<HELP> for explanation

Блог им. ya-marsel

Сезон отчетов: ликбез

Решил сделать небольшой вклад в развитие сообщества, а именно написать небольшой ликбез по торговле отчетностей, все посты из этой серии будут содержать отдельный тэг (смотрим ниже), чтобы можно было потом прочесть их разом или скинуть почитать товарищу.



 И так что мы знаем про сезон отчетностей, берем только то что на слуху:

1) больше волатильности
2) больше трендовых движений
3) заработать проще чем в другое время
4) меньше роботов
5) меньше корреляция с индексом

Может что-то и упустил, но вполне хватит и того что выше. Большая часть олд-дейтрейдеров любят этот отчет и кто-то даже считает что дейтрейдеру стоит торговать именно в этот период, а вне сезона тратить заработанное, ну или как минимум не торговать, т.к. коньюктура так не способствует.


Теперь о другом, по логике если зарабатывать действительно проще, то выпендриваться с поиском стратегии не требуется, достаточно любой трендовой из боевого ранца. Почему именно трендовой, потому что основная идея сезона отчетностей — эксплуатирование волатильности, и лучше всего это может показать именно трендовая стратегия, причем фактически любая.

Задаем условия:

1) торговля лонг и шорт
2) стопы короткие
3) торгуем только тренды
4) цель поймать тренд, высидеть и закрыть позу в конце дня
5) 100 шерс на позицию (для репрезентативности результатов)
6) первые 30 мин не торгуем, даем сформироваться тенденции

Комиссия и проскальзывания:

0.0085 на акцию учитывая стандартную комиссию + плату за снятие ликвидности
проскальзывание 0.10% от стоимости акции ( для примера для акции за 50 долл 0.10% будет равно 5 центам)

Выбор акций:

1) средний объем от 500к
2) от 20 долл
3) не дороже 100 долл
4) скальперские акции не торгуем вообще

К сожалению идея пришла ко мне достаточно поздновато, поэтому итоги торговли будут публиковаться с прошлой пятницы вплоть до офиц. закрытия сезона, после чего последует какой-то вывод.

Так как тикеры каждый день разные, то данные по дням не будут отражены в эквити велс лаба, а только за конкретный день. И из таких данных в итоге будет строится кривая доходности, на основании которой будет сделан общий вывод.

Поехали, 3 февраля, пятница, итоги:



В пятницу мы заработали 419 долларов неттом, посмотрим как дела пойдут дальше.
 

Входы на ходу / на пробой / на отбой или как получится?
avatar

Santiago

Максим Воробьев, пробой локальных уровней
avatar

Marsel Tazetdinov

Марсель Тазетдинов, на след баре после закрытия выше
avatar

Marsel Tazetdinov

когда заканчивается сезон отчетности?
avatar

River

Коля Маржин, помоему еще 2 недели
avatar

Marsel Tazetdinov

Rorschach, ежеквартально, порядка 4-6 недель, точные даты это к гуглу, но формально с момента как отчитается компания Алкоа, значит сезон открыт
avatar

Marsel Tazetdinov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW