Блог им. xaser

риски торговли малоликвидов на СМЕ

речь идет об одном из портфельных инструментов: рисе (торгуется на CBOTe, подразделении СМЕ)

как я говорил ранее, инструмент очень тонкий (кумулятивно чуть менее 10к ои, причем ликвидный только текущий контракт). Сегодня сквизанули вниз на 148 тиков ударом по рынку:

риски торговли малоликвидов на СМЕ

что такое 100 контрактов для СМЕ? Пещинка… Но в тонком рисе (85 контрактов — это всего $70'000) это значительно.
Риск состоит в том, что если стать не верно, можно получить огромное превышение рисков по ТС. Неподконтрольное превыщение может вынудить остановить торговлю полностью из-за превышения граничных процентных отметок потерь.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
223 | ★2
10 комментариев
Стопы наверное все снесли — выкупят обратно, да и дальше потиху вверх погонят)
avatar
LuckyBes
LuckyBes, посмотрим, я готов долиться вниз на текущем откате
avatar
Max Xaser
Так а смысл на таком малоликвиде торговать? Ведь также легко и вверх могут развернуть. Или так уверены, что вниз пойдёт? 
avatar
LuckyBes
LuckyBes, от того и шорчу
avatar
Max Xaser
Ну да, глянул СОТ report и сезонность — до конца октября вполне себе вниз идти может. Удачи вам. 
avatar
LuckyBes

Несмотря на то что это малоликвид на графике практически отсутствуют разрывы на открытии.

Очень странно. Хотя даже на ликвидных инструментах разрывы в 3% — не редкость...

 

avatar
Kulikov Pavel
Вы из-за низких маржинальных требований такой малоликвид выбрали, кстати какие они?
avatar
AlexGood
AlexGood, это нормальный инструмент, но со своей спецификой. 
кстати какие они?
Кто они?
avatar
Max Xaser
Max Xaser, маржинальные требования
avatar
AlexGood
AlexGood, $830/контракт
Да, соотношение ГО к стоимости двух тиков и потенциалу снижения.
avatar
Max Xaser

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Операционные результаты за август 2026
Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за август и 8 месяцев 2026 года. ✈️ В августе перевезено 5,7 млн пассажиров на 1,3%...
Фото
Aeroflot
11 сентября 2026, 11:19
Фото
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки...
Фото
Альфа-Инвестиции
11 сентября 2026, 19:38
Фото
Рубль потерял 20% за лето: что будет дальше и как на этом заработать
Российский рубль значительно ослаб за последние месяцы, прервав полуторалетний тренд на укрепление. Он оправдал ожидания тех, кто делал...
Фото
Т-Инвестиции
11 сентября 2026, 15:31

полезные записи за 24 часа

★6 14 Угроза из космоса. Рубль под ударом
★4 4 Инфляция в начале сентября — проблемы нарастают: топливо, спрос, кредитование, бюджет, рубль и услуги. Стоит ли вообще снижать ставку в этом году?
★4 22 Кругом враги
★4 0 Аукционы Минфина — впервые за 2 месяца министерство представило классику, но без флоатеров квартальный план не выполнить.
★4 64 Что-то напишу
★3 5 Фaктичecкиe цeны квapтиp в Aвгycтe. Чтo нoвoгo?
★3 4 ❗️❗️Балтийский лизинг: доходность 48%. Рынок уже закладывает дефолт?
★3 18 Конец эпохи дорогой нефти
★3 4 Сентябрьская закупка под пассивный доход. Показываю, какие активы купил!
★3 13 Насколько опасно держать облигации МГКЛ сейчас: доходность 60%, это подарок или ловушка...
+100 17 Нашёл ресторан для банкета после конфы Смартлаба.
+87 50 Скоро буду гордиться что на конфе смартлаба выступал самый богатый человек на планете😁👍
+59 22 Кругом враги
+53 75 Американские официальные лица подтвердили, что трубопровод East-West подвергся атаке
+52 24 Проводить конференцию в центре Москвы- это вам не мелочь тырить в раздевалках (пост 232, 12+)
+50 1 🚀 Ключ на 14 остаётся! Нефть и рубль дорожают, а недвижка нет. Переговоры снова будут! Дивидендный сезон начинается! Воскресный инвестдайджест
+50 20 Поздравляю всех с новым годом!😂😂😂
+45 27 Банки развития, "Запад" против БРИКС наглядно на инфографике
+40 10 С днём программиста! Сегодня 256й день года
+40 4 Инфляция в начале сентября — проблемы нарастают: топливо, спрос, кредитование, бюджет, рубль и услуги. Стоит ли вообще снижать ставку в этом году?

самые обсуждаемые сегодня

75к Американские официальные лица подтвердили, что трубопровод East-West подвергся атаке
50к Скоро буду гордиться что на конфе смартлаба выступал самый богатый человек на планете😁👍
43к Нефть по 100 надолго - навсегда.
35к Ну у нас и "новости" в сетях
35к Вчера Вы написали мне «В России примитивная экономика». Не согласен. Но 54% товарного экспорта всё ещё приходится на топливо
27к Банки развития, "Запад" против БРИКС наглядно на инфографике
29к Китай - главный должник на планете !
24к Проводить конференцию в центре Москвы- это вам не мелочь тырить в раздевалках (пост 232, 12+)
22к Обиженный Гусь клеймит конкурентов аналитиков
22к Кругом враги

теги блога Max Xaser

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн