Блог им. vadimzkr

Как заработать на снижении ключевой ставки? В России есть аналог фьючерсов Fed Funds!

Всем привет!

Сегодня в 13:30 объявят новую ключевую ставку. Представители ЦБ еще неделю назад указывали на значение между 8,00 и 8,25% (http://www.interfax.ru/business/584905). Как это можно отыграть?

Фьючерсом на RUONIA! RUONIA – это ставка, по которой ведущие банки дают друг другу деньги на один день.

 Сейчас офера по фьючерсу RUON-11.17 стоят на 250 контрактов на 92.14 – это значит, что средняя ставка RUONIA в ноябре ожидается  100-92.14=7.86. И что из этого?  Сейчас в среднем RUONIA ниже ключевой на 0,4%. Это значит, что заложена ключевая 7.86%+0.4% =8.26%. Т.е. покупая фьючерс, мы получим +0,26%, либо 0%. 0,26%. Что транслируется в финрез: 0%(если ставка будет 8.25%) или 12% за  месяц (если ставка будет 8,50%).

Подробнее — http://www.moex.com/a4103

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    53 | ★9
    4 комментария
    Максим Анисимов ( https://smart-lab.ru/my/MaximAnisimov/) хорошо пишет про ставки, облигации и фьючерсы на ОФЗ (!). Можно через фьючерс на ОФЗ.
    avatar
    Александр Мальцев
    что там с ликвидностью в стакане? игроки)
    avatar
    Pobeditel
    Ликвидность  — есть! 4 маркет-мейкера поддерживают котировки. Например, в объеме 250 контрактов (250 млн) спред равен 0,1%
    avatar
    vadimzkr

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    XAU/USD: цена упала, но потенциал к росту сохраняется
    Золото сначала резко выросло более чем на 6% в первой половине периода, однако затем отдало значительную часть движения, начав сильную коррекцию...
    Фото
    Арман Бейсембаев (Tickmill)
    17:13
    🏦 Маржа банков радует ЦБ
    ЦБ повысил прогноз прибыли банков на 2026 год — до ₽3,9–4,4 трлн против ₽3,4-3,9 трлн ранее.   Главная причина — банки заработали больше на...
    Фото
    Market Power
    15:09
    Самые ответственные заемщики: кто лучше всех возвращает займы?
    Мы провели исследование и узнали, представители каких профессий были наиболее дисциплинированными при погашении займов этим летом. Давайте...
    Фото
    Займер
    14:00
    Фото
    РУСАГРО: свиньи с трейдингом принесли убытки, но есть шансы на камбэк для терпеливых
    РУСАГРО в пятницу удивил отчетом за 1-е полугодие Снижение по всем фронтам кроме выручки , Катастрофа в EBITDA по всем...
    Фото
    Олег Кузьмичев
    20:18

    полезные записи за 24 часа

    ★7 4 9 библиотек Python для количественного трейдинга
    ★6 0 Свежая таблица корпоративных облигаций
    ★5 0 Роснефть отчиталась за I п. 2026 г. — переоценка запасов и атаки на НПЗ не дали прибыли полностью раскрыться, ждём улучшения в III квартале
    ★5 7 Маржинальное кредитование: как сделать первый шаг без паники и «угадывания рынка»
    ★4 1 HeadHunter - динамика настораживает
    ★4 14 Насколько вы богаты?
    ★4 1 Газпромнефть отчиталась за I п. 2026 г. — опер. прибыль удвоилась из-за цен на нефть и демпферных выплат, но долг в 1,7 трлн руб. пугает!
    ★4 3 Заработал на кредитках 640 000 рублей. Какие изменения в карусели?
    ★4 20 Как ВИ.ру вышли из долгов при ставке 20%
    ★4 45 Минфин не захотел занимать под 16%. Через 63 дня он вернулся с флоатером
    +106 74 Азия. Среда.
    +95 23 Предел экономической прочности достигнут
    +91 53 Вера в себя, самовнушение и сила страха (Метод Геллы)
    +85 4 Ситуация на текущий момент
    +79 45 Минфин не захотел занимать под 16%. Через 63 дня он вернулся с флоатером
    +78 9 Налога на сверхприбыль банков не будет, НМТП будет продан. Акции и инвестиции
    +75 20 Как ВИ.ру вышли из долгов при ставке 20%
    +73 35 Индекс МБ сегодня
    +68 0 Роснефть отчиталась за I п. 2026 г. — переоценка запасов и атаки на НПЗ не дали прибыли полностью раскрыться, ждём улучшения в III квартале
    +63 5 Мои итоги августа

    самые обсуждаемые сегодня

    87к Потери портфеля 39% ! Я конечно в шоке, мягко говоря...
    82к Со слов Путина ущерб от атак бпла составил
    74к Азия. Среда.
    59к Вывод средств физлиц за рубеж в 2026 году растет с каждым месяцем, с начала года он вырос вдвое
    53к Вера в себя, самовнушение и сила страха (Метод Геллы)
    35к Индекс МБ сегодня
    38к Воздушный купол: Зеленский пророчит остановку работы гражданской авиации в России
    45к Минфин не захотел занимать под 16%. Через 63 дня он вернулся с флоатером
    31к «Сила Сибири - 2» находится на завершающей стадии
    24к Почему А. Шадрин хейтит А. Серёжкина, но не покупает паи ОПИФ «Алёнка-Капитал» на всю котлету?

    теги блога vadimzkr

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн