Блог им. RomSunZ

Ранжирование векторов коинтеграции

    • 19 октября 2016, 18:30
    • |
    • RomSunZ
  • Еще
Столкнулся с проблемой ранжирования векторов коинтеграции. Возьмем пример с избитым спредом сбер-сберп.
Результатом тестов коинтеграции являются два варианта: +121.0080 * SBERP+1.0000 * SBER и +1.2353 * SBERP-1.0000 * SBER. 
Спреды приведены ниже:
Ранжирование векторов коинтеграции
Коинтеграции на этой выборке нет, но в данном случае это и не важно, т.к. выборка просто наглядно показывает проблему.
С точки зрения компьютера первый вариант более стационарный, т.к. например p-value теста на стационарность Дики-Фуллера в первом варианте меньше, чем во втором в несколько раз, что видно и на глаз. Но с человеческой же точки зрения предпочтителен второй вариант не смотря на то, что наблюдается некоторая трендовость выборки, т.к. первый вариант просто не имеет смысла в этом конкретном спреде. Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой и может посоветовать, какие параметры можно использовать для ранжирования? У меня на ум пришло только использовать размах колебаний выборки и отношение коэффициентов.
8 комментариев
Надо идти от задачи. Но если Вы хотите торговать контртренд на парах, заранее предупреждаю, задачка сложная, риски в контртренде обычно трудно поддаются прогнозированию и расчету.
avatar
SergeyJu, вопрос торговли здесь не рассматривается. Мне интересно найти параметры временного ряда, которые помогут компьютеру в подобных случаях выбрать второй вариант. 
avatar
RomSunZ, в чем состоит задача-то?
avatar
SergeyJu, Задача банальна — автоматизировать процесс тестирования и отбора корзин, т.к. в ручную долго и нудно.
avatar

RomSunZ, каких именно корзин? Задача ведь не в том, чтобы автоматизировать то, не знаю что. 
Если у меня есть система зарабатывания на корзинах, логично отбирать те корзины, где есть доход и ограничены риски. Если такой системы нет, то и в отборе корзин смысла нет.

 

avatar
SergeyJu, Вы забегаете вперед паровоза. Торгуется спред (не важно какой), но чтобы понять имеет ли смысл торговать спред нужно провести его анализ: выбрать коэффициенты, проверить коинтегрированность, стационарность, размах и т.п., после чего уже смотреть получится что-то на нем заработать или нет с учетом ГО, спредов в стакане и комиссий. Мой вопрос относится к первой части (анализ спреда на тестовой выборке и последующая проверка спреда на проверочной выборке). Система торговли в данном контексте не рассматривается и не участвует вообще.
avatar
RomSunZ, тогда Вы изучаете сферического коня в вакууме. Потому что Вы решаете отсутствующую задачу.
Впрочем, для личного совершенствования это может быть полезно. 
avatar
RomSunZ, если есть желание получать рыночно-нейтральные корзины, то примерный вид должен быть такой:
SBER-SBERP*(av(SBER)/av(SBERP)).
Но я лично такое торговать не хочу.
avatar

теги блога RomSunZ

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн