Доверили ли вы торговать такому роботу ?

ICWiener, 
Это не Мартингейл. Это усреднение. Вещи абсолютно разные. Мартин, это удвоение позиции после убыточной сделки. Усреднение, это наращивание позиции когда цена идет против нашей позиции, чтобы улучшить эффективную цену позиции. 

Robot-Scalper.ru, усреднение — частный случай мартина

konkord, как вы это называете — неважно. На графике четко виден мартингейл. Т.е. увеличение ставки при проигрыше.

ICWiener, 
Вам же уже ответили, что это не Мартингейл.
Это усреднение сеткой. Данный способ набора позиции может привести к чрезмерным рискам на направленном рынке. Такую штуку торговать точно нельзя. 

Robot-Scalper.ru, усреднение сеткой — это частный случай мартингейла. Увеличение ставки после проигрыша — будь это увеличение ставки в геометрической или арифметической прогрессии — это все мартингейл. «Сетка» — это увеличение проигрышной позиции.

konkord, против статистики тоже. Зайди на alpari и найди сотни подобных графиков в слитых счетах.

ICWiener, 

усреднение сеткой — это частный случай мартингейла.

Это не так. Вот смотрите.
Пример 1.
Торгуем одним лотом.
Мы купили по 100, цена упала, и мы докупились по 90. 
В итоге, мы усреднили цену на 95. Поэтому данный прием называется УСРЕДНЕНИЕ. Сетка прекрасно это делает. 

Пример 2.
Мы купили по 100 и проиграли. Делаем двойную ставку в любом направлении и по любой цене, и… не происходит никакого усреднения. Весь объем взят по одной цене. Проскальзыванием пренебрегаем, либо используем лимитки, для чистоты эксперимента.

Следовательно, никакая ставка по системе Мартингейл не может считаться усреднением или частным случаем Сетки. 

Robot-Scalper.ru, ок, ладно, пусть это проблема определения понятий. Вы воспринимаете мартингейл только в виде классики — удвоение ставки при проигрыше. Я, лично, воспринимаю мартингейл — как любое увеличение позиции в случае проигрыша (или выигрыша). Делается это методом арифметической прогрессии или геометрической, усреднением или антимартином — для меня безразлично. Гладкость эквити обеспечивается не качеством сделок, а увеличением риска. На этом можно заработать только за счет инвесторов ПАММов и прочей хрени. 

ICWiener, 
для меня теория важна. Если неправильно называть вещи, то это приведет к недопониманию, как в нашем с Вами случае, или к более серьезным проблемам.
Вы пишите 

Я, лично, воспринимаю мартингейл — как любое увеличение позиции 

Если у Вас своя теория и свои определения, то ОК. Это Ваш выбор. Тогда просто не нужно навязывать людям свои новые нормы как устоявшиеся. Трейдинг итак не прост. А из-за ошибок в терминологии путаница только увеличивается.
Я рад, что мы разобрались в сути проблемы. Значит проблемы больше нет! ))

Robot-Scalper.ru, это называется обобщение. Я обобщаю все одним понятием мартин, потому, что все эти системы описываются как «увеличение риска» в зависимости от предыдущей сделки. Вот четыре графика, кто-то сетку делает, кто-то позиции удваивает, кто-то не удваивает позиции, а прибавляет 0,3 к ставке. Суть одна:

ICWiener, 
я же уже сказал, да ради бога, считайте как вам угодно. Только людей не вводите в заблуждение. 
И ещё, вы когда-нибудь задумывались почему системы сделок называются по-разному? Мартингей, Сетка, Пирамидинг? Если всё едино, то почему не называть их одним словом? Подумайте над этим. 

Robot-Scalper.ru, очевидно, что авторы подобных систем пытаются разглядеть в них разные принципы, хотя суть — одна. Я  же, лучше обобщу эти системы и признаю самостоятельно нерабочими. Но, способными улучшать другие стратегии, которые построены не на игре с риском, а на толковых сделках.

konkord, посмотреть на дату и найти сильное безоткатное движение. Там и будет то, что Вы ищите.

ICWiener, 
это не так. 

Усреднение, это, например, покупка второй части по более низкой цене, чтобы СРЕДНЯЯ цена стала лучше. 

Мартингейл сразу заходит на весь объем, который в два раза больше предыдущего. Он не усредняет цену. 

Robot-Scalper.ru, усреднение — это частный случай мартингейла — а конкретно, с арифметической прогрессией. Только сделано это не в виде увеличения ставки, а в виде добавления к убыточной ставке.

konkord, кому-нибудь другому доверил бы с радостью, посмотреть что будет )

konkord, в смысле что тейкпрофит подогнанный детектед. Нет идеи, тупенько — сольёт. Хотя если повезёт может и не сольёт, можно проверить на соседе

konkord, стало быть, по поводу того, что тупенько, возражений нет? )

А. Г., 
не факт. 
У меня есть стратегия с подобной доходностью, но торговля ведется исключительно в сторону тренда/движения.
Вход на коррекции. Стоп умеренный, Тейк-профит на экстремуме. Тейк чаще всего получается больше стопа. Поэтому даже есть вероятность правильного входа 50%, то стратегия уже будет в плюсе. И жестких просадок нет, так как не усредняюсь. 

konkord, это просто — по новому локальному экстремуму. Куда цена идет, туда и тренд ))

Robot-Scalper.ru, «вход на коррекции», значит уже против предыдущего движения, «тейк», т. е. выход против предыдущего движения. Это все типичные признаки контртренда.

А. Г., 
вход по тренду, но на коррекции. 

Тренд, это когда каждый следующий максимум выше предыдущего и каждый следующий минимум больше предыдущего. Для Шорт аналогично, меньше, меньше.

Поэтому коррекционное движение я не считаю против тренда. Оно в рамках данного тренда, внутри ценового канала. 

Robot-Scalper.ru, это трендовый фильтр на контртрендовой системе.

А. Г., вот оно как оказывается! Теперь буду знать! )))

konkord, контртренд, хотя может быть и на спреде (статарбитраж) и на волатильности (опционы). Но контртрендовости на торгуемой «цене» (у статарбитража — это спред) это не отменяет.

konkord, давайте уже результаты своей реальной торговли выкладывайте. это все только мечты, в реале будет все по другому

konkord, год. Все сделки одним лотом. 

Чёрный кот, Это наверное в mt4, где в тестере ошибка

Alexey Kulikov, мт5

vito333, ага, думаешь о том, что за пару месяцев, ну максимум за полгода, депозит будет удвоен, я его выведу, положу на счет. Ну а дальше буду фигачить на макс рисках и еще за год заработаю процентов 300. На этом и закончу, потому что бабла будет немерено:) Но стоит хотя бы годик поторговать в реальности…

Sergey Pavlov, когда не следил за рисками, то бывало что удваивал за две недели и бывало что сливал в ноль. Сейчас слежу за рисками, и такой прибыли даже близко нет.