Блог им. Vanuta

Правило Большого Убытка - он обязательно будет!

Если вы прочитали заголовок, вы уже получили +10% к вашей карме трейдера. Обещаю еще +15%, если дочитаете до конца.

Почти все биржевые гуру учат зарабатывать (никто же не учит никого сливать нарочно).

Однако ради заработка приходится идти на риск, то есть вероятность убытка. Гуру дают немало советов как избегать убытков,  например говорят: всегда ставьте стоп-лоссы. Но череда стопов, как и позиция без стопов, все равно может привести к Большому Убытку. А что делать ПОСЛЕ этого, нам никто не говорит, и оставляет один на один с бедой. Многие думают что гуру не виноват, он же советовал ставить стопы, это я сам начудил, поставил стоп не там, вошел рано… На самом деле ваш гуру не сказал одной важной вещи, поскольку нередко не понимает этого сам — стопы тут не причем.

На  нашем рынке перекладка крупного игрока очень часто влечет значительное изменение цены одной-двух акции при противоположном движении рынка в целом. Поэтому не вовремя и не к месту можно оказаться в акции, которая демонстрирует сильное движение,  когда весь остальной рынок стоит или движется в противоположном направлении —  и это не уникальная ситуация для российского рынка акций. И  для рядового краткосрочного трейдера, не инсайдера, такая ситуация  нередко означает именно это: не повезло. То есть он действовал системно, как и в сотне других случаев, но в этот момент его убыток выходит за рамки запланированного.

Мы играем короткие таймфреймы – нас будут ловить, хотя бы на -5-10-15% от входа, пусть и редко, раз в полгода, но ловить будут!

Так что если мы применяем такую систему, которая нам может давать +60+80% годовых прибыли, то неизбежно будут возникать ситуации, когда наша просадка составит -10-15-20% от депо.

И это не черный лебедь, это  негативная возможность, изначально вшитая в наш короткий таймфрейм. 

Проблема многих трейдеров в том, что они психологически не готовы к Большому Убытку, и не умеют спокойно работать с убыточной позицией.

Даже у опытных трейдеров,  с рыночным стажем пять и более лет, Большой Убыток приводит к сильному психологическому сдвигу, и они начинают чудить, что-то резко править в своей торговой системе,  пытаться что-то исправить эмоциональными входами и выходами.

Самое смешное — и это действительно смешно — что  еще сильнее переживают такой психологический сдвиг от Большого Убытка алготрейдеры и прочие «системные» трейдеры, так как они не могут понять, что же произошло, и у них дымятся мозговые пиксели. И корежит их при этом также, как трехмесячного лудомана, как бы они не хорохорились.

А на самом деле надо просто заранее озаботиться тем, как организовать свою торговлю так, чтобы а) получить Большой Убыток было проблематичным, и б) чтобы с ним продолжать зарабатывать (то есть фиксировать прибыль, несмотря на убыток от незакрытых убыточных позиций, не увеличивая общий размер всех позиций). Именно этому моему умению так удивляются мои недруги, как же так, рынок против тебя — а ты зарабатываешь!

А в этом нет ничего особенного.

Вы же кладете обычно очки на поверхности выше уровня пояса — в этом случае ни вы, ни кто-то другой не сядет на ваши очки, а кроме этого, их легче найти, так как таких поверхностей в доме не так и много. Почему же многие в трейдинге так часто кладут очки на пол?

В своей брошюре на 150 страниц (можно даже назвать ее мини-книгой), которую я планирую опубликовать БЕСПЛАТНО в электронном издательстве в самое ближайшее время, я готов поделиться модельными приемами и стратегиями, в которые уже вшиты ограничения на многие неправильные действия трейдера.

В связи с этим предложение всем, особенно моим виртуальным друзьям, которых у меня больше чем у кого либо на смартлабе, больше тысячи:

Кто готов вдумчиво и внимательно прочитать эту брошюру и дать мне обратную связь, пишите мне в личку, или на почту, указанную в профиле.

Вы узнаете ценную информацию раньше других, а я  получу обратную связь, вашу критику и замечания на тезисы, в отношении которых возможно у меня уже замылился взгляд. И это поможет мне улучшить текст до его всеобщей публикации, чтобы не было как с Книгофеем.

Согласны? Тогда чуть позже я соберу предложения и сообщу о дате предварительного чтения моей мини-книги!



★24
Побольше бы именно таких постов. 
интересно будет прочесть
avatar

яже иванов

о тильте написана не одна сотня книг, от тех кто в нем живет. 
avatar

Dmitriy Redko

Dmitriy Redko, ты не понял, книга не о тильте вообще. а  о том, как выстроить свою торговлю, чтобы достаточно комфортно было противодействовать убыткам и продолжать зарабатывать даже при наличии убыточных позиций
avatar

Vanuta

Vanuta, всю психологию торговли уже давным давно разобрали покеристы. Потому я глубоко сомневаюсь, что можно что то новое в этом сделать, очередной компилят с поправкой на специфику? 
avatar

Dmitriy Redko

Dmitriy Redko, покеристы разбирают свои погремушки. я сам хорошо знаю эту тему.  так вот большой убыток на бирже — приходит нередко ДО тильта. и без всякой психологии необходимо выстроить защитные механизмы
avatar

Vanuta

Vanuta, да тильт он везде один, механику то не изменишь, отбиться срочно и так далее. Не, я так то с огромным интересом почитаю.  А так, в этом году у меня есть сомнения в значимой февральской коррекции, хотя конечно хотелось бы кой чо пересобрать с портфеля, дороговато то что хочется 
avatar

Dmitriy Redko

Dmitriy Redko, нет тильт биржевой особенный, он как раз вовсе не «отбиться срочно». в общем есть нюансы. а чтобы прочитать раньше других — надо оставить ЗАЯВКУ))
avatar

Vanuta

Vanuta, да такой же. Один  в один. Ну если своими конечно торгуешь, чужими не пробовал, там может и по другому. Я когда в первую просадку сел, аж под ложечкой через неделю засосало… всё как в детстве) Прям вот один  в один. Лет 8 не тильтовал и тут надо же) Ух)
avatar

Dmitriy Redko

Dmitriy Redko, не-не, по другому)) ты про ощущения, а я про действия. и причем реально до 5 лет стажа не спасает.
avatar

Vanuta

Vanuta, ну может быть, у меня на автомате отрубилось. Ресет, текущее депо за начальное и погнали дальше. Что там с заявками то?
avatar

Dmitriy Redko

Dmitriy Redko, да ничего)) готов прочитать среди первых, и дать обратную связь — просто скажи
avatar

Vanuta

Vanuta, ну если дня три-четыре будет на обратную связь то конечно готов) 
avatar

Dmitriy Redko

Dmitriy Redko, да можно и больше)) просто важно  получить критику до публикации, чтобы не было как с Книгофеем.
avatar

Vanuta

Vanuta, Гениальный пост! Молодец, Ванюта! Все правильно. Рано или поздно поймаешь три сигмы
avatar

kbrobot.ru

Давно не писал по рынку.
Боковика не получается — выходит снижение (коорекция). И ГП завис на 158.5. Какие мысли нынче по Мамбе и ГП?
avatar

НеоМэн

НеоМэн, по рынку я писал ВЧЕРА))))

я лично наблюдаю и играю боковик. я полагаю что до конца января мы вернемся к 169-170 по сберу, и к 335-3400 по лукйолу. это будет перед февральской коррекцией
avatar

Vanuta

Vanuta, извини, вчера не заметил.
ОК. Может быть и боковая коррекция у нас пока запад не стал корректироваться. Ну и ГП на этой неделе точно хуже рынка. И не факт, что и он не сходит в район 144-142.
И какие у тебя мысли по евро\баксу и рубль\баксу?
avatar

НеоМэн

НеоМэн, может сходит. поэтому я и продал его тогда, так как он потерял скорость заработка. но возможно 150-152 устоит и под конец января он вернется к 160+
avatar

Vanuta

Vanuta, а вообще, какой диапазон для ГП до конца года ты бы определил — 142-165(69) или другой?
avatar

