<HELP> for explanation

Блог им. monte_carlo

Вероятность, страх и "Мортал комбат"

Стратегия большинства заключается в том, чтобы делать ставку на более вероятное событие. Для оценки этой вероятности используются разные методы: от анализа «международной обстановки» до «дивергенции MACD». Но суть от этого не меняется: покупка совершается, когда есть уверенность в росте, а продажа — когда есть уверенность в падении. Но вот какое дело. Как показывает практика, наша способность оценивать вероятность крайне далека от совершенства. И абсолютно не играет роли, кто является «оценщиком»: грамотный академик или «зелёный» новичок. Оба тычут пальцем в небо.

В своё время мне доводилось быть очевидцем того, как прогнозы профессионалов, чье мнение я уважал (например, Олега Богданова, которого знаю давно) разбивались в пух и прах. Я тогда подумал, что если такие титаны оказываются совершенно беспомощными перед рыночной стихией, то какой смысл мне «сушить мозги» и изучать фундаментал, при том что я всё равно никогда не достигну их уровня аналитики. Но даже если мне это удастся, я всё равно буду со своим прогнозом на равных с самым неопытным новичком! Ибо рынок может поломать любой, даже самый совершенный прогноз.

Одновременно с этим я понял и другое. Если моя способность прогнозировать цены оставляет  желать лучшего, то я с большей вероятностью ошибусь, чем угадаю. Следовательно, делая ставки на маловероятное у меня больше шансов выиграть! Это был бы грааль, если бы не одно «но». Делать то, что по твоему мнению обернётся убытком, невероятно тяжело. Ведь в дело вмешивается страх. Это как добровольно шагнуть из окна. Хочется убежать. И тогда страх расставляет коварную ловушку: он облекает трусость в обёртку смелости. И получается, что ты вроде поступаешь смело, но по факту — бежишь от страха. Например, покупка на лое. Всё летит вниз, а ты, как герой, покупаешь. Вроде смелый поступок, против большинства. Но на самом деле это ничто иное, как бегство от страха продать на дне и упустить разворот вверх.

В фильме «Мортал комбат» есть один момент, когда лорд Рейден говорит Джонни Кейджу о необходимости посмотреть в глаза своему настоящему страху. Тот накануне бросил вызов Горо. Но на самом деле такой отважный поступок, маскировал его настоящий страх показаться трусом в глазах своих зрителей (а он был актёром), которые могли подумать, что он крутой только на экране. Рейден это понял...

В заключение. Когда один местный учитель сказал мне о том, что я использую «чушь» в качестве точек входа и цена вероятнее всего пойдёт в другую сторону, а мой стоп — не жилец, я попытался объяснить, что готов к этому, но он посчитал меня дураком. Кстати, стоп тогда действительно сработал. Что наверняка укрепило веру гуру в себя и в то, что, в отличие от него, я «нихера не понимаю в рынке». Согласен, чо. Более того, моё преимущество как раз в том и заключается, что я это осознаю.

 

Отличный топик !
Поставил 4+ !
Теперь по сути темы: 
имеет смысл «ставить ставки» в тех ситуациях,
когда есть ощущение,
«в какую сторону разбалансировано рулеточное колесо»...
(в том числе и прежде всего — с точки зрения рыночного тайминга — в поле конкретного текущего рыночного дня)
:)))... 
avatar

Gugenot

Gugenot, согласен, коллега. Слон — животное полезное Тайминг — штука важная. Особливо открытие торгов в отношении направления вращения колеса благодатно:) Но я в эту сторону в последнее время стал меньше смотреть. Постепенно смещаюсь в среднесрок.
avatar

monte_carlo

тема сисек ориентиров рыночных движений не раскрыта: где, когда, зачем
но уже близка «нирвана» —
я «нихера не понимаю в рынке»
avatar

ра55еВу

ра55еВу, посмотрите предыдущий мой топик. Там есть картинко в комментах:) Торгую по классическому теханализу. Часто ловлю небольшие стопы, иногда случайно срываю крупные выигрыши. До этого семь лет делал наоборот:)
avatar

monte_carlo

Фактическая ошибка в первом абзаце: правильные трейдеры ориентируются не на вероятность, а сравнивают вероятность наступления события, скорректированную на величину профита-убытка. Миллион систем где процент выигрышных существенно ниже 50%, ну или я вас не понял.

Логическая ошибка во втором абзаце: вы приводите конкретные несработавшие прогнозы как опровержения работы некоего механизма, носящего вероятностный характер — ну это не правильно. Набрать репрезентативную выборку и по процентной раскадровке показать — было бы правильно.

А вот делать то, что вроде как делать не надо — тут уже есть соль. Объясняете вы это опять-таки как-то алогично)), сорри). Но соль есть, действительно, психологически в такие моменты тебя будет тянуть быть с толпой, а надо быть против, а это психологически некомфортно. Но это не значит, что такое поведение не логично и не верифицируется при бэктестинге, например.

avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, так то правильные трейдеры, а я — про большинство:) Вероятность, скорректированная на величину профита/убытка есть математическое ожидание. Но здесь не любят это выражение, считают его ругательным. Поэтому я стараюсь им не пользоваться, от греха:)

Что касается несработавших прогнозов, как опровержения некоего механизма, то я не имел это в виду. Просто хотел показать, что все ходим под Богом, независимо от статуса. И любой, даже самый безупречный прогноз МОЖЕТ не сработать.

Ну и третье. В своих постах я часто намеренно использую легкий стеб, из-за которого меня почти всегда понимают превратно. Конкретный пример — ирония над критиками теханализа (http://smart-lab.ru/blog/405638.php). Там и теги прописал для бронированных, а всё равно мало кто понял, что я за ТА. Такой у меня стиль, уж простите:) Так что на всякий случай уточню: я НЕ считаю, что торговля против психологического комфорта — это не логично.
avatar

monte_carlo

monte_carlo, про несработавшие прогнозы — это да, во интрадей, по 50 прогнозов на день)), плевать на каждый конкретный из них в отдельности, важны только общие итоги.
Понравилось. Для большинства весьма сложно принять непредсказуемость будущего.  Поэтому и слушают оракулов, предлагающих ясную картинку того, что произойдет

Не сбудется? Тогда пойду к следующему. Недостатка в них нет
avatar

Amigotrader

Amigotrader, именно так, коллега.
avatar

monte_carlo

Если моя способность прогнозировать цены оставляет  желать лучшего, то я с большей вероятностью ошибусь, чем угадаю. Следовательно, делая ставки на маловероятное у меня больше шансов выиграть!

Есть одна байка про то, как Сталин пришел в Гидрометеоцентр, ну и ему там всё показывают. Ну и потом он говорит:
— А какова точность ваших прогнозов погоды?
— К сожалению, пока не очень высокая, примерно 40%.
— А вы говорите наоборот и она станет 60%.
;)

Если

рынок может поломать любой, даже самый совершенный прогноз.

то какая разница, на что ставить, на маловероятное или на более вероятное?
avatar

Geist

Geist, в единичной сделке — никакой разницы. Могут поломать и тот, и другой сценарий. Но нам важна дистанция. А на дистанции другие расклады. В том числе, как уже сказали выше, важна не вероятность сама по себе, а вероятность с учетом размера прибыли/убытка. Исходя из этого, торговля может быть прибыльной даже при меньшем проценте выигрышных сделок по сравнению с убыточными. Но это непопулярная концепция. Об этом ещё Талеб толковал.
avatar

monte_carlo

monte_carlo, 
в единичной сделке — никакой разницы. Могут поломать и тот, и другой сценарий. Но нам важна дистанция. А на дистанции другие расклады.

Все верно, но дистанция, как правило, сокращает количество сделок и увеличивает ценность каждой из них.

В том числе, как уже сказали выше, важна не вероятность сама по себе, а вероятность с учетом размера прибыли/убытка.

Так я об этом и сказал, только другими словами. Не так важна вероятность (за исключением форс-мажорных ситуаций), как управление позой. Именно управление позой определяет размер прибыли/убытка.

Именно поэтому я лично считаю, что весь Грааль и вся рыночная философия содержится в простой фразе «режь убытки и дай прибыли течь». И проблемы тех, кто сливает, вытекают из их неумения использовать это простое правило в полной мере. Они не в состоянии осознать, что в этой фразе содержится вся трейдинг-вселенная ;)
avatar

Geist

Geist, про дистанцию я тебя (можно на «ты»?) немного не понял. Точнее совсем не понял. Говоря о дистанции я имею в виду совокупность сделок за некий период и как она сокращает количество сделок не пойму.
Со всем остальным полностью согласен! Золотое правило трейдинга «режь убытки и дай прибыли течь» не зря называется золотым. В этом вся соль.
avatar

monte_carlo

monte_carlo, можно, конечно. Про дистанцию я говорил в том смысле, что ты выше упоминал про среднесрок. На среднесроке ценность и значение каждой сделки намного выше, чем при интрадее/краткосроке.
avatar

Geist

Geist, а, ну тут не спорю.
avatar

monte_carlo

Geist, аа, вон оно чё, разговор про уменьшение кол-ва активной торговли — тогда понятно!
avatar

waldhaber

Geist, Это великолепно уважаемый!) Всё, не нужен мне отдельный пост), но..

Все верно, но дистанция, как правило, сокращает количество сделок и увеличивает ценность каждой из них.

Не полностью понимаю, что здесь имелось ввиду? По умолчанию считал, что наоборот — дистанция это как раз увеличение кол-ва сделок и соответственно падение важности каждой конкретной сделки и важности её результата… Можно поподробней, что вы имели ввиду?

А на счёт того, что управление позой и есть самый главный аспект профитности — абсолютно согласен… печаль лишь в том сколь много времени понадобилось на это понимание.)

avatar

waldhaber

Нормально ты «выехал из-за печки»))) топик зачёт, книгу теперь начинай писать «Прозрение»))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW