Индикаторы и ТА. Убийцы трейдинга.

Итак, друзья, пришло время поделиться моей любимой темой.
Кроме того что я торгую руками более 5 лет, я занимаюсь алгоритмами (их составлением и отчасти написанием).
Именно алгоритмами, не торговыми системами (хотя и этим тоже).
Сегодня я хочу поделиться с Вами тем, о чем многие говорят и пытаются

На чем строится технический анализ
Для начала разберемся что же такое технический анализ и как его воспринимают в нынешнее время.
Под техническим анализом имеется ввиду анализ графиков, который основан лишь на одном — изученией динамики поведения цены. Для этого изучения или анализа используют как саму цену, так и индикаторы, строят всевозможные уровни и зоны, используют паттерны. Именно это предполагает, что лишь по динамике цены и какому-либо пробитию/отскоку можно будет предсказать движение цен.
Но, спешу Вас расстроить — технический анализ (ТА) не учитывает главный и основополагающий фактор рынка — ПОЧЕМУ изменяется цена. То есть, вся основа рыночных связей и совершения сделок просто игнорируется.
Как правило, то трейдеры, использующие ТА не могут аргументировать с точки зрения логики какое-либо ценовое движение, но это есть причина, описанная выше. Руководствуются лишь тем, что «Вот индикаторы показывают». Но почему они так показывают и как в этом разобраться — думать уже никто не хочет.
Безусловно, можно назвать техническим анализом совершенно любую методику анализа графиков, ведь это также будет называться ТА, но все же, без использования логики, анализа действий других участников рынка не вижу смысла в его использовании.
p.s.: да, даже использование исключительно чистого графика можно назвать ТА.
Сегодня рассмотрим основные инструменты, которыми пользуются трейдеры.

Индикаторы
Наверное то, с чего начинало свой путь большинство. Я не буду расписываться их количество и что они умеют делать. Но скажу одно — прогнозировать они не умеют. Для этого достаточно разобраться лишь в единственном — том, как строятся сами индикаторы — по данным цены. Это могут быть средние цены, закрытия, открытия, даже по объему. Но факт остается фактом — индикатор строит свои значения исходя исключительно из прошлого, не учитывая настоящее. Более того, практически все индикаторы используют средние значения, а соответсвенно не стоит полагаться на какую-либо точность в их использовании.
Как вариант их использования я вижу только в варианте быстрого фильтра — отсеивать финансовые инструменты, возможно определять тренд (хотя я считаю это в корне не правильным). Плюс индикаторы можно использовать как вспомогательные инструменты для написания алгоритмов (роботов) или же алерты, которые будут просто давать Вам упоминание о том или ином событии на рынке.
Само использование сигнала индикатора будет всегда очень не точным и очень часто убыточным. А все потому, что во-первых — индикатор усредняет цену, запаздывая. Что это значит? На примере скользящих средних: пока вы дождетесь пересечения скользящих для сигнала на покупку — цена уже скорее всего закончит свое движение. Да, безусловно, можно подобрать параметры скользящих чтобы быстро реагировали, но тогда Вы будете иметь очень много ложных сигналов. Второй момент — никогда (НИКОГДА!) нельзя подстраивать параметры индикаторов под график. Это я говорю на личном опыте программирования автоматических ТС. Как только вы начинаете заниматься подгонкой — будьте уверены — этот алгоритм покажет хороший результат только на истории. В реальном времени работоспособность практически нулевая.

Небольшое отступление.
По воле случая попал на вебинар небезизвестной компании с именем горы. Ребята рекламировали торгового робота собственной разработки. Стоимость очень даже не плохая была (около 1000$). Они утверждали что это грааль и что робот не сливает и слить не может. Но, посмотрев вебинар и увидев что эти чудики творят я пал в истерику. Берут кусок истории в мт4, прогоняют своего робота. Если он показывал плохой результат — меняют параметры и говорят «ВОТ! Он же заработал». Следующий кусок на этих параметрах — слив. Снова меняем параметры — профит! Эти парни были настолько уверены что это будет приносить доход, что даже не понимали что делают и не воспринимали критики. Но больше всего удивили люди, которые покупали этого горе-робота и удивлялись, почему он сливает...

Из своего опыта скажу — у автоматической ТС, или же просто у индикатора должно быть минимум настраиваемых параметров (переменных). А в идеале — вообще быть не должно. Он должен автоматически подстраиваться под текущий рынок на основе ТЕКУЩЕЙ ситуации, но не истории. На истории мы заработать деньги уже не можем. И будущего не знаем.

Друзья, алгоритмы и индикаторы могут помочь Вам в работе, но использовать их нужно с умом, подключая логику и адекватное мышление. Невозможно брать и тупо торговать сигналы индиикаторов. Очень важно ГДЕ этот сигнал происходит, КОГДА и ПОЧЕМУ. Тогда да, шансы заработать, учитывая что используется правильный метод анализа рынка, а индикатор только для входа — Вы сможете что-то да заработать.

Фибоначчи, Ганн и Эллиот

Еще один вид достаточно популярного анализа это сторонники Больших имен. Да, что я только не слышал — люди используют количество криков кукушки, чтобы определить на сколько пунктов нефть поднимется в цене, считают круги на срубе цветущей сакуры и определяют направление Nikkei, используют лунные фазы для высчета % прибыли и еще кучу всяких «рабочих» штук. Сюда же я отношу вышеобозначенный анализ.
По-порядку. Фибо — да, безусловно, числа Фибоначчи это магическая вещь, встречается и в природе и в науке широко используется. Если посмотреть видео и почитать статьи, то это действительно красиво работает, но только вот одно но — рынок это не наука. Рынок — это толпа народу, желающая отобрать чужие деньги и положить их к себе в карман совершенно любым способом. Жадность, хладнокровность и коварность. Тут не поможет никакое число, если будет ажиотаж и все решат покупать или же наоборот, продавать. То что мы видим отскоки от каких-то уровней фибоначчи — это в большинстве случаев входы людей, которые используют эту методику входа, как и Ганна или Эллиота. Но поверьте, эти уровни вообще ключевыми не являются. Да и самого понятия ключевой уровень как такого нет. Существуют Point of Control, представленный великом дядей Стедлмайером, но его нужно использовать с умом.
После фразы «углы Ганна» у меня вообще зачастую начинается рефлексия. Какой-то чувак выдал лишь теорию, которая также использует фазы солнца, луны, марса и вообще черт знает чего еще. И что это будет влиять на поведение участников рынка. Да, где-то он прав, что если цена резко падает, то можно построить по ней прямую линию и это будет какой-то угол, который покажет силу движения. Только ребят, вопрос — а то что цена резко падает вы просто по графику не видите? Вы это успеете заметить еще до того, как проведете там свои линии. Как правило когда эти все линии строятся, то и тренд уже к концу подходит…
Элллиот — здесь я могу согласиться лишь с одним, что рынок имеет волновую структуру. Да, это правда. Но вот только не все так просто с обозначениями волн, а точнее фаз рынка. Логического обосования я в этих волнах не увидел. То есть, теория в целом рабочая, учтена фрактальность рынка, что на каждом ТФ свое развитие событий, это да… Но только вот где логика? Где ценообразование и обоснование этого всего? Жаль.

Теорий рыночного анализа — очень много. Можно придерживаться конкретно одной, можно смешивать различные методики (но очень осторожно), а можно искать что-то свое. Но самый главный фактор был, есть и будет — понимание ситуации в реальном времени. Все что вы видите — история и текущая ситуация. Так вот воспринимать Вы должны именно текущую ситуацию и трактовать ее не так, как удобно Вам, и не по теории, а так, как ее трактует рынок — кто у руля, дорого сейчас или дешево, стоит ли входить в позицию и почему, а может стоить подождать...

