Блог им. InvestorVitalii

Илья Коровин: идите читайте учебник и штудируйте мои выступления на эту тему))

http://smart-lab.ru/blog/384225.php#comment6926412

Мой вопрос.  3 марта 2014г., сколько потеряли Ваши клиенты по стратегии продажа волатильности?
Публично Вы заявляете, что Вы продаете волатильность, умеете управлять проданными краями и на этом зарабатываете.

Ответ:

Виталий, идите читайте учебник и штудируйте мои выступления на эту тему)) И не позорьтесь больше с картинками, смыл которых не понимаете))

★1
Аллирог, Все деньги заработанные на продаже волы превратятся в прах при очередном Черном лебеде. Ваши убытки не ограничены, ограничена Ваша  прибыль. Учебники Вам не помогут.
Виталий, да не, Коровин продает настоко дальние страйки, что и 3 марта 2014 его не убьет… так, временный убыток из-за взрыва волы и только…
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, На срочном рынке 03.2014г. у него были минуса больше, чем его средства на брокерском счете. Он публично об этом заявлял не раз, есть видео. При этом цена не дошла до страйка проданных опционов. Брокер его пожалел, не закрыл. Брокер имеет право закрыть позиции и зафиксировать убыток.
Виталий, ну если ответ был известен, зачем было вопрос задавать? Троллинг?
avatar

dagh

dagh, Ответ меня удивил. Он же публичный человек.
Виталий, скорее всего он решил что это очередной (из многих) троллинг от его недоброжелателей. Т.е. вопрос верный, на самом деле, но у арабов есть такое выражение классное: «это правда, под которой подразумевается ложь...», скорее всего он решил, что этим хотят доказать его несостоятельность. 
avatar

dagh

dagh, Я в пику его стратегии привел свою smart-lab.ru/blog/369896.php   Признал, что картинка немного некорректная. Но прибыль приносит. Убытки по моей стратегии ограничены, в отличие от его стратегии продаже волы с неограниченном убытком. Спросил .... 
Виталий, похож на стандартный стредл, который первым делом новички усваивают.
В целом твой пример похож на случай о котором Мартын рассказывал, когда он на форуме Талеба что-то попытался «сумничать» (Тимофей сам так выразился) и был им (Талебом или модером) немедленно забанен. :)
Бывает…
avatar

dagh

dagh, Не стандартная позиция. Опционы разных страйков  одновременно покупаются и продаются в разных количествах
Виталий, ну, имхо, не было смысла его злить. :) я бы так не делал, к примеру. Во всяком случае не в паблике, а обосновал цель вопроса и задал лично. 
avatar

dagh

dagh, имхо, стратегия  управляющего не должна допускать убытки за день равные сумме денежных средств по счету при любом движении цены. У него это было 3 марта 2014. 
Виталий, тут как говорится, «базару нет». Не должна.
avatar

dagh

К.О'Тяра, В следующий раз Черный лебедь будет другой, его убытки зафиксирует брокер.
К.О'Тяра, Взрыв волы в это время был высоко вероятен. Цена на индекс РТС подходила к сильнейшему уровню сопротивления 1200 пунктов. В этой ситуации продавать волу было неразумно.
В этом году цена также подходила к 1200 пунктам и развернулась. 
Виталий, в чем то вы правы, продажа волы несет большие риски. Но вот эта фраза  
"Ваши убытки не ограничены"   -  
 
это касается только  продажи непокрытых колов, во всех остальных случаях убытки имеют предел.                                       
Активный Инвестор, У него продаются непокрытые опционы.  Он продает дальние путы и коллы. Но это не спасет от черного лебедя.
Виталий, в отличие от прочих у него есть шанс, поскольку он постоянно контролирует позу и при первой опасности увеличивает покрытие. Ему помогает тета и колебания БА, которые он забирает. Если этого не делать (а для этого надо ежеминутно пялиться в монитор), то вы обречены ловить всех «лосей», даже если это не черный лебедь. То что Коровьев называет «кошка с ушками», это и есть небольшое покрытие продаж, тета его усиливает каждую секунду.
Активный Инвестор, При черном лебеде моя позиция принесет порядка 200% прибыли.
Моя стратегия с ограниченным убытком.
Прибыль зафиксирована. Доходность конструкции подтверждена. Что ещё надо?
Виталий, вам еще надо понять как работают мировые биржи и что они проводят согласованные действия. Я вашу стратегию проверял, в этот момент происходили такие события как война в Ливии, фукусима.и т.д. Так вот биржа давала такую волу, что вы не могли выйти на безубыток, а потом ваш долгожданный «черный лебедь» УЛЕТАЛ. 
Активный Инвестор, Моя стратегия здесь smart-lab.ru/blog/369896.php
Условия входа  в топике не отражены. Как вы могли проверить на истории ???
Илья ответил скромно, но со вкусом. 
avatar

Вестников

херово что из за таких как он иногда и биржа с брокерами под рисками ходят.за ними уже с исполнительными листами никто бегать не будет.обанкротятся с нашими деньгами и пистец котенку. я б опцики обьявил орудием массового поражения и запретил
Добрый человек, Он предупреждает клиентов, что они могут потерять все внесенные деньги. Но он не говорит им, что они могут остаться должны брокеру и долг будет не ограничен. На долг будут начисляться проценты!
Вот такие у нас управляющие.
Виталий, как клиент может потерять все, я не понимаю, если человек профессионал он ни когда не сможет потерять все деньги клиента это нонсес, как белое не может быть черным, иначе он просто не профи
avatar

CapitalMAN

Devs, 3 марта 2014 г. по его счетам по стратегии продажа волы в течение дня был убыток больше чем его средства на этих счетах. Брокер имел право зафиксировать этот убыток, но… не закрыл позы. Какие потери в это время были я его и спросил.
athlant64, Я ему подробно всё объяснил дальше. Признал не большую некорректность картинки. Объяснил, что за 1-2 дня до экспирации опционов покупаются следующие квартальные опционы или позиция закрывается…
У него один ответ иди учи…
Виталий, хорошую же вещь он вам пожелал — продолжить изучение. Что в этом плохого? Он же вас не нахуй послал?
Я 5 лет в трейдинге — и я до сих пор изучаю матчасть.
avatar

athlant64

athlant64, В конечном итоги я спросил  о размере убытков, которые были у него 3 марта 2014г. Причем здесь мои знания. Мои знания никак не влияют на его убытки/прибыли.
Vladimir Volz, не торгует Коровин временем, и не время над ним смеяться будет, а другие измерения. Время посмеется над автором топика, если он свою галку будет строить при любых условиях. Нет в опционах всегда зарабатывающих конструкций
Стас Бржозовский, Есть конструкции с ограниченным убытком и есть волатильность, которая выводит эти конструкции в прибыль smart-lab.ru/blog/369896.php
Прибыль зафиксирована. Доходность конструкции подтверждена. Что ещё надо? Точки и время входа?
Виталий, ну так все знают такие конструкции и все знают что это путь в никуда. Волатильностью манипулируют так же как и котировками, это тоже Коровьев регулярно показывает
Активный Инвестор, Доказанная доходность это путь в никуда???
Виталий, у Коровьева они тоже доказанная. Вы кого обманываете — меня или себя? Если интересно, я по скайпу расскажу вам, как биржа разводит таких стратегов. Я все это видел своими глазами…
Активный Инвестор, Посчитайте на калькуляторе стоимость позиции в момент входа и её стоимость на 14.02.2017г… smart-lab.ru/blog/369896.php
Виталий, если это обычный стредл, то и считать не буду. Покупка волы на долгосроке убыточна. Есть гораздо более эффективные стратегии. Сейчас вола низкая, продавать ее глупо, я с вами тут согласен. Но и покупать тоже глупо, она может падать еще…
Активный Инвестор, Внимательно смотрите, это не стандартная конструкция, не  стредл. Не хотите не считайте прибыль. Сейчас не стоит входить, надо ждать.
Виталий, вижу. Когда закроете и посчитаете доходность, можно обсудить. У вас там фучи какого месяца, на картинке плохо видно
Активный Инвестор, картинка здесь smart-lab.ru/blog/369896.php 14.02.17г. была частичная фиксация прибыли
Виталий, то что вы показываете, многие прошли уже давно. У меня тоже в 11 году на «лебеде» было 300 годовых в опционах сбера… Но суммы маленькие и нерегулярно… Спекуляции — дело неблагодарное и бесперспективное…
Активный Инвестор, История повторяется, детали не повторяются.
Виталий, вы наивный… Вы про SPAN слышали? Это ведь специально для нас, опционщиков, придумали…
Активный Инвестор, Причем здесь SPAN
Виталий, при том что на срочном рынке второй стороной по всем вашим сделкам является ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ, а он никогда не должен проиграть, для этого создан СПАН
Виталий, это просто суперпозиция нескольких обычных стредлов))
сентябрьский фьюч вместо мартовского особой роли не играет.
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, От меня чего хотите?
Виталий, понять с какой целью был устроен этот флейм?.. а так, ничего.
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, обсуждали стратегию управляющего Коровина продажа волатильности и какие убытки у него были 3 марта 2014г. по этой стратегии.
Виталий, ежу понятно, что большие. Он и сам говорил, что специально звонил брокеру — просил, чтоб не крыли — дельта маленькая, а взрыв волы скоро кончится. В этом смысле убытки были 'бумажными'.
avatar

К.О'Тяра

Виталий, да покупайте Вы свои опционы, что Вы от людей-то хотите?

каждый уже давно сделал для себя вывод, как ему лучше работать — от покупки или от продажи.
avatar

К.О'Тяра

Виталий, нет, точек не надо. Не всегда есть волатильность (иди достаточное движение если не скальпить), достаточная для выхода подобного рода конструкций в прибыль. 
Стас Бржозовский, Волатильность есть всегда на рынке. Достаточно её  или нет решается при входе в позицию. Если считаешь не достаточно волы — не входи. На свободные денежные средства можно купить синтетические облигации.
Виталий, все так, если про вашу галку. Только при чем тут словосочетание «без просадки» в заголовке топика по ссылке?
Стас Бржозовский, Ограниченная просадка без синтетических облигаций есть, это видно на графике.
Виталий, ну а тогда и принципиальной разницы никакой нет между вашим подходом и подходом Коровина, если вы оба ВСЕГДА формируете одинаковые позиции. Просто его рвет на движении сильном, а вас топчет на стоячем рынке
Стас Бржозовский, Моя стратегия с ограниченным убытком.
Прибыль зафиксирована. Доходность конструкции подтверждена. Что ещё надо?
У Коровина убыток неограничен.
Виталий, у Коровина последние месяцы тоже прибыль зафиксирована, судя по характеру рынка, так что не аргумент. А надо, например, сказав А, сказать и Б: условия для формирования подобных кривых галок, методика управления и тд и тп. Иначе все это из разряда — «смотрите какой я молодец, но тайну не раскрою»

Виталий, Если про галку — вы сколько лет её торгуете? Существует ли какая-либо приемлемая выборка по данной стратегии?

Или мы всё время обсуждаем одну сделку за 14.02?

Хотелось бы понять... 

avatar

Neo

Neo, Два года, на РТС, на SI, но не постоянно, только если есть сигналы. Например, SI — Август 2015г., декабрь 2015г.
Только если есть условия для входа. Завтра входить не стоить, нет условий для входа.
но не постоянно
Беда в том, что прогнозировать волатильность такое же неблагодарное занятие, как и прогноз цены.
avatar

Neo

Neo, не совсем так
Neo, Предлагаю протестировать мою конструкцию по моим сигналам.
Neo, 
Можешь сегодня создать конструкцию и протестировать её
Neo, Беда в том, что прогнозировать волатильность такое же неблагодарное занятие, как и прогноз цены.
Ожидаемая волатильность считается по  квартальным ATM-опционам.

Виталий, вы подозрительно точно  подгадали со временем создания стратегии.  Признавайтесь — какие доводы вы использовали для входа именно в это время?

Волатильность, уровни, или что-то ещё?

 

avatar

Neo

Neo, Уровни, как и в первом случае.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW