Торговля и анализ DFFN

04.04.2017 со старых ресерчей висела в листе акция DFFN.  У акции есть сильный уровень 4.80$ выше которого не могла закрепиться и как только бумага выходила выше, ее тут же сливали. Что и случилось после накачки. Пока этот уровень не пробит, она была мне интересна и я держал ее на листе у себя для шорта, в случае появления подходящей ситуации.  Именно вчера подобная ситуация и произошла.

С утра акцию решили вынести, что у них в первые 10 минут хорошо получалось, однако, подойдя уже к заветному уровню на 4,60$ ее начали заливать и не дали пройти выше, отстоявшись была попытка обновить хай, и даже на мгновение это получилось. Я зашел в данный стак в моменте когда в диапазоне 4.65 — 4.70$ встал скрытый оффер который не могли пробить, и ровно по 4.66 я влетел в бумагу. Вышел по 4.14, так как увидел что уровень в 4$ сильно удерживает скрытый покупатель.

После выхода, я уже к сожалению не следил за этой бумагой, потому что чуть позже, была повторная попытка, которую еще легче можно было отторговать.  Теперь немного поясню, что для меня является той ситуаций которая является простой, понятной и прибыльной.  Вся идея моей торговли сводится к анализу стакана и ленты ордеров. Сильное движение по моему мнение формируется тогда, когда происходит дисбаланс — в моем понимании дисбаланс, это когда одна сторона сильнее другой, даже если это и не показывает открыто, до определенного момента, в данном случае я говорю о скрытых игроках, тех кто выносит толпу создавая открытый дисбаланс.  Для определения скрытого дисбаланса, необходимо следить за лентой и стаканом, так как все рыночные действия показываются в реальном времени.

Основные нюансы следующие ( при Шорте, при Покупке, то же самое только наоборот):

1. Постоянно обновляющиеся оффера — нужно понять что крупный игрок редко держит весь свой объем на одном уровне, всегда есть диапазон цены который он держит, при этом подставляя видимый для всех небольшой объем для поддержания интереса у толпы и увеличения спроса. Спрос в данной ситуации увеличивается потому что такие трейдеры сидят и предполагают что вот он крупный игрок и сейчас осталось слить еще пару тысяч акций и мы его пробьем, однако когда они его съедают, происходит следующее, или они на следующем центе повторяют подобную ситуацию, после чего все равно возвращаются к изначальной цене набора позиции скрытого игрока.

2. Постоянно проходящий объем по ленте принтов — тут должно быть все понятно, когда после накачки бумага не идет выше, а останавливается и не сразу падает, а продажи проходят, нужно понимать что в данный момент времени сильного дисбаланса нет , но в сравнении с продавцами которых за счет резкого движения цены становится постоянно больше, ожидая продолжения роста до бесконечности, то самое интересное это входить в тот уровень, где стоят или стоит этот большой бид, так как после как раз прорыва его, как основного драйвера движения и будет сильный дисбаланс, который приведет к резкому движению, на котором можно заработать.

3. Круглое число или уровень — я не верю что существуют уровни или круглые числа, однако знаю что есть некий диапазон цены вокруг них, где и скапливается заветный объем необходимый для перелома движения, это как собаки в конуре, которые сорвутся на тебя и разорвут, если ты подойдешь слишком быстро, а если начнут рвать, там легко не отделаться ;)  То что я описал выше, практико - применимо, главное выработать необходимый навык.  Всем спасибо и больших профитов. С вами был Артем Хачатрян.