НеоМэн

НеоМэн, пока не могу сказать. по сберу жду  под 150 до середины марта, и к 135 до середины лета

а по ГП не знаю пока. факт что закрыли год слабо, под 155, и теперь вопрос, не остановит ли 170
avatar

Vanuta

НеоМэн, я пока в лонге лукойла и в шорте татнефти —  лук жду к 3300-3320, пока татка идет к 412-415.
avatar

Vanuta

НеоМэн, на сегодняшнем дневном стриме разбирали — сбер 161-162 по идее покупка, лук на мой взгляд не ниже 3180, газпром 152 примерно. при этом татка и северсталь могут -4-5%. в целом ниже ММВБ 2150 не вижу в январе пока что.
avatar

Vanuta

Понравилась чья-то фраза: торговать в плюс легко, пока не пытаешься зарабатывать больше. Вот и весь секрет
avatar

cobs

cobs, ну зерно в этом есть. все беды от желания заработать больше, чем положено по таймфрейму.

но Большой Убыток приходит ко всем, даже к тем, кто без плечей
avatar

Vanuta

Готов. Отправляйте
avatar

void

void, я пока собираю заявки

чтобы был порядок
avatar

Vanuta

С удовольствием прочел бы.(alexbasin@yandex,ru)
avatar

Брокер БОБ

Брокер БОБ, записываю!
avatar

Vanuta

Стопы нужны, они просто необходимы, без них не будет никакой торговли..., скажу больше без них невозможно заработать.
И нужны они только с одной целью… чтобы их сбивать. Сотни тысяч людей бессонными ночами изучая труды трейдерских гуру, ставят стопы как учили и не понимают одной простой вещи, они заранее обречены на потерю денег. 
Когда приходит понимание того что тебя разводят… обычно после пары крупных слитых депо. Сливают все 100%, только для одних это разбитые мечты, а для других это плата за опыт.
А потом приходит понимание как это все работает.....
По публикациям, вот против… категорически… ненужно раскрывать тайны рынка… он изменится и снова придется искать… искать наощупь… ту изюминку которая позволяет зарабатывать.
Чего хотите-денег( тогда зачем бесплатно), славы- не оценят уверен (очень немногие оценят), остальные плюнут в след… и скажут х… я.
Так что не плюсую, хотя согласен с каждым словом. 

avatar

Aleksandr

Aleksandr, да не тайны рынка это. вот в чем прикол. рынку на эти «тайны» пофигу. а мы садимся и садимся на свои же очки
avatar

Vanuta

Да не тайны конечно… это я так… все очевидно… сейчас. 
avatar

Aleksandr

Мне будет интересно почитать (dm_2008 @ mail.ru)
avatar

Dm

Dm, дело не в почитать)) раньше всех почитать по идее можно за ваши замечания и обратную связь))) так задумывалось))

но я вас записал))
avatar

Vanuta

Vanuta, Так я не отказываюсь дать обратную связь :) это ж как условие было описано, я готов ;)
avatar

Dm

Готов дать обратную связь. Интересная тема )
avatar

Иван Андреев

Иван Андреев, я записал тебя!
avatar

Vanuta

Vanuta, приветствую.
Готов почитать и дать отзыв. Только предупреждаю сразу — смогу только в феврале. Весь январь занят абсолютно.
Анатолий Батухин, неважно когда ты занят. я буду  терпеливо ждать.
avatar

Vanuta

Друзья правды не скажут. В рецензенты надо звать drozd73, ну и далее по списку))
avatar

monte_carlo

monte_carlo, я предложил решпекту, но он сказал, что любит писать критику по наитию, а не на заказ.

мне нужна помощь от людей, которые осилят текст, так как это не букварь. так что «дрозды и далее по списку» отпадают.
avatar

Vanuta

Vanuta, тема интересная. Запиши меня.
Что нужно еще ? 
avatar

jurgen

jurgen, отзыв потом, по прочтении, по форме мини-анкеты. это в идеале.
avatar

Vanuta

Vanuta, хороший пост. Очень грамотный подход на обратную связь с читателем. 
Обязательно прочитаю, что ты напишешь в брошюре.
Серёга (Серый), окей, записываю!)) или погоди,  ты без отзыва? тогда уже потом, вместе со всеми.
avatar

Vanuta

Плюсанул. Но.
Правило Большого убытка — это всего лишь следствие из одного из Законов Мэрфи. Так что. если в книге перечисляются аналогичные правила, пожалуй, откажусь от нее.
ИМХО, торговлю нужно строить так, чтобы данное правило сработало вне торгового интервала. к примеру, лет через 60.
Да и стопы бывают разные, короткие и резервные («все пропало»).
А еще у меня сегодня из-за глюков у брокера дважды не сработали стопы, закрывался руками. Но убыток оказался вполне приемлем.
Кухонный трейдер, правило большого убытка не имеет отношения к законам мерфи.
avatar

Vanuta

Vanuta, здесь третье следствие из закона Мерфи. Сравните.

Кухонный трейдер, у мерфи про другое.

Правило Большого Убытка говорит о том, что действуя разумно и рационально, системно и расчетливо, имея торговое преимущество в каждой сделке, в итоге в какой-то момент мы получим Большой Убыток, не вытекающий из риска каждой совершенной сделки и не связанный с нашими действиями.

а теперь сравните с вашим третьем следствием:

«Если есть несколько возможных вариантов исхода каждого из событий, и часть вариантов является нежелательной, причём в разной степени, то при возрастании количества испытаний вероятность выпадения наиболее нежелательного варианта стремится к единице»

вы мне про математику)) а про «НЕ ПОВЕЗЛО»

avatar

Vanuta

Большой убыток при системной торговле бывает только на смене фазы рынка, если исключать всякие глобальные форс-мажоры. Когда он сложен именно из череды сделок, а не одной большой убыточной. Особенно на ручной торговле — не успеваешь перестоится психологически, если у тебя однотипная ТС. И варианта всего два, либо ты по прежнему торгуешь отбой, когда уже пошли в тренд, либо думаешь что он вот-вот начнется когда пошли в пилу. С трендовой ТС в этом случае проще —  ТФ уменьшить и продолжать торговать импульсные модели с короткими целями.
avatar

Storm Hold

Storm Hold, И вроде верно пишешь, да только тренд видно, когда он уже пол пути прошел… ошибиться можно одинаково, что с МТС что вручную.
avatar

Dm

Storm Hold, именно что есть другие варианты как работать с убыточной позицией.
avatar

Vanuta

Vanuta, С удовольствием почитаю книгу, когда будет. Я варианты тоже знаю, только не всем они подойдут психологически. Гибкость нужна. Иначе можно просто накосячить еще больше. Сам их не очень люблю. Может что-то новое для себя узнаю.
avatar

Storm Hold

Storm Hold, окей, записываю вас! только не ждите  слишком многого, я не из будущего к вам))
avatar

Vanuta

Как раз перед НГ была у меня ситуация. До того максимальная серия (торгую интрадей с короткими стопами) была 9 штук подряд, а тут как кран прорвало — 20 стопов один за другим без всяких подсластителей.

Спасло то, что запас риска на депозит поставила более чем в два раза от исторической просадки. Был бы достигнут — вперед за новой ТС. А так только и оставалось, что продолжать долбить в одну точку по алгоритму, как и раньше. За три следующих трейда все отбила потом. 

Исходя из своего опыта думаю, что большие потери можно принимать более-менее адекватно и продолжать торговать относительно спокойно только при наличии «стопа» на ТС в целом, а также плана Б на случай, если он будет достигнут.
avatar

Светлана

Здравствуйте! Готов тоже прочитать и с условием обратной связи
avatar

Алексей

Алексей, океюшки, записываю! думаю  через недельку будет письмо и ссылка на скачивание
avatar

Vanuta

Vanuta, И меня запишите
Максим Макаров, океюшки, записал!
avatar

Vanuta

Иван скинь  мне пожалуйста!

От себя скажу: У меня общий риск заложен 15%, а максимальный убыток исторический был 16 с лишним процентов, в тот год было 3 просадки по счёту, ещё 2 около 10-13%. И… в целом заработал 270% за год. Обычно намного меньше.

Как я выхожу из просадки?
Сразу прекращаю любые действия на рынке, но мне проще так как у меня есть основная работа, кстати тоже в торговле. Также у меня девушка работает, денег вполне хватает на жизнь, а на брокерском счёте, так сказать коплю деньги только за счёт операций на рынке. Не разу не снимал за 4 года, и не разу не добавлял к счёту. Просто коплю до определённого уровня.

После того как торговля приостановлена до конца текущего месяца, я не смотрю в торговый терминал, в программу где провожу анализ. Вообще за рынком не смотрю.
Позже на 1 число следующего мес. я очень осторожно открываю позиции на рынке, так скажем точечно. Но, стараясь, чтоб их было сразу несколько, вероятность в этом случае увеличивается быстрей выйти из просадки.
Я вообще не считаю одну сделку за сделку. Только портфель сделок одновременно, риски при этом снижаются.


avatar

Grad

Grad, записываю вас, но у вас уже целостный подход!
avatar

Vanuta

Vanuta, Мне всё равно интересно почитать
avatar

Grad

не читал, но плюсик поставил
avatar

Ruscash

@Проблема многих трейдеров в том, что они психологически не готовы к Большому Убытку, и не умеют спокойно работать с убыточной позицией.@

+++
avatar

Krechetov

Приветствую, так же готов поучаствовать
Сергей Прокопенко, окей, записал вас!
avatar

Vanuta

у меня по одной из страт убыток может быть 1 к10
т.е один убыток, перекрывает серию в 10 плюсовых трейдов. 
Т.е 10 плюсовых трейдов отобъют один убыток. 

Вероятность плюсовой сделки 80% 

avatar

amigo703

drmarten703, ну у вас уже все в шоколаде. вы — небожитель фондовых рынков
avatar

Vanuta

Vanuta, я только учусь =)))
avatar

amigo703

Готов прочитать среди первых :) 

Быстро не обещаю (в нике всё сказано :).

А вообще, зачем очередной грааль палишь? :) того гляди все зарабатывать начнут. Как кормиться потом?

Медленный Торопыжка, это больше, чем грааль — это источник новых граалей))

 в общем записал, что начнешь читать среди первых, а закончишь среди последних))
avatar

Vanuta

С удовольствием ознакомлюсь и предоставлю фидбек.
avatar

Les Paul

Les Paul, окей, записываю вас!
avatar

Vanuta

Что хорошего в виртуальных друзьях?
Я вот например знаю и читаю 80% своих друзей.
Мне было бы очень сложно если бы их было столько много.
avatar

Иван Петров

Иван Петров, мне так удобнее стало. ну фактически это сайт в сайте получается. я читаю ленту друзей, и всем плюсую. а они видят в своей ленте меня, даже если я в бане — а банить меня стали часто.

больше плюсуют меня в целом — а значит посты выходят в лучшее, и их читает максимальное возможное количество посетителей.

ну и еще пару положительных моментов
avatar

Vanuta

Интересно будет прочитать.
avatar

FINN

FINN, я вас записываю?  просьба дать обратную связь по возможности развернутую, с целью улучшения текста до публикации.
avatar

Vanuta

Vanuta, меня еще можно записать, меня удивляет когда народ не может сказать размеры дневных и ночных обвалов по той же акции, это ж основа риск менеджмента, то есть зная что акции сбера обсерались на 20% за день и сколько раз, так же как и число и размер падения по ночам за последние 15 лет, а черный лебедь для меня это когда РТС и голубые фишки дриснут процентов на 50 за день или за час
avatar

_____Life_Line

_____Life_Line, Если вы дадите мне обратную связь, то конечно с удовольствием запишу вас в число первых читателей!
avatar

Vanuta

Vanuta, в профиле есть ссылка на страницу контакта, в личку не могу пока написать, рейтинг лоховской
avatar

_____Life_Line

_____Life_Line, в профиле есть ссылка на почту: vanutar@yandex.ru
avatar

Vanuta

и меня плз sa-sha-01@yandex.ru
avatar

klimvv

klimvv, записал! надеюсь  в конце этой недели
avatar

Vanuta


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW