Блог им. RomSunZ

Ранжирование векторов коинтеграции

    • 19 октября 2016, 18:30
    • |
    • RomSunZ
  • Еще
Столкнулся с проблемой ранжирования векторов коинтеграции. Возьмем пример с избитым спредом сбер-сберп.
Результатом тестов коинтеграции являются два варианта: +121.0080 * SBERP+1.0000 * SBER и +1.2353 * SBERP-1.0000 * SBER. 
Спреды приведены ниже:
Ранжирование векторов коинтеграции
Коинтеграции на этой выборке нет, но в данном случае это и не важно, т.к. выборка просто наглядно показывает проблему.
С точки зрения компьютера первый вариант более стационарный, т.к. например p-value теста на стационарность Дики-Фуллера в первом варианте меньше, чем во втором в несколько раз, что видно и на глаз. Но с человеческой же точки зрения предпочтителен второй вариант не смотря на то, что наблюдается некоторая трендовость выборки, т.к. первый вариант просто не имеет смысла в этом конкретном спреде. Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой и может посоветовать, какие параметры можно использовать для ранжирования? У меня на ум пришло только использовать размах колебаний выборки и отношение коэффициентов.
328
8 комментариев
Надо идти от задачи. Но если Вы хотите торговать контртренд на парах, заранее предупреждаю, задачка сложная, риски в контртренде обычно трудно поддаются прогнозированию и расчету.
avatar
SergeyJu, вопрос торговли здесь не рассматривается. Мне интересно найти параметры временного ряда, которые помогут компьютеру в подобных случаях выбрать второй вариант. 
avatar
RomSunZ, в чем состоит задача-то?
avatar
SergeyJu, Задача банальна — автоматизировать процесс тестирования и отбора корзин, т.к. в ручную долго и нудно.
avatar

RomSunZ, каких именно корзин? Задача ведь не в том, чтобы автоматизировать то, не знаю что. 
Если у меня есть система зарабатывания на корзинах, логично отбирать те корзины, где есть доход и ограничены риски. Если такой системы нет, то и в отборе корзин смысла нет.

 

avatar
SergeyJu, Вы забегаете вперед паровоза. Торгуется спред (не важно какой), но чтобы понять имеет ли смысл торговать спред нужно провести его анализ: выбрать коэффициенты, проверить коинтегрированность, стационарность, размах и т.п., после чего уже смотреть получится что-то на нем заработать или нет с учетом ГО, спредов в стакане и комиссий. Мой вопрос относится к первой части (анализ спреда на тестовой выборке и последующая проверка спреда на проверочной выборке). Система торговли в данном контексте не рассматривается и не участвует вообще.
avatar
RomSunZ, тогда Вы изучаете сферического коня в вакууме. Потому что Вы решаете отсутствующую задачу.
Впрочем, для личного совершенствования это может быть полезно. 
avatar
RomSunZ, если есть желание получать рыночно-нейтральные корзины, то примерный вид должен быть такой:
SBER-SBERP*(av(SBER)/av(SBERP)).
Но я лично такое торговать не хочу.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Результаты Ленты по РСБУ не отражают реальной ситуации с ее бизнесом
Лента отчиталась по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ/РПБУ) за 2025-й убытком в размере 106,2 млн руб. против прибыли 214,3 млн...
Фото
Нюансы алготрейдинга. Эмулятор OsEngine. Тестирование роботов в реале в режиме «бумажной торговли»
Друзья мои, всем профитов! Запуск нового алгоритма на реальном счете всегда сопровождается стрессом, особенно если вы только знакомитесь с...
Фото
Совет директоров ПАО «ЭсЭфАй» рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 рублей на акцию
10 апреля 2026 года состоялось заседание совета директоров ПАО «ЭсЭфАй». Совет директоров среди других вопросов повестки дня рассмотрел вопрос...
Фото
ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?
ДВМП отчитался за 2025 год: 2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь...

теги блога RomSunZ

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн