Блог им. Krechetov

Кречетов. Теханализ и каналы.

       Решил по популярной в последние дни теме высказаться. Поскольку много лет назад мой блог был полностью посвящён тех. анализу как и большинства начинающих трейдеров и эта тема мне близка. Сейчас на смартлабе все обсуждают каналы. Сразу могу сказать что этот метод ничем не хуже и не лучше остальных методов тех. анализа.

       В чём главный секрет каналов? :) На самом деле он достаточно прост и ровно такой же как практически во всей остальной технике. Они прекрасно строятся задним числом. Приведу простой пример, канал по нефти:

       Кречетов. Теханализ и каналы.

        Задайте себе простой вопрос. Если был такой очевидный канал на движение в 10 долларов, почему вы не продали нефть и не получили с неё 25%. 

         Ответ на этот вопрос достаточно очевиден — потому что там где надо было шортить нефть (эх. был бы инсайд, что опек ничего не сделает :))).) этого канала просто не было. Там на 55, я писал что нефть фундаментально и технически смотрит на 45, поэтому её нельзя было лонговать. Правда надеясь на ОПЕК я воздержался и от её шортов, считая что ребята хотя бы попытаются переломить ситуацию, но это лирическое отступление. 

         Проще говоря любой канал вы видите задним числом. Но рынок не торгует прошлое он торгует будущее. Каналы же имеют свойство заканчиваться. Можно сказать что вероятность что цена пойдёт не по каналу растёт с его продолжительностью. Или чем больше вероятность того что вы увидите «канал» тем больше вероятность что он не сработает. Такая вот взаимосвязь.

        Вот пример вчерашней сделки по нефти: 

   Кречетов. Теханализ и каналы.

А теперь построим какой нить канал на этот день.

Кречетов. Теханализ и каналы.

     И я прекрасно понимаю, что кто-то сейчас скажет что каналы должны быть например наклонные. Кто-то скажет надо ждать ретеста или что в окне пролетит воробушек для подтверждения. Но это как бы не изменит сути что прошлое это прошлое, а будущее это будущее.

    Вот ещё пример всё с той же сделкой:

    Кречетов. Теханализ и каналы.

     Получается что я купил прям идеально по миниканалу… Одна только проблема, когда покупал его ещё не было. Что удивительно, если человеку показать эту картинку ничего не объясняя, то точно больше половины такого простого факта не замечают. А ещё я мог бы провести верхнюю линию повыше по хаю который был после покупки и сказать что я закрылся точно по каналу :) 

Кречетов. Теханализ и каналы.

     Только опять же канал там был не при чём, я его нарисовал задним числом когда писал этот пост. Покупал я нефть потому, что на стате её должны были попытаться дёрнуть вверх, хотя никакие каналы об этом не говорили. Если бы я на него смотрел то появился бы вот такой он уже после моей покупки… И наверху по нему я должен был бы шортить… и меня бы вынесло на пробое вверх :) Эти выносы это и есть то почему реально ни каналы ни скользяшки не работают на самом деле.

     Когда я только пришёл на рынок и узнал о тех. анализе я вообще был удивлён как на рынке можно не зарабатывать. Та же простая скользящая средняя на глаз показывала мегарезультаты. А если простую скользяшку потестировать на истории и подогнать период то она и в системе ТА будет профитной… на истории… но в реале она сольёт :)

     Примерно такая же ситуация и с каналами. Всё это держится на особенностях восприятия людей. И большинство людей которые торгуют как простые средние (а таких много) так и каналы и прочие методы даже не воспринимает на самом деле что они заключают сделки в по большому счёту случайных местах. На практике торгуя риск менеджмент.

      Но как бы зачем тогда этим людям эти методы? В всё очень просто, такая «визуализация» здорово помогает разгрузить психологию :) И человек не смотря на условный канал или что-то подобное, зачастую с тем же рискменеджментом уходит в минус из-за чисто психологических проблем. Когда же он начинает смотреть на «канал» или «скользяшку» или ещё что-то, психология настраивается, человек торгует лучше. Но как правило большинство делает неправильный вывод о том что вот это «работает»… Проще говоря ветер дует потому что деревья качаются :)

     Так можно ли торговать каналы? Конечно можно и много чего ещё можно, был бы профит в итоге. Если конкретно вам какой то конкретный метод помогает, не так уж важно по каким причинам, надо его использовать.

     Но при этом очень важно не забывать, что граалей не существует и если конкретно у вас какой то конкретный подход вызывает череду лосей, надо просто осознать, что это «не ваше» и не пытаться держаться за несуществующий грааль, бо это убило не мало трейдеров на рынке.

   
Зы… Прекрасно понимаю что толпы лудоманов меня за тех. анализ могут запинать. Но надеюсь кто-нибудь поймёт основные мысли :)

    Удачных вам торгов люди.
★11
Многие студенты, возьмут паузу на консультации, перед атакой на критику наклонных каналов( грааля и мечты всей жизни).  ))
avatar

orbit

orbit, Да скорее всего они просто не поймут о чём это… Фиг знает почему но именно самые простые вещи на рынке большинство хуже всего и понимает :)
avatar

Krechetov

Krechetov, Это все Вася, он олицетворение всей брокерской семинарии. Там с первых курсов: открываем график и видим...))))
avatar

orbit

orbit, Не ну брокерам то по ТА обучать по любому нужно… техника заставляет людей делать сделок намного больше чем надо… комиссы однако.
avatar

Krechetov

orbit, чтобы «видеть» графики надо хотя бы знать, что на них надо искать, а Вася олицетворяет собой главный принцип псевдообразования: «не умеешь сам — иди учить других!»
avatar

Engi

Krechetov, если смотреть WTI 4часовик, там даже не канал, а сужение диапазона и фигура типа КДТ и вчерашние движения — это ложный пробой 1, выкуп его и возврат внутрь фигуры (соплей на стате коснулись как раз верхней границы) и последующий добой с ложным выходом №2 более сильным.



То есть именно сейчас низы по нефти и надо ожидать возврата в начало формирования паттерна, как минимум, а это 48 по WTI и чуть выше 50 по Brent.


avatar

Engi

Engi, ваш треугольник должен сначала сойтись на 43, чтобы потом куда то сработать — возможно что и вверх.
avatar

Vanuta

Vanuta, модель готова полностью, потому что в ней все пять волн на месте, треугольник не мой, это достаточно известный паттерн, по которому собрана достоверная рыночная статистика, вопрос только сколько времени займет выход вверх, бывает консолидация и медленный выход вверх, но иногда приходят одна-две огромные свечи, которые перекрывают весь диапазон фигуры за короткое время.
avatar

Engi

Engi, божежмой, вы понимаете что будет 43 с большой вероятностью по бренту (я так понимаю в почему лайт смотрите). и ваша трактовка этого не допускает так как на основе запаздывающих индикаторов начинает ждать отскок, когда еще тупо не допадали)))
avatar

Vanuta

Vanuta, меня всегда поражало, откуда вы берете эти вероятности, из головы?
По паттернам можно взять графики и посмотреть, что работало, а что нет, если у вас есть хотя бы 50-100 ситуаций, вы уже знаете как рынок реагирует, а тут сплошная субъективность.
Тут нет никаких запаздывающих индикаторов, поскольку они не используются вообще, в принципе, анализируется исключительно график цены.
Есть уровень около 45, который уже объемно проторговывали всю осень и до этого. Его могут проколоть на 50 центов в дежурном режиме, могут проколоть глубже, но это все играется от лонга и нельзя ставить однозначно на достижение 43, поскольку ложный выход из фигуры редко превышает 2-3%.
avatar

Engi

Engi, понятно вы посмотрели какие-то 50-100 раз. вы с таких уровней эти 50 раз смотрели, именно с 55 баксов падение вниз до 45 за 5 недель? именно в мае-июне? именно при истхаях по американцам?

так вот вы сами себя дурачите — не было и нет никаких 50 подобных случаев, идентичных текущему. амеры поедут на 2300 и встречайте нефть на 41-42.

далее, какой отскок вы ждете, куда? и вы хоть понимаете что месяц можем закрыть на лоях? и у меня 10 реальных и актуальных признаков для этого, а не ваша бэктест-история, которая может задурить даже вашу светлую голову))
avatar

Vanuta

Vanuta, вы со своими «амеры поедут» и «вероятностью» уже с 1700 пишите по Сипу, если мне не изменяет память. :)

С учетом того, что нефть ушла вниз почти на 20% на стоящей Америке это вы дурачите себя, потому что это два разных рынка и сырье способно как расти так и падать само по себе и достаточно сильно.

По поводу закрытия месяца на лоях — во-первых у нас еще больше недели, что по меркам нефти достаточно приличный срок, чтобы отскочить во-вторых, мы падаем уже шестой месяц подряд, и то что он будет красным для Брент — это почти наверняка, вопрос только в хвосте свечи нижнем — будет ли он большим. И накаонец, важно, что те, кто торгуют WTI (а там сейчас ликвидность существенно выше, чем в Брент) по сути месяц уже закрыли и могут спокойно играть отскок.

avatar

Engi

Engi, 
это два разных рынка и сырье способно как расти так и падать само по себе и достаточно сильно

странно, вы тестировали это утверждение? вы много видело растущей нефти на падающей америке?

ладно,  вы  в себе уверены это главное. но торопитесь вы пока что с очевидностью. главное — не понимаю какой отскок вы хотите поймать))


avatar

Vanuta

Vanuta, 
странно, вы тестировали это утверждение? вы много видело растущей нефти на падающей америке?

Достаточно этого графика, чтобы понять, что два разных рынка.
Например, 2007-2008 год нефть много месяцев шла против падения индексов, пока совсем обвал не начался, и первой начала расти, когда фонда еще валилась в самом низу.

В 2014 году нефть сложилась в 2,5 раза, а Сип даже не дал нормальную коррекцию.

А теперь посмотрим GSCI по отношению к индексу S&P (доля энергоресурсов около 50%).

И сразу возникает вопрос — куда пойдут деньги, когда амерский рынок начнет сдуваться, кроме как в облигации, и в связи с этим вы уверены, что долгосрочно нефть вообще разумно шортить и ждать цели в районе 35 или ниже?
avatar

Engi

Engi, понятно в пример приводим кризис 2008-го)) хотя тогда вместе с амерами нефть пришла на свои ситхаи, и потом нефть со 135 на 35 укатали также вместе с амерами, вашего графика я не понял даже.

да я жду осенью, ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 36 по бренту.

и только после этого 70-80 в 2-18 году осенью

но нефть вообще не надо играть. это же актив не для частного трейдера
avatar

Vanuta

Vanuta, сначала ее подняли примерно вдвое, причем удвоение было именно после разворота всех ключевых индексов вниз, и только потом она упала вместе со всем остальным.

Что же касается текущего снижения в нефти, то по сути это всего лишь возврат к уровням, которые были перед соглашением ОПЕК в ноябре и любой последующий рост пока пойдет в рамках возврата к среднему значению в диапазоне боковика, еще не сложились предпосылки для бычьего рынка к сожалению или счастью.

avatar

Engi

Engi, все опеки проходили при 51-53 по бренту. так что сейчас не возврат а самостоятельное падение. и боковик будет ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ 40-48, а потом 34-42. и лишь потом выход вверх

вы вообще обращали внимание что боковики идут ПОСЛЕ трендов?))
avatar

Vanuta

Vanuta, тренда на старшем ТФ направленного нет уже очень давно.
Даже вынос в ноябре нельзя считать полноценным ростом, поскольку на рынок было оказано воздействие и эту белую свечу «отмотали обратно» только совсем недавно.

Я не знаю для кого вы пишете, что все встречи ОПЕК проходили при ценах 51-53, поскольку из графика видно, что это не так.
Кроме того и осенью 2015 и осенью 2016 боковик был перед встречей, а непосредственно после и во время нее — сильное движение.
Что же касается разговоров про 34-42, они не имеют под собой оснований пока не пройдены ключевые поддержки текущего диапазона. И если помните, настолько низкие уровни были связаны с крупным фундаментальным негативом и были инициированным конкретными ожидаемыми событиями осенью 2015 и в начале 2016, что ничем не похоже на текущую ситуацию, когда кроме разочарования решением ОПЕК ничего больше нет.
avatar

Engi

Engi, еще раз сопоставьте  встречи опек и цены по нефти, вы очень поверхостно погружены в тему. явно не торгуете нефть не помните уровни и прочее. не помните как мы шли на 27, не помните как игрался разворот. 

ладно, все таки опять все как всегда. «ТА якобы говорит за разворот вверх», то есть по запаздывающим индикаторам все начинают раньше времени видеть разворот, я не понимаю как у вас это получается, чем вас зомбируют.

мы придем под 43, и оттуда будет отскок  потом еще раз 43.5 и лишь потом какой то выход к 46-48

вот без всякого ТА. не значит что так будет, но хотя бы ждать надо так. а не покупать в разгаре снижения
avatar

Vanuta

Vanuta, блаженный, ты в нефти, как свинья в апельсинах. помолчал бы уже, не позорился. читатель заголовков в интерфаксе. 
avatar

Mechel

Mechel, Зачеммолчать? Форум на то и создан шоб говорить? Нужно как-то уживаться и давать друким точкам зрения право на жисть 
Vanuta, ++++
Vanuta, это вы сопоставьте, кроме последней встречи во время заседания цены заметно отличались.
Я в отличие от вас, этот инструмент как раз и торгую.

Вот прошло немного времени и что мы видим, разве не работает ТА, и где тут запаздывающие индикаторы, если по ним можно было идеально определить правильную точку входа, что я и сделал? Вывод сделан был по одному только графику, без индикаторов, единственная корректива, которая может быть внесена в прогноз — это досрочный выход примерно на 1 доллар ниже поставленной цели из-за того, что рост в последний день недели слишком сильно ускорился и появилась модель, которая предупреждает о его окончании.
Цели 50 и выше скорее всего также будут достигнуты, но позднее, через коррекцию.
avatar

Engi

Krechetov, с доисторических времен людям свойственно упрощать то, чего они не понимают. Хороший пост +++
avatar

StockSimulator

пусть аналят  каналят и дальше
Добрый человек, +++
имеет право быть+
Каналы хорошо работают, когда тренда нет (пила).
Михаил Воронин, «Каналы хорошо работают, когда тренда нет»

Вот это одно из утверждений про которые я говорил на самом деле... 

Если вы мне дадите способ заранее установить когда будет тренд, а когда пила, я за годик заработаю все деньги мира.

Однако предсказать это в будущем, а не на истории весьма проблематично :)
avatar

Krechetov

Krechetov, ха, согласен. :)
для будущего рынка, помоему гадание на кофейной гуще точнее будет, чем каналы какие-то :)
Машуков Алексей, Это вам кажется прикольным… Но тут есть астрологи… Которые на полном серьёзе по звёздам торгуют, фиг знает, может даже в плюс :)
avatar

Krechetov

Krechetov, я согласен если человек торгует основываясь на новостях или на стоимости всех активов допустим компании да + перспективы( планы компании) или знает о компании что-то, что ещё не известно общественности, то да. А если чертить полосы на графике от себя, то я этому не верю. Но если это человеку помогает, то пусть себе чертит хоть кораблики на графиках, хоть звёздочки.
Вот Роман сделал тему дня!))
А вообще, кто как умеет на мой взгляд… Каналы, уровни, объемы, монетку бросать или вообще с помощью бубна))
Алексей вопрос — мысли Ваши интересны, дальнейшая ситуация на ваш взгляд? По си в том числе. Знаю, такой рост вы не считаете правильным, поэтому откат? И боковик?
avatar

Франческо

Jedi, Да я всё утром ещё в блоге написал… ждём как нефть развернётся и начинаем расти :)
avatar

Krechetov

Krechetov, спасибо! Не успел еще пролистать
avatar

Франческо

на левой части графика по ТА мне равных нет)
avatar

suwad

suwad, «Да что ваши каналы, я вам слева Мона Лизу нарисовать могу» (с ) :)
avatar

Krechetov

Главная задача трейдера в ТА — использовать его как один из инструментов, и не брать за догму его постулаты.

Очень многие становятся заложниками своих прогнозов, и напрочь не хотят менять свое мнение, когда цена уже не просто кричит, а орет и бьет по голове. Уверенность в своей правоте губит, а ТА просто надо уметь готовить :)

Вы правильно сказали, он не хуже и не лучше других инструментов. Всего-то, надо уметь его использовать :)
avatar

Kir

Kir, угу… всё верно
avatar

Krechetov

++++
avatar

Алексей

Krechetov, Я сначала Вам плюсую, а потом читаю. И ни разу не промахнулся. :-)

Позволю не согласиться с: «если конкретно у вас какой то конкретный подход вызывает череду лосей, надо просто осознать, что это «не ваше»»

Чем больше и чаще Лось, тем ближе Грааль. Это означает, что чувствительное место нащупано, но противоположно оценено.

А никчемство — это когда слив просто на комиссиях. Ту уж не «ваше».

Я так полагаю.

avatar

Pit

Нелинейность коварна и умна…
avatar

Владислав

 Про ТА понравилось как написано.+++.
просто ты ничего не понимаешь в каналах

Купил на пробое канала и сам этого не заметил, не вводи честных спекулей в заблуждение.

Oskolkov, :))))
avatar

Krechetov

Oskolkov, Правильный чертежник всегда рисует бриллиант. Это и звучит и три ДЭ и четрочек, до чертиков. ))
avatar

orbit

orbit, и он там тоже есть, но корявый.
Oskolkov, По чесноку, меняешь фрейм и рисуешь, чертишь, малюешь. Тысячи каналов и все рабочие, это иллюзия старика Х.
avatar

orbit

Oskolkov, Блин, ржал минут 5, спасибо))
Krechetov Подписываюсь практически под всем, что ты написал! Почти такие же мысли и у меня. Жаль нет опции поставить сразу 3 ПЛЮСИКА ЗА ПОСТ!!! 
avatar

АЗОВКИН

АЗОВКИН, мне поставь
какая разница, что работает, главное чтобы профит был
Даниил Иванов, Старовато, еще говорят «вам ехать или шашечки» но это совсем пенсионно.
avatar

orbit

orbit, согласно возрасту
Даниил Иванов, Я про банальность фразы, если говорить пошлятину, то это «вилы». ((
avatar

orbit

orbit, все слова про ТА уже давно сказаны, все уже давно все придумано и проговорено, нового в трейдинге нет, только различные ситуации, а вы про банальность ответов рассуждаете
orbit, про рыночный анализ в моем понимании http://smart-lab.ru/blog/397079.php
www.youtube.com/watch?v=9p6xCFM3UMs
Точнее долго ли еще будет падать нефть и соответственно рубль?
avatar

AlexGood

ровненький канал-это просто частный случай трендового движения.я честно говоря нихрена не понял ни посыла вчерашнего поста Андреева, ни смысла этого поста.продали по 53.15 и сидят в шорте, трейлят профит
avatar

вввв

привет
не читал
но осуждаю
много буков)
Каналы рулят, просто они строятся на больших ТФ
avatar

Retired Trader

avatar

Retired Trader

 Посмотрим как отработает 
avatar

Retired Trader

если на графике более двух линий индикаторов-это уже перебор
avatar

DATSKIY

Там канал длиной в месяц, а у тебя что?
Нужно понимать, что чёрточек херова туча можно провести, в том числе и продолжение прошлых каналов. Тогда на графике все будет исчерчено каналами и человек, рассказывающий, что это работает будет прав, ведь обязательно на какой то черточке будет разворот. А не будет на какой то, значит ложный отбой:))) это так же как Эллиот, все слева… увы… херня все это, Алексей прав. Но прибыльную систему можно сделать, Грааль существует!!:) правда результаты Ее скромные достаточно
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, прямо с языка сняли аналогичные мысли о Эллиоте  :)
avatar

Николай SPB

Oleg Only Algo, это как 5 невидимых перпендикулярных параллельных линий красного цвета ))))))))))))))
ооооооочень разумно ..
особенно про свойство каналов заканчиваться

плюс поставить не могу сорри)
avatar

Santuzio

и опять мы подошли к вопросу страха при открытии сделки))) как говориться губит трейдера не жадность, а момент ожидания ))
VladMih, я много лет жил на то, что торговал технику практически одну :) Так что думаю учитывая это я в ней таки разбираюсь.... 
avatar

Krechetov

Согласен с Вами Алексей.
Вообще рынок такая штука не понятная и разнообразная и ТА и ФА могут как и работать так и нет. И правды нигде нет. Здесь не математика, где 2+2=4. Все относительно.
А насчет самого ТА то я согласен что чертить можно много и долго все зависит что веришь в это или нет. Получил прибыль возьми пряник с полки, а нет тогда шиш. Поэтому согласен что один ТА торговать нельзя. Надо подкреплять его ФА
avatar

MDI85

у меня конечно опыт торговли небольшой, но даже я понимаю что это тупой спор околорыночников, по тому что те кто торгует им некогда писать эту муть, они бабло косят при помощи всех возможных индикаторов и каналов и прочего, ведь главное результат а не срачь в ленте… если кому то важнее срачь в ленте, то вероятнее всего что он околорыночник…
avatar

Андрей

Четкий пост! Про торговлю прошлым в ТА — это в точку! Спасибо, Алексей!
avatar

Vladimir Kozyrev

+спасибо
Эх… плюсануть бы разумному Алексею!
+++
avatar

Vertuchan

VladMih, понятное ничего не должен, канал немного не для того рисуется…
avatar

Retired Trader

Алексей, очень-очень хороший пост! 
Пост интересен, плюсую. Интересно и виденье других, Уважаемых, людей)) Общаясь в трейдерской тусовке заметил, что многие имеют парочку любимых стратегий. И если сегодня хватит тепения, то заработают, может даже много… А если нет, то «не повод менять стратегию...» ( А. Радченко). Быть гибким  очень трудно. Мыслить от противного и не запутаться, еще труднее.
avatar

Romul

Подожди… Для начала давай начнем с начала. Опиши по каким правилам надо строить «каналы»…
avatar

Sergey_L

Интересно Ваше мнение про форвардный анализ.

(торгую роботами)

avatar

IgorMushtriev


теги блога Krechetov

....все тэги



2010-2020
UPDONW