Объемы

Еще один достаточно популярный метод анализа рынка, это добавление объемов торгов. Да, метод интересный, многих привлекает тем, что можно якобы получить преимущество или увидеть крупного игрока (это совсем провальная идея, кстати).
Основные виды объемного анализа это:
— обычный вертикальный объем
— кластерный объем
— горизонтальный объем
— футпринт (маркет дельта)
— лента исполненых ордеров (Time & Sales)
Сразу скажу — никакого крупного игрока по объему вы найти не сможете. Про крупных участников рынка стоит написать отдельную статью, но поверьте, на графике его будет даже лучше видно, чем по объему. Второй момент — с того момента как CME ввело агрегацию тиков объем стал практически бесполезным. В своем анализе я его использую лишь для того, чтобы определить на сколько инструмент ликвидный, но не более того.
Объем сейчас просто показывает активность участников — какое количество лотов проторговали за какой-либо промежуток времени (если это вертикальный объем) или же сколько объема проторговали по какой цене (вертикальный, кластерный и маркет дельта). В дельте еще пытаются делить объем на объем покупателей и продавцов. Но здесь небольшая ремарка — на рынке их всегда одинаковое количество. Если кто-то покупает, значит с другой стороны была продажа. И определить с какой стороны было открытие или закрытие позиции — невозможно! Люди могут по маркету закрывать свою покупку (продажа будет), забрав тем самым чью то лимитку в покупку.

Единственна вещь из этого списка, на которую я лично рекомендую обратить внимание — горизонтальный объем. Но его стоит лишь вскольз изучить, исключительно для общенго образования. Пользоваться им на постоянной основе — бесполезно. Во-первых затрачивается слишком много времени на правильный анализ, во вторых, не факт что этот объем будет актуален в текущем времени. То есть все что вы увидете — количество проторгованных контрактов по всему диапазону цен. Он же рыночный профиль. Очень популярная вещь в определенные времена.
P.s.: остается актуальной для торговли на дневном таймфрейме. Но сразу говорю — только на реальном рынке, не на форексе.

Я лично уже давно не использую никакого объема. Только если просят подыскать инструменты для торговли, тогда посматриваю чтобы была ликвидность. Все.

Уровни

Одна из моих любимых тем. Сам я начинал свою торговле на CME с уровней. Рассказывали мне долго как их строить, разделили их на трендовые, флетовые, вертикальные, горизонтальные и еще много какие. Отличная отработка на истории и много слов о том, что это уровни крупных участников рынка. А по факту то чему я научился уже не работает. Да и не работало толком. Дали простенькую ТС, по которой надо было лишь правильно уровень отметить и ждать от него вход. Ничего не напоминает? Очень и очень много людей сейчас так торгует. Только вот беда в том, что уровень это лишь полоска на экране, которая вообще ничего не означает! Если хотите торговать по уровням, то вы должны для себя определить пару моментов: почему именно от этой вашей полосочки цена должна отскочить, что здесь было и почему мы строим уровень именно здесь, какая реакция предполагается на этом уровне (пробой, отскок). Знаю не мало трейдеров, которые до сих пор успешно торгуют эти уровни, но здесь есть важный момент — они их строят очень и очень правильно, а за основу берут не просто какие-либо хаи или лои рынка, а действительно важные точки, играющие критическую роль в моменте. Я уже давно не строю уровней и если хотите знать — не рекомендую этого никому. Уровень это всегда ИСТОРИЯ. Я уже говорил — на истории мы заработать не можем. Мы можем заработать только здесь и сейчас. А это значит, что никакая палочка, построенная с истории не дает вам никаких шансов на заработок.

В общем, раскритиковал я все что можно, скажете Вы, а что же тогда использовать?
Как уже говорил неоднократно — использовать нужно МОЗГ и ПОНИМАНИЕ ТЕКУЩЕЙ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ. Вы должны ориентироваться на то, что происходит сейчас, но ни в коем случае не на историю. А для этого никакие уровни не нужны. Из того что я считаю очень важно уметь трейдеру:

— правильное и истинное определение тренда (он в одну сторону на всех таймфреймах всегда)
— поиск выгодных цен (дешево всегда ниже, а дорого — выше)
— поиск активной стороны (покупатели будут ниже, а продавцы — выше)

Используя лишь три эти фактора можно построить очень мощную и работающую ТС. А если включить мозг и добавить логику — то без проблем можно торговать любые инструменты и зарабатывать с них хорошую прибыль.

Спасибо за прочтение!
Если понравилась статья — присоединяйтесь к телеграмм-каналу БИРЖЕВОГО СПЕКУЛЯНТА (@marketspec).
Обсудить статью можно в нашем чате — https://goo.gl/EcdE38

С уважением, БИРЖЕВОЙ СПЕКУЛЯНТ