Параолимпиада. Итоги.

Мой результат: 193 000. Слегка обидно, что «ва-банк» замутил правильно, но не смог исполнить технически. Шёл на 40 пунктов, что было бы в довесок +20 тысяч. Но! а) его не случилось б) а надо ли было это делать?

У людей:


Выводы:
1. Ключевое ограничение дэйстоплосс и 15 контрактов. Отсюда для максимизации дохода надо брать с одной стороны слабоволатильные (для короткого стопа), с другой, капиталоёмкие фьючи. Лучше всего подходят индексные фьючи.
Однако, если у нас дэйстоплосс -3000, то для интрадея надо иметь запас на 3 лосса. Я делал по 980 — 6 контрактов по 5 тиков, что не позволяет сразу включить весь сайз в работу, поэтому сначала делаем «подушку», потом включаем сайз. Насколько из-за этого падает эффективность? Вот две таблички:

Все сделки по амплитуде тиков:


По дням:


Получается такой вывод — если бы дэйстоплосс был в раза 2,5 выше, то начиная сразу с 15 контрактов прибыль бы составила 70 000, а не 43 000. Т.е. эффективность результата упала в 1,5 раза, а риск в 2,5. Т.е. это вроде гуд, но возникает другая проблема — необходимое минимальное число сделок в день 3-4 на первую ступень (6 контрактов) и ещё 3-4 минимум на вторую. Т.е. надо иметь возможность совершить 10 сделок в день => в рынке должно появиться 15-20 возможностей. Следовательно путь один — скальп. Но скальп с таким числом сделок за сессию возможен не на любом инструменте. А если мы уходим от скальпа в интрадей на 3-4 сделки, то мы себя рубим по возможности наращивать сайз по ступеням и вынуждены либо брать повышенный риск близкий к дэйстоплоссу, либо резать число контрактов. Судя по тому, что в таблице участников «норма» это 3-5 тысяч в день, они решают эту задачу в лоб. Пирамидинг сделки по тренду тут тоже невозможен, ибо это фьючи, и стабильно брать больше 4 R нереально — т.е. искать одну длинную сделку экономически менее выгодно, чем сделать много коротких. Следовательно, нам нужен инструмент с частыми входами на 2-3 R, т.к. частых входов на 10 R в принципе не будет. Параллельно интрадеить несколько инструментов тоже неэффективно — будет разбиваться сайз… и так далее по кругу к началу абзаца.... (Наверно мысль понятна о взаимосвязи искуственных ограничений и выбора из рыночных возможностей).

В таблице мне понравилась динамика только одного участника — Silvr. Вроде он у них и живой трейдер и типа «ведущий специалист». Судя по стабильному результату видимо скальпит. Интресно было бы посмотреть и «что» и сделки. Он, кстати, по-моему позже присоединился к чампу.

2. Видно, что у очень многих участников есть дни с сумашедщим отклонением прибыли, такие «выстрелы». Это плохо. Это означает, что системы торговли в каждый из дней разнятся. Одна и таже система торговли в интрадее не может давать такого большого разброса результатов, скорее всего там идут игры типа «пан или пропал». А такие игры приводят к вылету по дэйстоплоссу. Если бы в таблице отфильтровали бы тех, кто нарушал дэйстоплимит >3000, то думаю мы бы близео подобрались к цифре 150 000 ))
И вот к вопросу «ва-банков» — нужны ли они? Хотеть сходу 10R это жлобство, если мы говорим о сайзе=конст. А резать сайз для расширения стопа и вытягивания одной длинной сделки и экономически не выгодно, и R уплывёт )). Я называю это «погоней за жар-птицей» — очень хочется, но финансово бессмысленно на дистанции. Вопрос психологии. По моим цифрам в табличке это хорошо видно.

3. По сложности конкурс ни какой — колоссальную фору даёт использование скальпа ДАКСа. Я, например, такой результат (5000 в день на 15 контрактах на дистанции 10 дней) не смог бы повторить (хотя вчера такой день и был )) ). Но дакс надо уметь готовить… Поэтому на следующем конкурсе (если он будет) вряд ли кто-то выпрыгнет за цифру 50 000 прибыли за десять дней при таких же ограничениях сайза/рисков. И именно на это можно ориентироваться, подавая заявку )).

4. Зачем я устроил эту канитель с демо-чампом — по двум причинам: второстепенной из любопытства-развлечения и основной, которая в следующем посте )).

Успехов на рынке мои немногочисленные читатели!