Блог им. konkord

Доверили ли вы торговать такому роботу ?

Доверили ли вы торговать такому роботу ?Доверили ли вы торговать такому роботу ?

★1

нет
avatar

Биотехнолог

чистый мартин
avatar

ICWiener

ICWiener, не совсем…
avatar

konkord

konkord, кому-нибудь другому доверил бы с радостью, посмотреть что будет )
avatar

Zweroboi

Zweroboi, в смысле ?

avatar

konkord

konkord, в смысле что тейкпрофит подогнанный детектед. Нет идеи, тупенько — сольёт. Хотя если повезёт может и не сольёт, можно проверить на соседе
avatar

Zweroboi

Zweroboi, ничего не подгонял, оптиизация впереди…
avatar

konkord

konkord, стало быть, по поводу того, что тупенько, возражений нет? )
avatar

Zweroboi

Zweroboi, что тупенько, что ты хочешь?
avatar

konkord

ICWiener, 
Это не Мартингейл. Это усреднение. Вещи абсолютно разные. Мартин, это удвоение позиции после убыточной сделки. Усреднение, это наращивание позиции когда цена идет против нашей позиции, чтобы улучшить эффективную цену позиции. 
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, усреднение — частный случай мартина
avatar

ICWiener

ICWiener, никаких усреднений!!!
avatar

konkord

konkord, как вы это называете — неважно. На графике четко виден мартингейл. Т.е. увеличение ставки при проигрыше.
avatar

ICWiener

ICWiener, да, но таких удвоений всего 3… а потом снова с начала… а теперь вопрос в студию: как найти эти сделки что бы со временем они плюсовали при таких удвоениях? ;)
avatar

konkord

konkord, посмотреть на дату и найти сильное безоткатное движение. Там и будет то, что Вы ищите.
avatar

Robot-Scalper.ru

ICWiener, 
Вам же уже ответили, что это не Мартингейл.
Это усреднение сеткой. Данный способ набора позиции может привести к чрезмерным рискам на направленном рынке. Такую штуку торговать точно нельзя. 

avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, в том то и дело… что на направленном рынке будет еще шоколадней! это 1000 процентов даю… вы же не знаете алгоритм....;)
avatar

konkord

Robot-Scalper.ru, усреднение сеткой — это частный случай мартингейла. Увеличение ставки после проигрыша — будь это увеличение ставки в геометрической или арифметической прогрессии — это все мартингейл. «Сетка» — это увеличение проигрышной позиции.
avatar

ICWiener

ICWiener, против математики не попрёшь, наберитесь терпения… минут 20 и получите результат наглядный...

avatar

konkord

konkord, против статистики тоже. Зайди на alpari и найди сотни подобных графиков в слитых счетах.
avatar

ICWiener

ICWiener, 
усреднение сеткой — это частный случай мартингейла.

Это не так. Вот смотрите.
Пример 1.
Торгуем одним лотом.
Мы купили по 100, цена упала, и мы докупились по 90. 
В итоге, мы усреднили цену на 95. Поэтому данный прием называется УСРЕДНЕНИЕ. Сетка прекрасно это делает. 

Пример 2.
Мы купили по 100 и проиграли. Делаем двойную ставку в любом направлении и по любой цене, и… не происходит никакого усреднения. Весь объем взят по одной цене. Проскальзыванием пренебрегаем, либо используем лимитки, для чистоты эксперимента.

Следовательно, никакая ставка по системе Мартингейл не может считаться усреднением или частным случаем Сетки. 
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, ок, ладно, пусть это проблема определения понятий. Вы воспринимаете мартингейл только в виде классики — удвоение ставки при проигрыше. Я, лично, воспринимаю мартингейл — как любое увеличение позиции в случае проигрыша (или выигрыша). Делается это методом арифметической прогрессии или геометрической, усреднением или антимартином — для меня безразлично. Гладкость эквити обеспечивается не качеством сделок, а увеличением риска. На этом можно заработать только за счет инвесторов ПАММов и прочей хрени. 
avatar

ICWiener

ICWiener, 
для меня теория важна. Если неправильно называть вещи, то это приведет к недопониманию, как в нашем с Вами случае, или к более серьезным проблемам.
Вы пишите 
Я, лично, воспринимаю мартингейл — как любое увеличение позиции 

Если у Вас своя теория и свои определения, то ОК. Это Ваш выбор. Тогда просто не нужно навязывать людям свои новые нормы как устоявшиеся. Трейдинг итак не прост. А из-за ошибок в терминологии путаница только увеличивается.
Я рад, что мы разобрались в сути проблемы. Значит проблемы больше нет! ))
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, это называется обобщение. Я обобщаю все одним понятием мартин, потому, что все эти системы описываются как «увеличение риска» в зависимости от предыдущей сделки. Вот четыре графика, кто-то сетку делает, кто-то позиции удваивает, кто-то не удваивает позиции, а прибавляет 0,3 к ставке. Суть одна:



avatar

ICWiener

ICWiener, 
я же уже сказал, да ради бога, считайте как вам угодно. Только людей не вводите в заблуждение. 
И ещё, вы когда-нибудь задумывались почему системы сделок называются по-разному? Мартингей, Сетка, Пирамидинг? Если всё едино, то почему не называть их одним словом? Подумайте над этим. 
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, очевидно, что авторы подобных систем пытаются разглядеть в них разные принципы, хотя суть — одна. Я  же, лучше обобщу эти системы и признаю самостоятельно нерабочими. Но, способными улучшать другие стратегии, которые построены не на игре с риском, а на толковых сделках.
avatar

ICWiener

ICWiener, 
это не так. 

Усреднение, это, например, покупка второй части по более низкой цене, чтобы СРЕДНЯЯ цена стала лучше. 

Мартингейл сразу заходит на весь объем, который в два раза больше предыдущего. Он не усредняет цену. 
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, усреднение — это частный случай мартингейла — а конкретно, с арифметической прогрессией. Только сделано это не в виде увеличения ставки, а в виде добавления к убыточной ставке.
avatar

ICWiener

Вот пример эквити робота, который усредняется:


Просадка в конце графика обусловлена ручным закрытием всех открытых позиций. Т.е., если нужно завершить работу робота, то убыточные позиции не успеют закрыться в плюс.

Торговля на реальном счете показывает 47% годовых при просадке -8%, если считать по закрытым позициям,
но в моменте просадки бывают существенные. Тест 2008 г. эта стратегия не проходит.

Тем не менее, торгую ее уже 3 года роботом IA.


Да, но только без усреднения. 
Видно, что стратегия прибыльная. На тестах усреднение её вытягивает в плюс, а в реале усреднение может погубить депозит. 
Лучше использовать умеренное реинвестирование. Кривая доходности в итоге может стать круче, а просадки будут меньше. 
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, при депозите 10000 торговля начинается с 0.1

avatar

konkord

Robot-Scalper.ru, если я подключу реинвестирование, то будет еще круче, а если еще и все пары терминала ( надо просто подобрать ширину канала ) и есть еще маленькая хитрость… то будет грааль… скоро выложу результаты тестов…
avatar

konkord

Сергей Сметанин, почему?
avatar

konkord

konkord, вся эта торговля роботами приведет к сливу депозита, вот увидите
Сергей Сметанин, в том то и дело, что сетку я задаю руками ;) если я буду торговать в реальности… а так это просто прогон на дистанции…
avatar

konkord

konkord, давайте уже результаты своей реальной торговли выкладывайте. это все только мечты, в реале будет все по другому
Сергей Сметанин, терпение мой друг… терпение…
avatar

konkord

Так это ж редкие события. У вас вероятность прибыльной сделки процентов 90+. Значит убыточные--редкие события. А это плохо. Рискну предположить, что это что-то типа близких тейков и далеких стопов. Для реалистичности предположите, что ваш стоп не сработал и итоговое проскальзывание составит процентов 10 по цене инструмента. Что будет с эквити в этом случае? А вообще, совет--избегайте редких событий. Они и так могут произойти из-за нетестируемых причин, так зачем еще наживать их на тестах? 
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, не верное предположение!!!
avatar

konkord

шипы вниз это новости ( безработица, процентные ставки ), в эти моменты робота лучше отключать 
avatar

konkord

торговля по сетке ведется с определённым интервалом ;)
avatar

konkord

Типичный контртренд.

avatar

А. Г.

А. Г., снова мимо…
avatar

konkord

konkord, контртренд, хотя может быть и на спреде (статарбитраж) и на волатильности (опционы). Но контртрендовости на торгуемой «цене» (у статарбитража — это спред) это не отменяет.
avatar

А. Г.

А. Г., какие страшные для меня слова вы говорите :))))
avatar

konkord

А. Г., 
не факт. 
У меня есть стратегия с подобной доходностью, но торговля ведется исключительно в сторону тренда/движения.
Вход на коррекции. Стоп умеренный, Тейк-профит на экстремуме. Тейк чаще всего получается больше стопа. Поэтому даже есть вероятность правильного входа 50%, то стратегия уже будет в плюсе. И жестких просадок нет, так как не усредняюсь. 
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, еще бы определить куда тренд ;)
avatar

konkord

konkord, это просто — по новому локальному экстремуму. Куда цена идет, туда и тренд ))
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, «вход на коррекции», значит уже против предыдущего движения, «тейк», т. е. выход против предыдущего движения. Это все типичные признаки контртренда.
avatar

А. Г.

А. Г., 
вход по тренду, но на коррекции. 

Тренд, это когда каждый следующий максимум выше предыдущего и каждый следующий минимум больше предыдущего. Для Шорт аналогично, меньше, меньше.

Поэтому коррекционное движение я не считаю против тренда. Оно в рамках данного тренда, внутри ценового канала. 
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, это трендовый фильтр на контртрендовой системе.
avatar

А. Г.

А. Г., вот оно как оказывается! Теперь буду знать! )))

avatar

Robot-Scalper.ru

робот рассчитан на большие деньги, которые требую минимальную просадку и 20 процентов готовых — инвесторы буду за счастье иметь ( при суммах от 1 ляма вечнозелёных президентов )
avatar

konkord

konkord, вы шутник — 1 лям вечнозеленых в мартингал уже никто не даст — сейчас не 90-е.
Не говоря уже о том, что чтобы получить лям в управление — вы покажите хотя бы лям на брокерском счете, какой-нибудь подобной системой заработанный.
avatar

MadQuant

goryinyich, всё сделаем…
avatar

konkord

сейчас выложу тест на евро -долларе за 2016 год....
пускай тестер обсчитает его…
avatar

konkord

 за 4 месяца уже 30 процентов годовых...
пускай до конца года посчитает, потом выложу…
avatar

konkord

VladMih, не понял вопроса…
avatar

konkord

А почему бы и нет? Мой в тестере вот так торгует:
Но в реале хуже))) По графику похож на кнопку «Получить бабло»
avatar

Чёрный кот

Чёрный кот, за какой периуд?
avatar

konkord

konkord, год. Все сделки одним лотом. 
avatar

Чёрный кот

Чёрный кот, Это наверное в mt4, где в тестере ошибка
avatar

Alexey Kulikov

Alexey Kulikov, мт5
avatar

Чёрный кот

да у всех бывали такие графики :)
в начале деятельности в алго
сразу начинаешь думать о покупках дорогих вещей :)
avatar

vito333

vito333, ага, думаешь о том, что за пару месяцев, ну максимум за полгода, депозит будет удвоен, я его выведу, положу на счет. Ну а дальше буду фигачить на макс рисках и еще за год заработаю процентов 300. На этом и закончу, потому что бабла будет немерено:) Но стоит хотя бы годик поторговать в реальности…
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, когда не следил за рисками, то бывало что удваивал за две недели и бывало что сливал в ноль. Сейчас слежу за рисками, и такой прибыли даже близко нет.
avatar

Чёрный кот


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW