Кирилл Ильинский, Владимир Твардовский, Илья Коровин и я (такой маленький)

И как можно остаться в стороне, если даже Кирилл Ильинский выложил это на своем фейсбуке. (имеется ввиду страничка. Компанию Кирилл пока не купил). Один час 12 минут. Просмотрел. Думал что Твардовский КТН, а он доктор. Если кто ни будь, когда ни будь смотрел лекции Кирилла Ильинского, то обратил внимание, что он использует очень много «ненормативной лексики». Ну это как, приходит к вам сантехник и все объясняет, а вы этих слов не знаете. Аналогично проходил батл между ВТ и ИК. Сантехник  и Ботаник. И мне бы хотелось перевести некоторые потуги нашего Сантехника фондового рынка объяснить, что все немного по другому.

Попробую без математики (ненормативной лексики). Для этого я предложу свою стратегию по которой я готов торговать днем и ночью за ваши с нами деньги. Итак, ТС без индикаторов. Как только ваши-наши боблосы попадают ко мне я вхожу в рынок. То есть покупаю Ришку в размере 3 лота. К примеру по 112500. Как только цена доходит до 119859,  я получаю тейк и фиксю прибыль 22079. ГО позиции около 50 тысяч, так что почти 50%, и поэтому следующие 3 месяца я не торгую. НО! Может случиться так, что цена пойдет в сторону Юга. Тогда я начну покупать еще лотов. Примерно на 100000 у меня будет 4 лота. На 90000 – 34 лота, на 85000- 50 лотов и т.д. (ГО 50 лотов составит 667000 прим автора). Однако, каждый раз, когда цена будет откатываться на север, я буду продавать понемножку и фиксить прибыль. Когда цена будет останавливаться в коридоре, а мы через каждых 15 рублей покупаем и продаем, то все будет хорошо (смотрите мой пост «Дрочил, рука устала» smart-lab.ru/blog/340530.php Таким образом за три месяца отпуска цены на Мальдивах (это юг) я смогу накосячить прибыли 22079. Правда ГО мне надо ляма полтора. Но при таком кап вложении получается 5% годовых, да еще надо со мной поделиться вашими нашими деньгами. Зато у меня «работа» будет. (Хотя, на самом деле, я бы купил FXMM и сам бы пошел на Юг (Мальдивы).

— Да это же Мартин! Мартышка е-я, Мартингейт,  которым на бинарах офигачивают. Скажет вдумчивый читатель. И будет не прав. Потому что это стратегия продажи дальних опционов на Ришку. Давайте посмотрим внимательно.

Отступив от текущей цены на 25% как советует ИК мы продаем 85000 страйк 100 опциков по 220,79 рублику мартовская серия. (дельта 3, типа мы три фюча купили). В марте мы получим 22079, а может и раньше, если на север. ГО при этом 252 тысячи. За три месяца 8,7% или 35% годовых. Красиво. НО! Где там наши Мальдивы? Я, конечно, не читал книгу «Про Лысых», но читал в 10-м классе «Алгебру и начало анализа», поэтому хочу ввести арифметический термин «Стрес Тест». Что будет если цена уедет на Мальдивы, поближе к 85000 страйку. Делльта (кол купленных фьючей) будет соответствовать моей стратегии. Ну наверное повысится ГО. К примеру: ГО 110000 страйка на 100 опциков около ляма сейчас. Наверное, спишут вариационку 400 тысяч. То есть без сложного дифференциального  исчисления и разложения на ряды Тейллора полтора ляма надо иметь по лубэ. При этом дельта такой позиции будет меняться точно так же как и в моей стратегии, да и доходность будет как у меня. Но под Мартингейт мне денег ни кто не даст, а вот под опционную стратегию в которой я продаю время, волатильность, хеджирую методом авторегрессивной условной гетероскедастичности. Вот это да! Хотя, на самом деле, это обычная направленная стратегия с использованием мартингейта. А в обычной направленной стратегии нужна интуиция, опыт, железные яйца, короче все кроме «Алгебры и начала анализа».  И в этом ИК прав.

Где же нужна математика? Математика нужна там где деньги. Что бы понять, что лучше: продать края или купить облигацию. Там где деньги, нельзя использовать интуицию, опыт и железные яйца. Последние могут оторвать, опыт может подвести, а интуицию под ГО не принимают. Под деньги нужна модель. И эта модель математическая. Ну и «число». А именно: сколько надо иметь на депо, что бы продавать хвосты.

Ну и я вас всех люблю и хочу поздравить с наступающим. Не хотел ни кого обидеть если что. Давайте все вместе поржом. А имеющий уши….