SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. RomSunZ
Ранжирование векторов коинтеграции
- 19 октября 2016, 18:30
- |
Столкнулся с проблемой ранжирования векторов коинтеграции. Возьмем пример с избитым спредом сбер-сберп.
Результатом тестов коинтеграции являются два варианта: +121.0080 * SBERP+1.0000 * SBER и +1.2353 * SBERP-1.0000 * SBER.
Спреды приведены ниже:
Коинтеграции на этой выборке нет, но в данном случае это и не важно, т.к. выборка просто наглядно показывает проблему.
С точки зрения компьютера первый вариант более стационарный, т.к. например p-value теста на стационарность Дики-Фуллера в первом варианте меньше, чем во втором в несколько раз, что видно и на глаз. Но с человеческой же точки зрения предпочтителен второй вариант не смотря на то, что наблюдается некоторая трендовость выборки, т.к. первый вариант просто не имеет смысла в этом конкретном спреде. Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой и может посоветовать, какие параметры можно использовать для ранжирования? У меня на ум пришло только использовать размах колебаний выборки и отношение коэффициентов.
Результатом тестов коинтеграции являются два варианта: +121.0080 * SBERP+1.0000 * SBER и +1.2353 * SBERP-1.0000 * SBER.
Спреды приведены ниже:
Коинтеграции на этой выборке нет, но в данном случае это и не важно, т.к. выборка просто наглядно показывает проблему.
С точки зрения компьютера первый вариант более стационарный, т.к. например p-value теста на стационарность Дики-Фуллера в первом варианте меньше, чем во втором в несколько раз, что видно и на глаз. Но с человеческой же точки зрения предпочтителен второй вариант не смотря на то, что наблюдается некоторая трендовость выборки, т.к. первый вариант просто не имеет смысла в этом конкретном спреде. Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой и может посоветовать, какие параметры можно использовать для ранжирования? У меня на ум пришло только использовать размах колебаний выборки и отношение коэффициентов.
350
Читайте на SMART-LAB:
⚡️ ПАО «СТГ» на IR-форуме Московской биржи «Код IR: проверка на прочность»
Сегодня команда ПАО «СТГ» принимает участие в ключевом событии для IR-сообщества — форуме Московской биржи, который объединяет регуляторов,...
11:35
Каждый девятый родитель выделяет ребенку свыше 10 тыс. рублей на карманные расходы
Каждый третий родитель выделяет на карманные расходы ребенка школьного возраста до трех тысяч рублей в месяц, 35% родителей позволяют...
11:40
RomSunZ, каких именно корзин? Задача ведь не в том, чтобы автоматизировать то, не знаю что.
Если у меня есть система зарабатывания на корзинах, логично отбирать те корзины, где есть доход и ограничены риски. Если такой системы нет, то и в отборе корзин смысла нет.
Впрочем, для личного совершенствования это может быть полезно.
SBER-SBERP*(av(SBER)/av(SBERP)).
Но я лично такое торговать не хочу.