Нормальная ли эквити для стратегии?

mike14, ну, мой подход к оптимизации на стадии активной эволюции, так что чёткую схему не опишу, но вот ограниченность стремления уменьшать кол-во параметров меня немного напрягает как идея. Много параметров, запустить с ними мегаоптимизацию, отсортировать, выбрать самый профитный — да, это путь в никуда, вернее в куда-то, но там никому не понравится).

А вот взять толпу параметров. Посмотреть каждый из них на корреляцию (речь не о классической корреляции, а более глобально — о наличии закономерной связи) с результатом, не коррелирующие как-то законстантить. Но в итоге всё равно можно оставить не 1-3 параметра, а больше. Дальше можно активно гонять это дело, набрав кучу прогонов. Дальше можно выявлять закономерности — как параметры влияют на результаты, как параметры взаимодействуют друг с другом в плане влияние на результаты, уже после такого анализа можно выбирать диапазоны значений параметров и конкретные значения в рамках диапазонов для торговли. Как-то так.

mike14, >>«размыто невнятно не пригодно для практической торговли.»

Я так-то даже и не пытался спускаться с общих абстрактных формулировок на конкретный уровень с высокой детализацией)). 

Не: работают простые вещи, а: у конкретно у вас работают простые вещи, впрочем и у многих других — аналогично, причины я выше уже писал.

По поводу примера со средними — это не опровергает мои аргументы. Я вообще не люблю индикаторы). Если говорить о навороченных средних с несколькими параметрами — это только доп. сложности, непонятен физический смысл параметров, сложно с ними работать.