Стопы с помощью индикатора ATR

Лобаныч,
1. На тех рынках, где торговля идет круглосуточно, нет понятия открытие и закрытие. Хотя ряд трейдеров считают, почему-то, что за дневной, как эталонный, нужно принимать интервал по GMT.

2. А как же без стопов? Но это ведь не тема топика. Я просто хотел сказать, что если войти в сделку и оказаться против тренда, то совершенно не важно, сколько ATRов и откуда отложенных, надо применять. Тренд уйдет и на 1 и на 2 и на 10 ATR.

Напрашивается вывод, что из множества способов установки стопа, ATR — не самый лучший. Кроме того, период расчета ATR никак не учитывает изменяющуюся непредсказуемо волатильность — если две недели на рынке было затишье, то, по закону подлости, когда Вы войдете в сделку с малым стопом (2*ATR, 3*ATR), она вдруг вырастет — что и случается всегда после периодов застоя — и снесет любой Ваш малый стоп. 

Лобаныч, смотрите, если у Вас АТР за месяц равен 100, но состоит из 11-ти 50 пунктовых и 11-ти 150 пунктовых свечек, появляющихся в случайном порядке, понятно же, что стоп в 100 п будет вынесен с 50% вероятностью. Другое дело, если Вы взяли не АТР а вероятностное распределение ценовых диапазонов, а потом сделали ставку на  маловероятные диапазоны в качестве стопа. Но, повторюсь, Вы будете, в большей степени,  зависеть не от АТР, а от того, трендовая это сделка или контр-трендовая. В сделке по тренду шансы попасть на стоп ниже.
Но если Вы знаете, как отличить одну от другой, то и стопы надо ставить не по АТР, а по критерию тренда (Вашему или общепринятому).  

зарабатывающий трейдер говорит от входа нужно считать, а вы от открытия

АТР как бы «гарантирует» что за текущий день цена не пройдет больше какой-то дистанции. Но ведь меряется эта дистанция всегда  от начала дня. Где бы Вы ни вошли в сделку, «сегодня» Вы «гарантированно» не получите стоп если воспользуетесь АТР.  Но, я полагаю, Ваша задача — не получить стоп не только сегодня, но и завтра с послезавтрой))). Значит, отмерять можно откуда угодно.