Блог им. monte_carlo
Стратегия большинства заключается в том, чтобы делать ставку на более вероятное событие. Для оценки этой вероятности используются разные методы: от анализа «международной обстановки» до «дивергенции MACD». Но суть от этого не меняется: покупка совершается, когда есть уверенность в росте, а продажа — когда есть уверенность в падении. Но вот какое дело. Как показывает практика, наша способность оценивать вероятность крайне далека от совершенства. И абсолютно не играет роли, кто является «оценщиком»: грамотный академик или «зелёный» новичок. Оба тычут пальцем в небо.
В своё время мне доводилось быть очевидцем того, как прогнозы профессионалов, чье мнение я уважал (например, Олега Богданова, которого знаю давно) разбивались в пух и прах. Я тогда подумал, что если такие титаны оказываются совершенно беспомощными перед рыночной стихией, то какой смысл мне «сушить мозги» и изучать фундаментал, при том что я всё равно никогда не достигну их уровня аналитики. Но даже если мне это удастся, я всё равно буду со своим прогнозом на равных с самым неопытным новичком! Ибо рынок может поломать любой, даже самый совершенный прогноз.
Одновременно с этим я понял и другое. Если моя способность прогнозировать цены оставляет желать лучшего, то я с большей вероятностью ошибусь, чем угадаю. Следовательно, делая ставки на маловероятное у меня больше шансов выиграть! Это был бы грааль, если бы не одно «но». Делать то, что по твоему мнению обернётся убытком, невероятно тяжело. Ведь в дело вмешивается страх. Это как добровольно шагнуть из окна. Хочется убежать. И тогда страх расставляет коварную ловушку: он облекает трусость в обёртку смелости. И получается, что ты вроде поступаешь смело, но по факту — бежишь от страха. Например, покупка на лое. Всё летит вниз, а ты, как герой, покупаешь. Вроде смелый поступок, против большинства. Но на самом деле это ничто иное, как бегство от страха продать на дне и упустить разворот вверх.
В фильме «Мортал комбат» есть один момент, когда лорд Рейден говорит Джонни Кейджу о необходимости посмотреть в глаза своему настоящему страху. Тот накануне бросил вызов Горо. Но на самом деле такой отважный поступок, маскировал его настоящий страх показаться трусом в глазах своих зрителей (а он был актёром), которые могли подумать, что он крутой только на экране. Рейден это понял...
В заключение. Когда один местный учитель сказал мне о том, что я использую «чушь» в качестве точек входа и цена вероятнее всего пойдёт в другую сторону, а мой стоп — не жилец, я попытался объяснить, что готов к этому, но он посчитал меня дураком. Кстати, стоп тогда действительно сработал. Что наверняка укрепило веру гуру в себя и в то, что, в отличие от него, я «нихера не понимаю в рынке». Согласен, чо. Более того, моё преимущество как раз в том и заключается, что я это осознаю.
Поставил 4+ !
Теперь по сути темы:
имеет смысл «ставить ставки» в тех ситуациях,
когда есть ощущение,
«в какую сторону разбалансировано рулеточное колесо»...
(в том числе и прежде всего — с точки зрения рыночного тайминга — в поле конкретного текущего рыночного дня)
:)))...
но уже близка «нирвана» —
Фактическая ошибка в первом абзаце: правильные трейдеры ориентируются не на вероятность, а сравнивают вероятность наступления события, скорректированную на величину профита-убытка. Миллион систем где процент выигрышных существенно ниже 50%, ну или я вас не понял.
Логическая ошибка во втором абзаце: вы приводите конкретные несработавшие прогнозы как опровержения работы некоего механизма, носящего вероятностный характер — ну это не правильно. Набрать репрезентативную выборку и по процентной раскадровке показать — было бы правильно.
А вот делать то, что вроде как делать не надо — тут уже есть соль. Объясняете вы это опять-таки как-то алогично)), сорри). Но соль есть, действительно, психологически в такие моменты тебя будет тянуть быть с толпой, а надо быть против, а это психологически некомфортно. Но это не значит, что такое поведение не логично и не верифицируется при бэктестинге, например.
Что касается несработавших прогнозов, как опровержения некоего механизма, то я не имел это в виду. Просто хотел показать, что все ходим под Богом, независимо от статуса. И любой, даже самый безупречный прогноз МОЖЕТ не сработать.
Ну и третье. В своих постах я часто намеренно использую легкий стеб, из-за которого меня почти всегда понимают превратно. Конкретный пример — ирония над критиками теханализа (http://smart-lab.ru/blog/405638.php). Там и теги прописал для бронированных, а всё равно мало кто понял, что я за ТА. Такой у меня стиль, уж простите:) Так что на всякий случай уточню: я НЕ считаю, что торговля против психологического комфорта — это не логично.Не сбудется? Тогда пойду к следующему. Недостатка в них нет
Есть одна байка про то, как Сталин пришел в Гидрометеоцентр, ну и ему там всё показывают. Ну и потом он говорит:
— А какова точность ваших прогнозов погоды?
— К сожалению, пока не очень высокая, примерно 40%.
— А вы говорите наоборот и она станет 60%.
;)
Если
то какая разница, на что ставить, на маловероятное или на более вероятное?
Все верно, но дистанция, как правило, сокращает количество сделок и увеличивает ценность каждой из них.
Так я об этом и сказал, только другими словами. Не так важна вероятность (за исключением форс-мажорных ситуаций), как управление позой. Именно управление позой определяет размер прибыли/убытка.
Именно поэтому я лично считаю, что весь Грааль и вся рыночная философия содержится в простой фразе «режь убытки и дай прибыли течь». И проблемы тех, кто сливает, вытекают из их неумения использовать это простое правило в полной мере. Они не в состоянии осознать, что в этой фразе содержится вся трейдинг-вселенная ;)
Со всем остальным полностью согласен! Золотое правило трейдинга «режь убытки и дай прибыли течь» не зря называется золотым. В этом вся соль.
Geist, Это великолепно уважаемый!) Всё, не нужен мне отдельный пост), но..
Не полностью понимаю, что здесь имелось ввиду? По умолчанию считал, что наоборот — дистанция это как раз увеличение кол-ва сделок и соответственно падение важности каждой конкретной сделки и важности её результата… Можно поподробней, что вы имели ввиду?
А на счёт того, что управление позой и есть самый главный аспект профитности — абсолютно согласен… печаль лишь в том сколь много времени понадобилось на это понимание.)