Господа опционщики, расскажите про грики.

23 марта 2011, 22:06
|
Deleted

Я много читал про опционных трейдеров на данном сайте, но мне такая торговля опционами не сильно интересна. В опционах меня прежде всего интересуют две вещи.
1. Практическое использование гриков. Никто не пишет про дельта-нейтральные стратегии, про гамму, как он их выравнивает, когда. Какие инструменты использует?
2. Волатильность. Все торгуют ее, но никто не хочет оценивать. Интересно какие вы используете методы, как рассчитываете implied volatility. Короче все про вегу?
В идеале, хотелось бы, чтобы кто-то написал на примере конкретной позиции, как он использовал грики.

Ключевые слова:
опционные стратегии

5 комментариев

Денис, почитай Чекулаева «Загадки и тайны опционной торговли» и Силантьева «Логика опционной торговли». Ты задаешь вопросы на которые в 2-х словах не ответить…

troll

23 марта 2011, 22:41
Ответить

Я пока читаю «Опционы, фьючерсы и другие производные фин. инструменты» Халла. Хочу понять будет ли мне это полезно в реальности. Насколько геморно, какие суммы надо иметь и так далее. Этого из книг не получишь. Да и специфика рынка наверняка есть.

Deleted

23 марта 2011, 22:44
Ответить

Васька в интервью сказал хорошую фразу, что если он в этом варится(финансовые рынки) то хочет знать про них все. Конечно читай, польза будет, может не сразу… Сумма зависит от стратегии, а главная специфика российкого рынка это ликвидность.

troll