Блог им. MarketCode

Циклическая модель ЛУКОЙЛа

Всем привет!

Поработал над ЛУКом. Нашёл несколько интересных циклов с хорошей корреляцией на текущем рынке и объединил их в одну модель. Всего для модели отобрал три цикла — все они с близкой продолжительностью: 630 дней, 664 дня и 687 дней. Начну с первого из них:

Циклическая модель ЛУКОЙЛа
Высокая корреляция с рынком: 0,79 на периоде 1 год и 4 месяца. Следующий цикл, тоже очень хорошая корреляция:

Циклическая модель ЛУКОЙЛа

И третий цикл. Корреляция ниже, но на рынок ложится хорошо:

Циклическая модель ЛУКОЙЛа
Итого — три цикла. Объединим их в одну модель:

Циклическая модель ЛУКОЙЛа

Получилась вполне симпатичная циклическая модель с неплохой корреляцией к текущему рынку. Если следовать линии этой модели, то снижение ещё не закончено, и у бумаги есть время двигаться в цене вниз примерно до конца мая.

Всем успехов и хорошо отдохнуть на выходных!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
91 | ★3
9 комментариев
+1
интересно про циклы пишете топики, спасибо.
avatar
OdessiT
OdessiT, стараюсь, спасибо)
avatar
Ярослав Найданов
Дайте пояснение. Что вы называете циклом? Что значит продолжительность цикла в днях? И как вы получили приведенные три оценки?
avatar
Sergey Pavlov
+1
Sergey Pavlov, под циклом подразумеваю натуральные, существующие в природе циклические явления, например, календарный год. Интересующие меня циклы я накладываю на историю котировок и получаю усредненную линию этого цикла в рыночном отображении, где каждой точке цикла (дню в данном случае) соответствует точка рынка. Если линия цикла хорошо коррелирует с текущим рынком, значит он считается рабочим. Продолжительность цикла в днях — это период времени, за который цикл проходит полный круг. Например, годовой цикл длится 365 дней. Корреляция полученной линии цикла с рынком на интересующем меня периоде времени считается программным способом.
avatar
Ярослав Найданов
А сколько полных циклов на указанных графиках? Было бы здорово увидеть   графики с 3-6 циклами, где бы четко было показано начало и конец цикла.
avatar
Александр З.
Александр З., это фрагменты циклов, не полные. Полный цикл из тех что на рисунке занимает более полутора лет — год и 9-10 месяцев.
avatar
Ярослав Найданов
Спасибо, после прочтения поста родились пару связанных идей)
avatar
Replikant_mih
Replikant_min, отлично! Успехов в их развитии )
avatar
Ярослав Найданов
Эх, еще бы несущую синусоиду на это дело наложить.
avatar
Cristopher Robin

Читайте на SMART-LAB:
Медно-никелевый парадокс: надолго ли установился ценовой паритет на металлы?
Ценовой спред между дорогим никелем и заметно уступающей ему по стоимости медью практически исчез: металлы, которые всегда торговались с...
Фото
Nornickel
24 сентября 2026, 16:47
Фото
Новые налоги и дефицит бюджета: что будут делать трейдеры
Новые параметры бюджета уже вызвали бурную реакцию российского рынка. Мы расспросили трейдеров Пульса о том, какие последствия они видят для...
Фото
Т-Инвестиции
24 сентября 2026, 20:12
Промпроизводство вышло в ноль
По данным Росстата, за восемь месяцев текущего года промышленное производство в России показало нулевой рост, а в августе сократилось на 0,6% г/г и...
Фото
Freedom Global
24 сентября 2026, 14:51
Фото
В Турции обанкротился фонд денежного рынка, насколько велика опасность для LQDT и других?
Фото
Роман Ранний
15:29

полезные записи за 24 часа

★8 7 Доходность ОФЗ летит в космос! ТОП-5 самых ЖИРНЫХ выпусков ОФЗ под пассивный доход
★5 85 22 года инвестирую, из них 5 лет живу на пассивный доход. Кухно Александр г.Новосибирск Смартлаб конкурс
★4 0 Сектора в алго №3: SectorsSetBollingerMomentum — пробой Боллинджера в сильнейших секторах
★4 2 🚀 10 корпоративных облигаций для ежемесячного дохода с текущей купонной доходностью до 18% годовых
★4 1 Грузоперевозки по ЖД за август 2026 г. — пятый месяц подряд роста, чёрные металлы восстанавливаются. Впереди индексация тарифов РЖД.
★3 46 ⚡⚡⚡Ура! в Турции накрылись медным тазом 130 фондов и $30 млрд
★3 0 Моя история
★3 82 1% домохозяйств владеет 49% долей богатства страны (215 место из 216 стран). Россия и Нидерланды.
★3 0 Инфляция к концу сентября — темпы повысились, как и инфляционные ожидания. Впереди рост тарифов ЖКХ и РЖД!
★2 12 The economist язвит...
+113 85 22 года инвестирую, из них 5 лет живу на пассивный доход. Кухно Александр г.Новосибирск Смартлаб конкурс
+90 14 Дна не видно.Акции и инвестиции
+79 40 Криптоскам жулики на сайте знакомств (или три дня переписки с «Анной Петровой»)
+75 39 Александр Шадрин: Портфель сквозь призму безрисковой ставки
+73 93 Это отчаяние. Шорсы😂
+69 82 1% домохозяйств владеет 49% долей богатства страны (215 место из 216 стран). Россия и Нидерланды.
+67 59 Это всё!
+65 58 Не покупайте жилье в России для будущих продаж на росте цен
+56 32 Покусились на святое: акцизы на алкоголь поднимут ещё раз
+54 7 Доходность ОФЗ летит в космос! ТОП-5 самых ЖИРНЫХ выпусков ОФЗ под пассивный доход

самые обсуждаемые сегодня

93к Это отчаяние. Шорсы😂
82к 1% домохозяйств владеет 49% долей богатства страны (215 место из 216 стран). Россия и Нидерланды.
58к Не покупайте жилье в России для будущих продаж на росте цен
46к ⚡⚡⚡Ура! в Турции накрылись медным тазом 130 фондов и $30 млрд
39к Александр Шадрин: Портфель сквозь призму безрисковой ставки
40к Криптоскам жулики на сайте знакомств (или три дня переписки с «Анной Петровой»)
27к Сегодня перетряхивал свой портфель акций (Пост 238,12+) Как я богател на нашем рынке (Конкурс)
23к Как я поставил на кон свою молодость
21к В защиту Т.Мартынова от регулярных нападок моего друга Балагана)
22к Вася станет очень богатым! Только если не купит квартиру!

теги блога Ярослав Найданов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн