Биржа и мухлеж с теоретич ценой опционов

22 марта 2017, 22:00
|
FrBr

возьмем колы си 63го страйка. Что такого произошло в 21 час что цена опцев резко просела и вернулась ?
и такая фигня постоянно сиха растет колы дешевеют и наоборот. Пытаются обувать спредеров от теоретич цены ?

Биржа и мухлеж с теоретич ценой опционов

спецраздел:
опционы

26 | ★4

20 комментариев

да там постоянно мухлеж) волой манипулируют + маркетос по своей улыбке работает. Особенно бесит когда он спред держит значительно выше/ниже от теоретической — причем в те моменты, когда есть возможность максимально выгодно купить/продать.
В итоге приходится недобирать прибыль или колхозить с синтетикой.

Хомячок

22 марта 2017, 22:06
Ответить

Хомячок, мне кажется, защитой может служить только расчет своей волы и естественно( а это должно быть незыблемо) для расчета алгоритма спредера должна теория расчитываться со своей волой. Те кто берет данные с терминала налетают на такие шипы))

Дмитрий Шихалев

22 марта 2017, 22:14
Ответить

dmitr66, да это понятно в общем-то… сам так и делаю.
Просто маркетос порой не дает закрыться «идеально» (в случае работы с конструкцией, а не арбитража улыбки) когда значительно ниже-выше держит спред относительно теории и приходится защищать прибыль синтетикой например…

Хомячок

22 марта 2017, 22:20
Ответить

Хомячок, согласен, спред только прибыль жрет)

Дмитрий Шихалев

22 марта 2017, 22:26
Ответить

Хомячок, Надо просто досчитать до 10 и успокоиться :) Все придет к теоретической. Мухлеж на времы рассчитан, а значит ловится тоже классически — концом времени периода.

Jkrsss

22 марта 2017, 23:14
Ответить

Jkrsss,

Надо просто досчитать до 10 и успокоиться :)

так то оно так...)
Но в момент оперативного управления позицией — жаба так начинает душить, что самоконтроль несколько снижается… Рушатся изначальные планы, приходится изворачиваться, не дожидаясь — придет ли к теоретической или нет)

Хомячок

22 марта 2017, 23:43
Ответить

ниче не говори, как всегда дикое попрание Б-Ш, биржевой волы и прав дельтанейтральности

flextrader

22 марта 2017, 22:21
Ответить

flextrader, Да дорого мне далось понимание Б-Ш, все таки формула сказочная и красивая, но где вы на рынке видели нормальное распределение. без асимметрии и вообще экспоненциальное распределение тоже трендом иногда называют. :)

Jkrsss

22 марта 2017, 23:18
Ответить

Нет никакого мухлежа. Ваяй свою улыбку и ок, вариационку по боку — на экспирации все схлопнется

Стас Бржозовский

22 марта 2017, 23:08
Ответить

если в коллах на соседних страйках кто-то разгружает крупную позу, тогда delta или vega обсуждаемого страйка могла просесть?

Авентадор

22 марта 2017, 23:19
Ответить

вообще-то это естественно, что когда сиха растет, то колы так и должны по воле дешеветь и наоброт, по причине того, что колы съезжают вниз по улыбке.

Frommas

22 марта 2017, 23:52
Ответить

Frommas, а вола центра типа меняться не должна?

flextrader

23 марта 2017, 07:21
Ответить

flextrader, у центра своя жизнь, я имею ввиду исключительно дрейф по улыбке опционов OTM.

Frommas

23 марта 2017, 13:01
Ответить

а расходы на дельта — хедж отдельная история. Я перешёл на фикс тариф 20тыс в месяц по комисса. Со счета в 7 мио получается комисса на 150 — 200 тыщ так в месяц

NoName

23 марта 2017, 02:50
Ответить

NoName, у кого такой тариф? где смотреть?

Пропан-Бутан

23 марта 2017, 04:02
Ответить

А на CBOE вообще безобразие. Там вообще биржа улыбку не транслирует.:)

Дмитрий Новиков

23 марта 2017, 09:48
Ответить

Вот согласен блин!!! они своей теоретической ценой- фиг знает откуда ее берут ))) рушат ФСЕЕЕ стратегии блин- особенно когда вариационка из-за нее в минусе )))) шутка — серьезного мужлежа я не наблюдал — были периоды когда было просто не понятно где цена и вола — но это всегда недолгий срок — набирайся терпения и думай о том что делаешь -а не о том, что биржа думает о тебе ))

Алексей В