Циклическая модель ЛУКОЙЛа

12 мая 2017, 22:18
|
Ярослав Найданов

Всем привет!

Поработал над ЛУКом. Нашёл несколько интересных циклов с хорошей корреляцией на текущем рынке и объединил их в одну модель. Всего для модели отобрал три цикла — все они с близкой продолжительностью: 630 дней, 664 дня и 687 дней. Начну с первого из них:

Высокая корреляция с рынком: 0,79 на периоде 1 год и 4 месяца. Следующий цикл, тоже очень хорошая корреляция:

И третий цикл. Корреляция ниже, но на рынок ложится хорошо:

Итого — три цикла. Объединим их в одну модель:

Получилась вполне симпатичная циклическая модель с неплохой корреляцией к текущему рынку. Если следовать линии этой модели, то снижение ещё не закончено, и у бумаги есть время двигаться в цене вниз примерно до конца мая.

Всем успехов и хорошо отдохнуть на выходных!

спецраздел:
торговые роботы

обсудить на форуме:
Лукойл

Ключевые слова:
Лукойл,
циклы,
модель

77 | ★3

9 комментариев

интересно про циклы пишете топики, спасибо.

OdessiT

12 мая 2017, 22:52
Ответить

OdessiT, стараюсь, спасибо)

Ярослав Найданов

12 мая 2017, 23:21
Ответить

Дайте пояснение. Что вы называете циклом? Что значит продолжительность цикла в днях? И как вы получили приведенные три оценки?

Sergey Pavlov

13 мая 2017, 12:18
Ответить

Sergey Pavlov, под циклом подразумеваю натуральные, существующие в природе циклические явления, например, календарный год. Интересующие меня циклы я накладываю на историю котировок и получаю усредненную линию этого цикла в рыночном отображении, где каждой точке цикла (дню в данном случае) соответствует точка рынка. Если линия цикла хорошо коррелирует с текущим рынком, значит он считается рабочим. Продолжительность цикла в днях — это период времени, за который цикл проходит полный круг. Например, годовой цикл длится 365 дней. Корреляция полученной линии цикла с рынком на интересующем меня периоде времени считается программным способом.

Ярослав Найданов