Блог им. Brus

S&P 500 Опционные стратегии от начинающего... Не профи!

    • 21 августа 2017, 19:49
    • |
    • Brus
  • Еще
Добрый вечер!
 Закрыл остатки конструкции в четверг на закрытии рынка...

S&P 500 Опционные стратегии от начинающего... Не профи!

Пут 246,5 по 3,2 пп. + 1,38 пп.
Пут 238 по 0,06 пп.  + 0,36 пп.

Итого: За месячную конструкцию получена прибыль в размере 4,3% от задействованной маржи  

Сегодня открыл новую, с экспирацией 15 сентября. 

S&P 500 Опционные стратегии от начинающего... Не профи!

Мысли в слух:
Может открывать продажи в пятницу, а покупки в понедельник? Возможно только по ES и много ИИИ...
Может открывать равное количество опционов покупок и продаж, тогда маржа не задействуется, но как закрывать покупку, будет кушать маржу?
И мне не нравится кривая доходности на данный момент, купить больше путов что бы выравнять?
★4
10 комментариев
нихрена не бычу в опционах, для поддержки +
avatar
Чего дельту не выравниваете?
avatar
ch5oh, спасибо, купить еще 3 пута, я так понимаю?
avatar

Brus, просто уточняю это какая-то осмысленная позиция или «так само получилось»?

ПС Дельту обычно фьючерсом выравнивают...

avatar
ch5oh, задумка открывать равное количество путов и коллов.
В чем разница выравнивания дельты, между БА и опционами?
avatar

Brus, все спасибо: я Вас услышал.

Ответ «так получилось».

avatar
ch5oh, а Вы умеете выравнивать? Научите, в спредах тяжко это делать.
avatar

Олег_TkilA_/, а что там уметь?

Посмотрели на свою позицию, посмотрели какая в ней дельта текущая — выровняли фьючерсом, чтобы суммарная дельта стала 0.

ПС У топикстартера дельта сильно положительная — это сразу видно на скриншоте даже глазами. Вот я и удивился/уточнил.

avatar
ch5oh, Математика-это хорошо, но рынок совсем другое! Он сам диктует свои числа…
avatar

Brus, увы, мне рынок ничего не «диктует» на ушко. Приходится полагаться только на здравый смысл и старушку математику…

И соблюдать риск-менеджмент, конечно.

avatar

теги блога Brus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн