Биржа и мухлеж с теоретич ценой опционов

возьмем колы си 63го страйка. Что такого произошло в 21 час что цена опцев резко просела и вернулась ?
и такая фигня постоянно сиха растет колы дешевеют и наоборот. Пытаются обувать спредеров от теоретич цены ?

FrBr

Сочи

9 278

с 14 ноября 2014

20 Комментариев

Хомячок
22 марта 2017, 22:06
да там постоянно мухлеж) волой манипулируют + маркетос по своей улыбке работает. Особенно бесит когда он спред держит значительно выше/ниже от теоретической — причем в те моменты, когда есть возможность максимально выгодно купить/продать.
В итоге приходится недобирать прибыль или колхозить с синтетикой.
+2
- Дмитрий Шихалев
  22 марта 2017, 22:14
  Хомячок, мне кажется, защитой может служить только расчет своей волы и естественно( а это должно быть незыблемо) для расчета алгоритма спредера должна теория расчитываться со своей волой. Те кто берет данные с терминала налетают на такие шипы))
  0
  - Хомячок
    22 марта 2017, 22:20
    dmitr66, да это понятно в общем-то… сам так и делаю.
    Просто маркетос порой не дает закрыться «идеально» (в случае работы с конструкцией, а не арбитража улыбки) когда значительно ниже-выше держит спред относительно теории и приходится защищать прибыль синтетикой например…
    0
    - Дмитрий Шихалев
      22 марта 2017, 22:26
      Хомячок, согласен, спред только прибыль жрет)
      +1
- Jkrsss
  22 марта 2017, 23:14
  Хомячок, Надо просто досчитать до 10 и успокоиться :) Все придет к теоретической. Мухлеж на времы рассчитан, а значит ловится тоже классически — концом времени периода.
  +1
  - Хомячок
    22 марта 2017, 23:43
    Jkrsss,
    Надо просто досчитать до 10 и успокоиться :)
    так то оно так...)
    Но в момент оперативного управления позицией — жаба так начинает душить, что самоконтроль несколько снижается… Рушатся изначальные планы, приходится изворачиваться, не дожидаясь — придет ли к теоретической или нет)
    +1
flextrader
22 марта 2017, 22:21
ниче не говори, как всегда дикое попрание Б-Ш, биржевой волы и прав дельтанейтральности
0
- Jkrsss
  22 марта 2017, 23:18
  flextrader, Да дорого мне далось понимание Б-Ш, все таки формула сказочная и красивая, но где вы на рынке видели нормальное распределение. без асимметрии и вообще экспоненциальное распределение тоже трендом иногда называют. :)
  0
Стас Бржозовский
22 марта 2017, 23:08
Нет никакого мухлежа. Ваяй свою улыбку и ок, вариационку по боку — на экспирации все схлопнется
+1
Авентадор
22 марта 2017, 23:19
если в коллах на соседних страйках кто-то разгружает крупную позу, тогда delta или vega обсуждаемого страйка могла просесть?
0
Frommas
22 марта 2017, 23:52
вообще-то это естественно, что когда сиха растет, то колы так и должны по воле дешеветь и наоброт, по причине того, что колы съезжают вниз по улыбке.
0
- flextrader
  23 марта 2017, 07:21
  Frommas, а вола центра типа меняться не должна?
  0
  - Frommas
    23 марта 2017, 13:01
    flextrader, у центра своя жизнь, я имею ввиду исключительно дрейф по улыбке опционов OTM.
    0
NoName
23 марта 2017, 02:50
а расходы на дельта — хедж отдельная история. Я перешёл на фикс тариф 20тыс в месяц по комисса. Со счета в 7 мио получается комисса на 150 — 200 тыщ так в месяц
0
- Пропан-Бутан
  23 марта 2017, 04:02
  NoName, у кого такой тариф? где смотреть?
  0
Дмитрий Новиков
23 марта 2017, 09:48
А на CBOE вообще безобразие. Там вообще биржа улыбку не транслирует.:)
+1
Алексей В
23 марта 2017, 11:45
Вот согласен блин!!! они своей теоретической ценой- фиг знает откуда ее берут ))) рушат ФСЕЕЕ стратегии блин- особенно когда вариационка из-за нее в минусе )))) шутка — серьезного мужлежа я не наблюдал — были периоды когда было просто не понятно где цена и вола — но это всегда недолгий срок — набирайся терпения и думай о том что делаешь -а не о том, что биржа думает о тебе ))
0
aqr
23 марта 2017, 12:55
Волу смотрю только в двух случаях — на сборке конструкции и на выходе из нее.
0