Блог им. Pryanikov

Вола 20

а волатильность-то растёт из дня в день.  Сегодня  в ришке уже 20-ая, а iv как обычно отстаёт, но конечно здесь еще влияние выходного праздничного грядущего.
65 | ★1
27 комментариев
так декабрь можна купить, на него выхи слабее
avatar
Frommas
+1
в ришке уже 20-ая

можете данные показать, 20-кой нигде в центральном страйке не пахнет


ЗЫ Скрин в студию!
avatar
Egorax
Василий Пряников, наверно мы о разном ))
Профита вам!
avatar
Egorax
Egorax, давайте -ка подробнее, что Вы имели ввиду, всем ведь теперь интересно стало?)
avatar
Frommas
Frommas, где 20 ???



avatar
Egorax
+1
Egorax, Тут «IV» — торгуемая вола,  она как и пишет автор Отстаёт. А  «HV»  - историческая вола  выше 20-ти, в досках её нет  её на графике измерять нужно.
avatar
Frommas
+1
Frommas, ок.
Уралу огромный салют.
avatar
Egorax
Frommas, Откуда 20?
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, ну это автор пишет что 20,   я так — то  тоже не против, каждый ведь по своему её измеряет.  Для портфеля  измерять волу лучше с учетом особенности   его хэджа/рехеджа.
avatar
Frommas

Василий Пряников, HV в RIZ7 примерно 13.5% сейчас. Удачи Вам накупить опционов!

 

ПС В SiZ7 — 12%. Будет забавно, если вола валюты станет выше волы индекса...

avatar
ch5oh
ch5oh, спасибо  2000 пунктов и 2 % веги собрал в два счёта )))
Это вы смотря на каком таймфрэйме и за какой период считаете,  за сегодня минимум 25-ая была, вторая пятница подряд как кульминация недели.
avatar
Василий Пряников
Василий Пряников, Как вы ее считаете?
avatar
Дмитрий Новиков
Василий Пряников, Чем же ты ее измерил, что она у тебя 20?
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, RV у меня получилась 25%. Рехедж каждую 1000 пунктов, повезло что Ри ровно  3 раза  ровно по  уровням в 1000 прошел за сутки.
Измерил этим:  на рехедже я намолотил эквивалент  дневной тэты при воле 25%. Мне  HV по хайопенлоуклоз интересен только для справки.
avatar
Василий Пряников
Василий Пряников, Так вы взяли две свечи и по ним волу посчитали. Так такие свечки каждую неделю происходят. Вы 4 часовой график посмотрите. Волатильность это средняя величина.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, на 4-ёх часовом графике не видно что внутри свечи, Каленкович тот вообще даже на минутках её измеряет, дело вкуса,  3 -выходных стату по воле конечно прижмут, поэтому я радуясь бонусным 2-ум % еще и по веге — скинул позу.
avatar
Василий Пряников
Василий Пряников, Рехедж каждые 1000 п. это скорее роллирование:).  
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, роллирование это скорее перенос позиции из одного страйка в  другой, а у меня  нейтрализация дельты фьючем купленных опционов в одном и том же страйке.
avatar
Василий Пряников
+2
20 не нашел. Нашел 17,5 на ри, 14,5 на си, 21 на нефти примерно
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, по RV я все 25 нашел на своем счете) Рехедж каждые 1000 п. — 3 раза.
avatar
Василий Пряников
+1
Василий Пряников, с утра возможно. Дальше такого счастья никто, увы, не обещал
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, это про проценты или про сантиметры? У нефти подлиннее получается :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, можно в граммах)
avatar
Стас Бржозовский
Я дико извиняюсь, но вот, например, специалисты с сайта option.ru придерживаются иного мнения об исторической волатильности. Уж не знаю, как именно они её там считают, но:




avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, 60 дней там период в картинке не сильно показательно
avatar
Стас Бржозовский

Читайте на SMART-LAB:
Фото
BRENT: Война или сделка? Как ликвидация аятоллы изменит цену «черного золота»
«Черное золото» в эти выходные стало эпицентром глобального шторма. Совместная операция США и Израиля привела к ликвидации высшего руководства...
Фото
Олег Свиргун
22:56
Фото
Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки
Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут —  smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php...
Фото
Олег Кузьмичев
01:16
Фото
Мальчик. Третий по счёту. + 2.7% к счастью.
Кстати, сын у меня тут родился. Неделю назад)     Я бы мог поделиться секретом со СмартЛабом, как делать только мальчиков. Но это Вам не...
Фото
Алексей Ван <o-s-a.net>
11:11
Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research
Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на...
Фото
Тимофей Мартынов
28 февраля 2026, 17:22

полезные записи за 24 часа

★9 2 ❓Против каких компаний из индекса Мосбиржи еще не ввели санкции
★7 14 💰 Какой будет ежемесячный пассивный доход, если вложиться в ОФЗ?
★5 6 Обзор кэшбэков в банках на МАРТ: у кого лучшие скидки на супермаркеты, медицину и кафе?
★5 3 Наши удобрения покупает весь мир!
★4 0 Выгодная покупка юаня для путешествия в Китай, дивиденды ВТБ, кризис ММК и инфляционные ожидания!
★4 51 Про мою предсказуемость
★3 18 Что интересного я вчера услышал на облигационной конференции?
★3 5 Дивиденды Хэдхантера: рост с 15% до 33% за 3 года? Разбираем прогноз до 2029 года
★3 53 Весна покажет, кто где Трамп
★3 75 Подошли студенты и попросили дать всего 1 совет. Что я ответил?
+108 199 И что теперь делать Трампу?
+101 33 Транснефть: идея сработала, каждый мог заработать +20% с минимальным риском
+99 6 Мальчик. Третий по счёту. + 2.7% к счастью.
+97 6 И что теперь делать?
+87 51 Про мою предсказуемость
+73 78 Не попьет таки чаю с Януковичем и Асадом в Ростове
+69 6 Выработка электроэнергии в РФ в январе 2026г. по Росстату и хороший рост потребления энергии в феврале 2026г.
+68 75 Подошли студенты и попросили дать всего 1 совет. Что я ответил?
+52 13 США и Израиль начали войну с Ираном
+51 13 Транснефть пр: почему одна из основных бумаг в портфелях

самые обсуждаемые сегодня

34к Мир пошел вразнос. Кто открыл ящик Пандоры?
10к Честно, про Иран
8к Азия. Понедельник.
6к Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки
3к Как ведут себя настоящие союзники
2к обсуждают "заявление" от ММВБ .. завтра торгов не будет!
2к Трамп рассказал, сколько продлится операция США против Ирана
1к Европе придется закупать газ по высоким ценам
1к ❗️Великобритания одобрила просьбу США воспользоваться ее военными базами для нанесения ударов по складам ракет в Иране, заявил Стармер.
1к 01.03.2026 19:44 О цене исполнения контрактов на нефть Брэнт 02.03.2026

теги блога Василий Пряников

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн