Рынок за неделю: бегство от риска и курс на сырье

Прошлую неделю, как я предполагала в предыдущем обзоре, тройка американских индексов простояла в боковике. И это не плохо. На фоне того, что произошло. А произошли, как мы с вами помним, следующие события: теракты в России и Швеции, ракетные удары США по Сирии и американо-китайский саммит. Давайте смотреть, как на них среагировал рынок.

1. S&P 500 (SPY) так и не выпустили из коридора, RSI остается выше 50, MACD без изменений, на недельном графике слабость.
2. Dow Jones Industrial Average (DIA) держат под 13-дневной средней EMA(13). RSI ниже 50, линии MACD в медвежьем пересечении, на недельном графике слабость.
3. Nasdaq 100 (QQQ) остается самым сильным из индексов, но его тренд продолжает слабеть. На дневном графике медвежья дивергенция MACD.
4. iShares Russell 2000 Index (IWM) растерял свой прирост и стал лидером по снижению. На дневном и недельном графиках — традиционный боковик.
5. Доходность по облигациям ($TNX) протестировала нижний уровень своего диапазона, но подает сигнал к развороту наверх.
6. Снижение $TNX и атаки на Сирию поддержали интерес к золоту (GLD). В пятницу оно протестировало 200-дневную среднюю SMA(200) на высоком объеме, но так ее и не взяло. На дневном графике замедление тренда.
7. Казначейские облигации США (TLT) всю неделю консолидировались, но здесь, как и в золоте, есть спад интереса и пятничное падение на растущем объеме.
8. Доллар США (UUP), несмотря на снижение $TNX, продолжает раллировать вторую неделю. Сильное движение в конце недели — результат благополучного исхода американо-китайского саммита.
9. Нефть (USO) движется в тандеме с долларом (что странно) и продолжает показывать силу (частично из-за событий в Сирии). USO взяла 200-дневную среднюю SMA(200) и закрепилась над ней.
10. Значение Статуса на рынке по данным моей системы по сравнению с прошлой неделей снизилось с 7,2 до 6,3 (по шкале от -10 до 10), но остается бычьим. 10 из 10 секторов S&P 500 находятся над 200-дневными средними MA(200), то есть в аптренде. И только два из них — XLF и XLE — под 50-дневными средними EMA(50) (см. скриншот в анонсе).
11. По итогам недели финансовый сектор XLF стал самым слабым из S&P 500 секторов. На его дневном графике рисуется потенциальная «Голова и плечи» с линией шеи на $23. Следом за ним идут циклический (XLY) и технологический (XLK) секторы. Наиболее сильными секторами недели стали энергетический (XLE) и сектор базовых материалов (XLB).

О чем это нам говорит? О том, что на рынке упал аппетит к риску. На это указывает слабость в наиболее чувствительных к риску акциях малых компаний (IWM), усиление в защитных активах — золоте и бондах (TLT, GLD) и ротация внутри секторов, в частности, замедление в спекулятивном XLK и отставание XLY. О том, что ждать от рынка на этой недели, читайте на моем блоге здесь. 

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

P.S. А между тем, срок сдачи 3-НДФЛ все ближе

Если вы активно торгуете через иностранного брокера, то подготовка декларации о доходах перестает быть простой задачей. Прежде всего потому что налоговая требует подробный отчет по каждой сделке. И чем больше у вас сделок, тем сложней готовить отчет. Вы можете упростить себе жизнь, поручив подготовку отчета мне, а точнее, моей программе. Как это сделать, читайте здесь.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru