Вола 20

03 ноября 2017, 14:02
|
Василий Пряников

а волатильность-то растёт из дня в день. Сегодня в ришке уже 20-ая, а iv как обычно отстаёт, но конечно здесь еще влияние выходного праздничного грядущего.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

64 | ★1

27 комментариев

так декабрь можна купить, на него выхи слабее

Frommas

03 ноября 2017, 14:03
Ответить

в ришке уже 20-ая

можете данные показать, 20-кой нигде в центральном страйке не пахнет

ЗЫ Скрин в студию!

Egorax

03 ноября 2017, 14:21
Ответить

Василий Пряников, наверно мы о разном ))
Профита вам!

Egorax

03 ноября 2017, 14:44
Ответить

Egorax, давайте -ка подробнее, что Вы имели ввиду, всем ведь теперь интересно стало?)

Frommas

03 ноября 2017, 14:45
Ответить

Frommas, где 20 ???

Egorax

03 ноября 2017, 15:01
Ответить

Egorax, Тут «IV» — торгуемая вола, она как и пишет автор Отстаёт. А «HV» - историческая вола выше 20-ти, в досках её нет её на графике измерять нужно.

Frommas

03 ноября 2017, 15:17
Ответить

Frommas, ок.
Уралу огромный салют.

Egorax

03 ноября 2017, 15:24
Ответить

Frommas, Откуда 20?

Дмитрий Новиков

03 ноября 2017, 20:12
Ответить

Дмитрий Новиков, ну это автор пишет что 20, я так — то тоже не против, каждый ведь по своему её измеряет. Для портфеля измерять волу лучше с учетом особенности его хэджа/рехеджа.

Frommas

03 ноября 2017, 22:50
Ответить

Василий Пряников, HV в RIZ7 примерно 13.5% сейчас. Удачи Вам накупить опционов!

ПС В SiZ7 — 12%. Будет забавно, если вола валюты станет выше волы индекса...

ch5oh

03 ноября 2017, 17:31
Ответить

ch5oh, спасибо 2000 пунктов и 2 % веги собрал в два счёта )))
Это вы смотря на каком таймфрэйме и за какой период считаете, за сегодня минимум 25-ая была, вторая пятница подряд как кульминация недели.

Василий Пряников

03 ноября 2017, 18:45
Ответить

Василий Пряников, Как вы ее считаете?

Дмитрий Новиков

03 ноября 2017, 20:14
Ответить

Василий Пряников, Чем же ты ее измерил, что она у тебя 20?

Дмитрий Новиков

03 ноября 2017, 20:10
Ответить

Дмитрий Новиков, RV у меня получилась 25%. Рехедж каждую 1000 пунктов, повезло что Ри ровно 3 раза ровно по уровням в 1000 прошел за сутки.
Измерил этим: на рехедже я намолотил эквивалент дневной тэты при воле 25%. Мне HV по хайопенлоуклоз интересен только для справки.

Василий Пряников

03 ноября 2017, 22:37
Ответить

Василий Пряников, Так вы взяли две свечи и по ним волу посчитали. Так такие свечки каждую неделю происходят. Вы 4 часовой график посмотрите. Волатильность это средняя величина.

Дмитрий Новиков

03 ноября 2017, 22:49
Ответить

Дмитрий Новиков, на 4-ёх часовом графике не видно что внутри свечи, Каленкович тот вообще даже на минутках её измеряет, дело вкуса, 3 -выходных стату по воле конечно прижмут, поэтому я радуясь бонусным 2-ум % еще и по веге — скинул позу.

Василий Пряников

03 ноября 2017, 23:17
Ответить

Василий Пряников, Рехедж каждые 1000 п. это скорее роллирование:).

Дмитрий Новиков

03 ноября 2017, 23:23
Ответить

Дмитрий Новиков, роллирование это скорее перенос позиции из одного страйка в другой, а у меня нейтрализация дельты фьючем купленных опционов в одном и том же страйке.

Василий Пряников

04 ноября 2017, 18:55
Ответить

20 не нашел. Нашел 17,5 на ри, 14,5 на си, 21 на нефти примерно

Стас Бржозовский

03 ноября 2017, 22:15
Ответить

Стас Бржозовский, по RV я все 25 нашел на своем счете) Рехедж каждые 1000 п. — 3 раза.

Василий Пряников

03 ноября 2017, 22:46
Ответить

Василий Пряников, с утра возможно. Дальше такого счастья никто, увы, не обещал

Стас Бржозовский

04 ноября 2017, 02:02
Ответить

Стас Бржозовский, это про проценты или про сантиметры? У нефти подлиннее получается :)

Московский Лоссбой

06 ноября 2017, 10:18
Ответить

Московский Лоссбой, можно в граммах)

Стас Бржозовский

06 ноября 2017, 10:29
Ответить

Я дико извиняюсь, но вот, например, специалисты с сайта option.ru придерживаются иного мнения об исторической волатильности. Уж не знаю, как именно они её там считают, но: