Блог им. baL-tramS

Сенсация! Кукл есть!(подборка статей, многа букафф) ч.4

http://smart-lab.ru/blog/39086.php часть 3


 

ММВБ: Система анализа финансовых рынков «САФРАН 3.0»

 
Компания-заказчик: ММВБ
Сроки проекта:        сентябрь 2005 — декабрь 2009


История проекта

В 1997 Президентом Российской Академии наук академиком РАН Ю.С. Осиповым и генеральным директором ЗАО ММВБ А.В. Захаровым был подписан меморандум о сотрудничестве в области использования научных достижений РАН для развития биржевых технологий ММВБ. Во исполнение данного меморандума коллективом ученых и разработчиков под руководством академика РАН Ю.И. Журавлева и члена-корреспондента РАН К.В. Рудакова совместно со специалистами ММВБ была создана Система Анализа Финансовых Рынков (САФРАН).
Основными предпосылками создания системы явились:
  • наличие электронной системы биржевых торгов ММВБ, технологии которой соответствуют самым высоким мировым стандартам;
  • необходимость внедрения биржевого мониторинга и надзора для обеспечения информационной прозрачности рынков и справедливого ценообразования;

  • отсутствие богатой истории биржевых торгов и неразвитость рынка, что не позволило непосредственно использовать зарубежные разработки;
  • наличие уникальных научных разработок в области информатики.


Первая версия системы была успешно внедрена в 1999 году, затем ее сменила более современная и технологичная вторая версия, которая создавалась уже при участии компании Forecsys, образованной в 2000 году на базе научной школы академика Ю. И. Журавлева. САФРАН 2 эксплуатировалась на финансовых рынках ММВБ вплоть до недавнего времени, а в конце 2009 года ей на смену пришла САФРАН 3.0 — гораздо более мощная по своему функционалу и предоставляемому пользователям инструментарию система мониторинга и аналитики финансовых рынков.
На данный момент система САФРАН 3.0 уже внедрена в промышленную эксплуатацию на финансовых рынках ММВБ. В дальнейшем планируется ее поступательное развитие в интересах функциональных подразделений, наращивание функционала и осуществление всеобъемлющей технической поддержки.



Особенности проекта

На этапе создания пилотного проекта в 1998 году разработчики изучили зарубежные системы подобного назначения. Выяснилось, что западные технологии основаны на анализе движения цен групп схожих финансовых инструментов. Специфика российского рынка, а именно небольшое количество финансовых инструментов, низкая ликвидность, малая активность торгов по большинству финансовых инструментов не позволяла непосредственно использовать зарубежный опыт.
Данная концепция подтвердила свою жизнеспособность в условиях российских финансовых рынков и продолжает использоваться в последней версии системы.
САФРАН 3 включает в себя две подсистемы — САФРАН-МОНИТОРИНГ 3.0 и САФРАН-АНАЛИТИКА 3.0, отвечающие всем необходимым бизнес-требованиям. Характерной особенностью подсистемы мониторинга является огромный объем обрабатываемых в реальном времени данных (к примеру, на фондовом рынке ММВБ происходит до 40 сделок в секунду), а к подсистеме аналитики предъявляются требования иного рода — пользователям необходима возможность построения разнообразных нерегламентированных отчетов по итогам торгов, которую им и предоставляет САФРАН-АНАЛИТИКА 3.0.
Используемые СУБД: Oracle 10g; ОС: HP-UX 11, MS Windows XP; языки программирования: C++, C#, PL SQL, Java; инструмент расчета производных показателей: Oracle BI 10g.



Основа подхода

Как уже упоминалось выше, в основу подхода, применяемого во всех версиях системы «САФРАН», была положена концепция анализа индивидуального и группового поведения участников торгов, в отличие от зарубежных систем, где анализируется поведение финансовых инструментов.
Подсистемы мониторинга и аналитики фактически работают независимо, хотя и под управлением единой СУБД Oracle, что в значительной мере обуславливает надежность функционирования — ведь перед мониторингом торгов и аналитической отчетностью по их итогам ставятся разные задачи. Для мониторинга, в отличие от аналитики, критично время отклика на события, происходящие в торговой системе — это обуславливает как архитектурные различия, так и различные режимы эксплуатации.



Функциональные характеристики

Подсистема САФРАН-МОНИТОРИНГ 3.0 предоставляет пользователю следующие возможности:
  • просмотр текущих официальных сигналов;
  • просмотр текущих значений официальных метрик;

  • просмотр списка торгуемых инструментов;
  • просмотр графика спреда по заданному инструменту;
  • пошаговое воспроизведение хода торгов;
  • создание пользовательских метрик;
  • создание пользовательских критериев сигналов;
  • создание пользовательских заданий по генерации сигналов и вычислению метрик на текущих и исторических данных.
  • подготовка и автоматическая генерация отчетов по пользовательским и официальным сигналам в соответствии с заданными шаблонами.

Подсистема САФРАН-АНАЛИТИКА 3.0 предоставляет пользователю следующие возможности:
  • формирование стандартных отчетов;
  • формирование произвольных запросов;

  • экспорт выходной информации (таблиц и графиков) в форматах, совместимых с приложениями MS Office.

Административный модуль системы САФРАН 3.0 предоставляет пользователю следующие возможности:
  • управление пользователями АРМ Администратора и их правами;
  • управление пользователями подсистемы «Мониторинга» и их правами;

  • просмотр журналов модулей системы «САФРАН 3.0», а также системных журналов Oracle;
  • мониторинг системных ресурсов;
  • мониторинг состояния и работоспособности системы;
  • мониторинг загрузки и обработки торговых данных;
  • мониторинг состояния пользовательских и официальных заданий подсистемы «Мониторинга»;
  • настройка параметров модулей системы «САФРАН 3.0».



Производительность системы

Система САФРАН 3.0 обрабатывает в сутки до 5 000 000 торговых событий, и интенсивность торгов на ММВБ с каждым днем все растет. В моменты пиковых нагрузок одновременно работают около 10 пользователей (как мониторинга, так и аналитики).



Рабочий вид системы

Пользовательский интерфейс подсистемы САФРАН-МОНИТОРИНГ 3.0:
Рис. 1. Главное окно клиентского приложения САФРАН-МОНИТОРИНГ 3.0.


Рис. 2. Графическое представление данных о ходе торгов в клиентском приложении САФРАН-МОНИТОРИНГ 3.0.


Рис. 3. Редактирование задания в клиентском приложении САФРАН-МОНИТОРИНГ 3.0.

Пользовательский интерфейс подсистемы САФРАН-АНАЛИТИКА 3.0:

Рис. 4. Результат выполнения отчета в клиентском приложении САФРАН-АНАЛИТИКА 3.0.


Рис. 5. Результат выполнения отчета с диаграммой в клиентском приложении САФРАН-АНАЛИТИКА 3.0.

Пользовательский интерфейс административного модуля системы САФРАН 3.0:
Рис. 6. Интерфейс АРМ Администратора.

 



Перспективы проекта

Система САФРАН 3.0 в настоящий момент эксплуатируется на ММВБ, и является одним из основных инструментов надзора за финансовыми рынками. По требованиям контролирующих органов проведение торгов невозможно без системы мониторинга, определяющей нестандартные сделки, а без аналитической отчетности по итогам торгов невозможно какое-либо планирование и развитие деятельности биржи — именно поэтому данному проекту придается большое значение. Взаимовыгодное сотрудничество планируется продолжать и в дальнейшем — перспективы развития системы довольно обширны.
Сопровождение и развитие системы САФРАН 3.0 осуществляет Центр Систем Прогнозирования и Распознавания, являющейся дочерней компанией Forecsys.




Отзывы о проекте

 
 


★11
8 комментариев
+1
Интересно почитать. Афтар пиши есчо!
avatar
eserg
вот так и ищут таланты.
любой, кто торгует хорошо, тут же всплывает в этой системе. если верить описанию.
avatar
Алексей (rwsmart)
серьезная штука
avatar
traderrobot
+1
Интересно каковы ощущения быть админом такой штуки… Я бы сразу в + начал катать )))
avatar
ХитеР
0
пробежался по всем 4 постам… ээээээээ… а при чем тут «жидомассоны»?????
avatar
neon328 (Евгений)
+1
neon328, Я тоже искал, но не нашел ))). Чую это их задумка
avatar
ХитеР
Очень интересно, плюс за статью и в профиль!
avatar
tian

полезные записи за 24 часа

★10 29 Крaткoe рукoвoдcтвo пo aнaлизу эмитeнтoв
★9 12 Движемся к миллиарду: Павел Дуров рассказал на что не собирается тратить деньги и почему держится подальше от РФ и США
★6 8 Профессиональные юристы по судебным спорам с брокером и их цены. Бугрушев Александр
★6 18 Ренессанс Страхование: бенефициар высоких ставок или аналог Berkshire Hathaway?
★5 84 Интервью Такера Карлсона с Павлом Дуровым. Очень всем рекомендую.
★4 16 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в апреле. Что купил? Часть 1
★3 86 С118000 на Si - далекое близкое
★3 45 ЦБ запретит доступ неквалифицированным инвесторам к половине акций РФ
★3 17 Кто знает какая судьба у Аналитика из Сбера, который Газпром обидел?
★2 5 К выходным постараюсь записать 5 бесплатную лекцию по инвестициям
+188 167 Дуров дал редкое интервью, на сей раз Карлсону
+122 2 Правительство может помочь металлургам, SPO и IPO продолжают будоражить рынок🔥Акции и инвестиции
+102 45 ЦБ запретит доступ неквалифицированным инвесторам к половине акций РФ
+93 18 Ренессанс Страхование: бенефициар высоких ставок или аналог Berkshire Hathaway?
+91 11 ФосАгро запускает блог на Смартлабе
+85 43 Тимофей, зачем этот детский сад с конференциями. Переводи их в VR.
+81 84 Интервью Такера Карлсона с Павлом Дуровым. Очень всем рекомендую.
+72 4 Размещение ОФЗ
+70 12 Движемся к миллиарду: Павел Дуров рассказал на что не собирается тратить деньги и почему держится подальше от РФ и США
+63 9 Конференция Смартлаба: оффлайн общение сделает вас лучше

самые обсуждаемые сегодня

8к Профессиональные юристы по судебным спорам с брокером и их цены. Бугрушев Александр
7к Говорение и 80. Зарплаты - выше.
7к Иди к папочке. Годядю и Амазон веб заблокировали
6к Азия. Четверг.
2к Кто пишет поставьте до 15 лайков этому посту ?
2к Хватит ли арендаторов Новой Москве?
2к На чем будет рост рынка. Вот на этом. А может и не будет.
1к Итак подведем итоги1
1к Северсталь может выплатить дивиденды за 1 квартал 2024 года. Какими они будут?
1к Почти все программы льготной ипотеки планируют не продлевать.

теги блога ХитеР

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн