фото
BRENT: Дипломатия Трампа против "бычьего десанта" — кто блефует?
После сенсационного заявления Трампа о достижении двухнедельного перемирия с Ираном нефть открыла торги в среду с мощным гэпом вниз. Цена...
Фото
Олег Свиргун
22:20
💡 «ВИ.ру» укрепляют фундамент
🔹 В 2025 году «ВсеИнструменты.ру» завершили этап агрессивного роста и перешли к модели устойчивого генерирования денежного потока. Основа бизнеса...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
16:52
Фото
Трейдинг по ролям: права и контроль доступа в командах
Утечка конфиденциальных стратегий, перегрузка системы, доступ к чужим ордерам без разрешения, изменение данных в алгоритмах и ботах коллег —...
Фото
Quantbox
10:40
Фото
Кто сейчас самый дешевый сбыт? Сводный пост по сбытовым компаниям по отчетам РСБУ за 2025г.
Волгоградэнергосбыт Ставропольэнергосбыт Самараэнерго Мордовэнергосбыт Пермэнергосбыт Новосибирскэнергосбыт...
Фото
Валентин Погорелый
16:08

полезные записи за 24 часа

★24 47 Война с Ираном всё. Поставил на это и заработал :)
★7 11 Эффективность инвестиций, и как считать доходность портфеля
★6 18 Забрал 72 000 по ПДС и ждешь еще раз? Второй круг не работает!
★6 7 🔥 Почему налоги на недвижимость неизбежно вырастут ,но это не точно🤗
★4 7 Полюс - почему рекордное ралли золота не спасло результаты?
★4 294 Дядя Андрей Карабъянц погиб год назад на СВО😢
★4 37 Стройка рухнула, металлургия в кризисе, но главная проблема в России – телеграм
★4 1 Объём ФНБ в марте 2026 г. сократился из-за падения цены на золото и восполнения дефицита бюджета, инвестиции сократили до минимума
★3 5 Иранский кризис принесёт триллионы нефтегазовых доходов в бюджет РФ и укрепит рубль до нового максимума
★3 0 B2B-РТС идёт на IPO!
+303 294 Дядя Андрей Карабъянц погиб год назад на СВО😢
+165 159 Хотел поднять АвтоВАЗосрач, но передумал. Считайте и я впал в популизм
+157 66 Азия. Среда.
+116 54 Ответ на пост "Хотел поднять АвтоВАЗосрач, но передумал"
+99 7 Полюс - почему рекордное ралли золота не спасло результаты?
+93 125 Индекс МБ сегодня
+89 14 Ситуация на текущий момент
+69 2 США и Иран заключили перемирие🔥Акции и инвестиции
+68 8 TACO вновь отскочил
+67 10 Я проверил 124 акции MOEX: дивиденды в 9% обгоняют 15%

самые обсуждаемые сегодня

1к Иран нанес «тяжелый удар по империи Эпштейна», чего не наблюдалось со времен Вьетнама

теги блога Василий Пряников

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн