Блог им. Farmabear

Биржа и мухлеж с теоретич ценой опционов

    • 22 марта 2017, 22:00
    • |
    • FrBr
  • Еще
возьмем колы си 63го страйка. Что такого произошло в 21 час что цена опцев резко просела и вернулась ? 
и такая фигня постоянно сиха растет колы дешевеют и наоборот. Пытаются обувать спредеров от теоретич цены ? 
Биржа и мухлеж с теоретич ценой опционов


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    28 | ★4
    20 комментариев
    +2
    да там постоянно мухлеж) волой манипулируют + маркетос по своей улыбке работает. Особенно бесит когда он спред держит значительно выше/ниже от теоретической — причем в те моменты, когда есть возможность максимально выгодно купить/продать.
    В итоге приходится недобирать прибыль или колхозить с синтетикой.
    avatar
    Хомячок
    Хомячок, мне кажется, защитой может служить только расчет своей волы и естественно( а это должно быть незыблемо) для расчета алгоритма спредера должна теория расчитываться со своей волой. Те кто берет данные с терминала налетают на такие шипы))
    avatar
    Дмитрий Шихалев
    dmitr66, да это понятно в общем-то… сам так и делаю.
    Просто маркетос порой не дает закрыться «идеально» (в случае работы с конструкцией, а не арбитража улыбки) когда значительно ниже-выше держит спред относительно теории и приходится защищать прибыль синтетикой например…
    avatar
    Хомячок
    +1
    Хомячок, согласен, спред только прибыль жрет)
    avatar
    Дмитрий Шихалев
    +1
    Хомячок, Надо просто досчитать до 10 и успокоиться :) Все придет к теоретической. Мухлеж на времы рассчитан, а значит ловится тоже классически — концом времени периода. 
    avatar
    Jkrsss
    +1
    Jkrsss, 
    Надо просто досчитать до 10 и успокоиться :)
    так то оно так...)
    Но в момент оперативного управления позицией — жаба так начинает душить, что самоконтроль несколько снижается… Рушатся изначальные планы, приходится изворачиваться, не дожидаясь — придет ли к теоретической или нет)
    avatar
    Хомячок
    ниче не говори, как всегда дикое попрание Б-Ш, биржевой волы и прав дельтанейтральности
    avatar
    flextrader
    flextrader, Да дорого мне далось понимание Б-Ш, все таки формула сказочная и красивая, но где вы на рынке видели нормальное распределение. без асимметрии и вообще экспоненциальное распределение тоже трендом иногда называют. :)
    avatar
    Jkrsss
    +1
    Нет никакого мухлежа. Ваяй свою улыбку и ок, вариационку по боку — на экспирации все схлопнется
    avatar
    Стас Бржозовский
    если в коллах на соседних страйках кто-то разгружает крупную позу, тогда delta или vega обсуждаемого страйка могла просесть?
    avatar
    Авентадор
    вообще-то это естественно, что когда сиха растет, то колы так и должны по воле дешеветь и наоброт, по причине того, что колы съезжают вниз по улыбке.
    avatar
    Frommas
    Frommas, а вола центра типа меняться не должна?
    avatar
    flextrader
    flextrader, у центра своя жизнь, я имею ввиду исключительно дрейф по улыбке опционов OTM.
    avatar
    Frommas
    а расходы на дельта — хедж отдельная история. Я перешёл на фикс тариф 20тыс в месяц по комисса. Со счета в 7 мио получается комисса на 150 — 200 тыщ так в месяц
    avatar
    NoName
    NoName, у кого такой тариф? где смотреть?
    avatar
    Пропан-Бутан
    +1
    А на CBOE вообще безобразие. Там вообще биржа улыбку не транслирует.:)
    avatar
    Дмитрий Новиков
    Вот согласен блин!!! они своей  теоретической ценой- фиг знает откуда ее берут ))) рушат ФСЕЕЕ стратегии блин- особенно когда вариационка  из-за  нее в  минусе )))) шутка — серьезного мужлежа я  не наблюдал — были  периоды когда было  просто  не понятно где  цена и вола — но  это всегда  недолгий срок — набирайся терпения и  думай  о  том что  делаешь -а не о  том, что биржа  думает о тебе ))
    avatar
    Алексей В
    Волу смотрю только в двух случаях — на сборке конструкции и на выходе из нее.
    avatar
    aqr

    Читайте на SMART-LAB:
    Решения Набсовета ВТБ
    Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров, которое пройдет 30 июня 2026 года в г....
    Фото
    ВТБ Мои Инвестиции
    12:32
    ВТБ анонсировал дивиденды и допэмиссию акций
    Поднимавшиеся в начале торгов 26 мая примерно на 8% акции банка ВТБ завершили сессию падением на 8,43%, до 79,34 руб., при умеренно негативной...
    Фото
    Freedom Finance Global
    19:32
    Фото
    RENI увеличила объём страховых премий на 17,3% г/г в 1 квартале 2026 года
    Общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 17,3% г/г и достигла 47,8 млрд руб. благодаря увеличению продаж продуктов...
    Фото
    Ренессанс страхование
    10:03
    Фото
    Через какие юаневые облигации можно отыграть рост валюты?
    Фото
    Роман Ранний
    13:54

    полезные записи за 24 часа

    ★7 30 С IPO 2007г ВТБ упал в 8,6 раза и количество акций выросло в 22 раза (доп. эмиссии)
    ★6 8 НоваБев - «спящая» инвест-идея
    ★6 35 📉 Кочерга – диагноз фондов недвижимости
    ★4 0 💰 ТОП-5 облигаций на два года и более с ежемесячными купонами до 16% для пассивного дохода
    ★4 27 Мало постов про ВТБ
    ★4 60 Дивиденды ВТБ обрушили котировки: такая корова не нужна
    ★4 15 Парадокс риска и богатства
    ★4 0 Подборка карт с кешбэком за маркетплейсы, ищем лучшие варианты!
    ★3 23 Предлагаю разрешить сделки с акциями только для богатых квалифицированных лохов
    ★3 13 Классика от ВТБ
    +149 27 Финансовая гильотина: почему с 1 июня государство запустит конвейер дефолтов в логистике - QR-код на смерть бизнеса: как система СПОТ выпотрошит оборотку малых импортеров
    +137 35 📉 Кочерга – диагноз фондов недвижимости
    +134 22 Пьянов испачкался в Костине: что ждёт ВТБ в ближайшем будущем
    +132 46 Азия. Среда.
    +130 60 Дивиденды ВТБ обрушили котировки: такая корова не нужна
    +116 16 ВТБ - дивиденды по нижней границе и допэмиссия. Бинго!
    +97 12 Юмор: ВТБ проводит докапитализацию
    +83 12 Дмитрий Пьянов - про дивиденды, допэмиссию и цели партнерства с РВБ
    +79 13 Формула ВТБ. Дивиденды + допэмиссия = 💩
    +77 5 Нефть снова растёт, СД дают рекомендации по дивидендам🔥Акции и инвестиции

    самые обсуждаемые сегодня

    80к Силуанов заявил, что цена реализации российской нефти остается ниже мировой ....
    46к Азия. Среда.
    48к ВТБ
    38к Индекс МБ сегодня
    31к «Самая опасная ложь XX века»: почему Милтон Фридман считал социализм дорогой к насилию, а капитализм — системой человеческого достоинства
    27к Метод Геллы. Телепается (bitcoin)
    23к Росстату предлагают считать среднюю зарплату без доходов топ-менеджеров и за вычетом НДФЛ.
    22к Двойной удар от ВТБ
    22к Пьянов испачкался в Костине: что ждёт ВТБ в ближайшем будущем
    19к ВТБ выплатит дивиденды и тут же заберёт обратно в 4 раза больше

    теги блога FrBr

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн