Ри. Простая задачка, ее решение, и вопрос.

1. Именно угадывание сводится к 2 простым вещам в трейдинге вверх или вниз. И тут хоть сколько можно рассуждать на тему движения цены в прошлом. Движение цены в прошлом никогда не определяет с точной долей вероятности цену в будущем.
2.ВСЕГДА угадывать неполучится. (Простой пример 2-3 фукусимы на территории США достаточны чтоб опустить рынки)
3. Контролировать трейдер может только риски.

S.One,
задача одна, но есть разница между субъективными и объективными методами. в данном случае нет ошибки в прогнозе, есть ошибка в методологии в целом. лучи можно построить кучей способов, ЫРЫСАЙ сделать какого угодно периода, мувинги тоже. и вывести из этого какой то иной прогноз

GPRS24, примерно осталось 150 п, коррекция фиг знает где )

S.One,
как минимум тем что волатильность более стационарна и имеет вычисляемую дисперсию, а цена не имеет первого и второго моментов, т.е. дисперсия стремится к бесконечности, т.к. интеграл расходится

trader_notes,
Спасибо за ответ вместо меня!
Респект!
:)

S.One,
Я постараюсь изложить то, что я имел в виду:
В любом инструменте — на истории — на дневном, к примеру,
ТФ, — мы имеем ДТД (дневной торговый диапазон, т.е. разницу между максимумом и минимумом уже закрывшейся дейли-свечки),
так?..
И мы вполне можем найти процентное соотношение между ДТД истекшего торгового дня и усреднённым ДТД в данном инструменте за 10 истекших торговых дней (т.е. ATR с периодом 10)…
Так вот, для разных инструментов, разумеется, по-разному, но в баксойене, допустим,
снижение данной величины ниже 45-50 %% весьма и весьма часто результирует на СЛЕДУЮЩИЙ день Ударным Днём —
ПРИЧЁМ Я НЕ ГОВОРЮ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ НАПРАВЛЕНИИ УД
и тогда целесообразно играть на прорыв точки G стоп-лимитной завкой…
Как-то так…

S.One,
большую часть или меньшую это уже не так важно, торговать можно редко да метко как Талеб например. важно какой из бэкграундов на котором делаются дальнейшие вычисления будет более статистически валидным.

S.One,
Оптимально ответил за меня коллега trader_notes.
Сорри, отходил от ноута.
:)