Сезон отчетов: ликбез

Решил сделать небольшой вклад в развитие сообщества, а именно написать небольшой ликбез по торговле отчетностей, все посты из этой серии будут содержать отдельный тэг (смотрим ниже), чтобы можно было потом прочесть их разом или скинуть почитать товарищу.



 И так что мы знаем про сезон отчетностей, берем только то что на слуху:

1) больше волатильности
2) больше трендовых движений
3) заработать проще чем в другое время
4) меньше роботов
5) меньше корреляция с индексом

Может что-то и упустил, но вполне хватит и того что выше. Большая часть олд-дейтрейдеров любят этот отчет и кто-то даже считает что дейтрейдеру стоит торговать именно в этот период, а вне сезона тратить заработанное, ну или как минимум не торговать, т.к. коньюктура так не способствует.


Теперь о другом, по логике если зарабатывать действительно проще, то выпендриваться с поиском стратегии не требуется, достаточно любой трендовой из боевого ранца. Почему именно трендовой, потому что основная идея сезона отчетностей — эксплуатирование волатильности, и лучше всего это может показать именно трендовая стратегия, причем фактически любая.

Задаем условия:

1) торговля лонг и шорт
2) стопы короткие
3) торгуем только тренды
4) цель поймать тренд, высидеть и закрыть позу в конце дня
5) 100 шерс на позицию (для репрезентативности результатов)
6) первые 30 мин не торгуем, даем сформироваться тенденции

Комиссия и проскальзывания:

0.0085 на акцию учитывая стандартную комиссию + плату за снятие ликвидности
проскальзывание 0.10% от стоимости акции ( для примера для акции за 50 долл 0.10% будет равно 5 центам)

Выбор акций:

1) средний объем от 500к
2) от 20 долл
3) не дороже 100 долл
4) скальперские акции не торгуем вообще

К сожалению идея пришла ко мне достаточно поздновато, поэтому итоги торговли будут публиковаться с прошлой пятницы вплоть до офиц. закрытия сезона, после чего последует какой-то вывод.

Так как тикеры каждый день разные, то данные по дням не будут отражены в эквити велс лаба, а только за конкретный день. И из таких данных в итоге будет строится кривая доходности, на основании которой будет сделан общий вывод.

Поехали, 3 февраля, пятница, итоги:



В пятницу мы заработали 419 долларов неттом, посмотрим как дела пойдут дальше.