SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. RomSunZ
Ранжирование векторов коинтеграции
- 19 октября 2016, 18:30
- |
Столкнулся с проблемой ранжирования векторов коинтеграции. Возьмем пример с избитым спредом сбер-сберп.
Результатом тестов коинтеграции являются два варианта: +121.0080 * SBERP+1.0000 * SBER и +1.2353 * SBERP-1.0000 * SBER.
Спреды приведены ниже:
Коинтеграции на этой выборке нет, но в данном случае это и не важно, т.к. выборка просто наглядно показывает проблему.
С точки зрения компьютера первый вариант более стационарный, т.к. например p-value теста на стационарность Дики-Фуллера в первом варианте меньше, чем во втором в несколько раз, что видно и на глаз. Но с человеческой же точки зрения предпочтителен второй вариант не смотря на то, что наблюдается некоторая трендовость выборки, т.к. первый вариант просто не имеет смысла в этом конкретном спреде. Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой и может посоветовать, какие параметры можно использовать для ранжирования? У меня на ум пришло только использовать размах колебаний выборки и отношение коэффициентов.
Результатом тестов коинтеграции являются два варианта: +121.0080 * SBERP+1.0000 * SBER и +1.2353 * SBERP-1.0000 * SBER.
Спреды приведены ниже:
Коинтеграции на этой выборке нет, но в данном случае это и не важно, т.к. выборка просто наглядно показывает проблему.
С точки зрения компьютера первый вариант более стационарный, т.к. например p-value теста на стационарность Дики-Фуллера в первом варианте меньше, чем во втором в несколько раз, что видно и на глаз. Но с человеческой же точки зрения предпочтителен второй вариант не смотря на то, что наблюдается некоторая трендовость выборки, т.к. первый вариант просто не имеет смысла в этом конкретном спреде. Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой и может посоветовать, какие параметры можно использовать для ранжирования? У меня на ум пришло только использовать размах колебаний выборки и отношение коэффициентов.
329
Читайте на SMART-LAB:
Сделаем больше бесплатного софта в России
Сегодня продолжаем разговор о том, как сделать так, чтобы в России было больше бесплатного и качественного софта для трейдинга. Например: выбор не...
11:03
Группа «ПИК» показала неоднозначные результаты по МСФО за 2025 год: снижаем целевую цену
30 апреля на фоне умеренного роста фондового рынка акции строительной группы «ПИК» показали динамику чуть хуже рынка, подорожав на 0,11%, до 535,6...
16:46
RomSunZ, каких именно корзин? Задача ведь не в том, чтобы автоматизировать то, не знаю что.
Если у меня есть система зарабатывания на корзинах, логично отбирать те корзины, где есть доход и ограничены риски. Если такой системы нет, то и в отборе корзин смысла нет.
Впрочем, для личного совершенствования это может быть полезно.
SBER-SBERP*(av(SBER)/av(SBERP)).
Но я лично такое торговать не хочу.