Блог им. Alex64

Игра от диапазона

    • 19 октября 2016, 10:41
    • |
    • Alex64
  • Еще
В последнее время только ленивый не отметился, что ныне рубль — это самая тихая гавань. Вчера даже Морган Стенли, что-то  изрек в пользу рубля. Поскольку у меня все позы в рублях, самое время озаботиться валютными рисками. Вот такая поза:                                  gyazo.com/28e8c9c69f5972dc6dd57cfbc5ea75f2
Если уходим ниже 63, левую часть преобразую в стредл, если 63-64, что скорее всего, то не делаю ничего, если выше 65, снимаю компенсацию валютного риска.
★2
39 комментариев
Вроде норм — только че-то мудрено — хотя с другой стороны без купленных опционов ГО будет больше
avatar
Ruscash
Так то купленные опционы — это основа, задача проданных компенсировать распад по купленным.
avatar
Alex64
Alex64, можно еще продать 70-71 страйк — то же копеечку заработаешь
avatar
Ruscash
ruscash, не-е, именно что копеечку, в настоящее время сопоставимую с комиссом. У меня еще заявки на 65 коллы не исполнились.

avatar
Alex64
Не знаю, почему была построена именно такая позиция, но, на мой взгляд, можно было построить гораздо эффективнее.
Строим спред:
фьюч SI +25
пут  63 +25
колл 64 -25
Убыток ограничен, максимальный профит выше, чем в предлагаемой автором позиции и начинается от 64.
ГО в 5 раз меньше, что позволит роллировать спред.
Как-то так 
avatar
Andy_Z
Andy_Z, так это тот же вертикальный спред на коллах только на страйках 63/64. Ничего не имею против, но у меня видение развития сценария по другим уровням.
avatar
Alex64
Andy_Z, https://gyazo.com/42d6dff0e0a69816318e42fc7534fc3b  вот что предлагаете вы.

avatar
Alex64
Alex64, Понажимайте клавишу  GM, у вас ГО не правильно показывается.
Не очень понимаю, какая разница в  уровнях, деньги главное.
avatar
Andy_Z
 тогда посмотрите внимательней на чарт, максимальный профит у вас 15600, у меня 31950. т.е. у вас меньше в 2 раза. потому и ГО меньше в 2 раза. В данном случае, уровни — основа для принятия решения. Т.е как будут развиваться события дальше. Поза — суть хедж валютного риска. равного 30тыс. руб.
avatar
Alex64
Alex64, ГО предлагаемой мною позиции 12168, если все же воспользоваться кнопкой GM. Профит ваш я действительно оценил не правильно.
И в заключении: ничего не рекомендую, ни на чем не настаиваю, никуда не зову. Просто поделился своими мыслями. Засим дележ закончен.
avatar
Andy_Z
Andy_Z, да жал я кнопку, 35600 так и есть ГО.

avatar
Alex64
Alex64, Странно. Какой сервер: IT или 18?
avatar
Andy_Z
Andy_Z, да вроде free ITinvest был всегда.
avatar
Alex64
Alex64, Проверьте, возможно отвалилось изменение ГО, такое бывает.
У меня позиция построена в новой версии, сервер 18.
avatar
Andy_Z
Andy_Z, да проверяется все просто, убрать галочку с любого инструмента и ГО изменится.
avatar
Alex64
Alex64, ГО предлагаемой мною позиции у вас отражается неправильно, можете проверить в option.ru. Это ГО без проданных коллов.
avatar
Andy_Z
Alex64, На всякий случай ответ поддержки Option-Lab^

«Для начала там система брокера Матрикс, а в ней своя система расчёта ГО. Если человек открывая счёт в ITinvest не указывал что ему не нужна эта система то, у него никогда ГО не совпадёт с ГО биржи».

 
avatar
Andy_Z
Andy_Z, я давно уже ушел с ай-ти, олт использую только для аналитики. Пускай они сами сидят на своем матриксе.
avatar
Alex64
Alex64, а что не так с матриксом?
avatar
Ванек Ванечкин
Ванек Ванечкин, конкретный пример, предположим, что объективно поза требует 300тыс. ГО. Но у нас матрикс, с ним нужно всего 150тыс. Подходит экспирация, где-то дня за 3 вдруг с утреца ты встаешь и охреневаешь, тебе не хватает бабла для ГО. Вопрос сколько. Да тыс. этак 800. На другой раз я держу в запасе уже лям для ГО, на экспиру выскакивает такая же хрень. И опять не хватает. Открыл точно такую же позу у другого брокера, все нормально, если ты закрыл позу синтетикой, то всего 1 тыс Го со связки. У матрикса же ничего в последний день не сальдируется.
avatar
Alex64
+1
Alex64, Ничего не сальдируется в последний день у биржи;
И что такое «объективно»?)

avatar
Ванек Ванечкин
Ванек Ванечкин, объективно. это то что рисует биржа, тут должен согласиться, если конечно не установлен матрикс. Там понятно будет дешевле. Если поза закрыта синтетически. то рисков никаких нет. все-таки сальдируется и у биржи.
avatar
Alex64
Alex64, олт мне сейчас показывает го без сальдирования т. е. фактически на экспиру)
Реальное го, естественно, в разы ниже(до последнего дня))
Очень удобно и правильно. Все риски тычут в морду сразу же, без надежды на вменяемость торгующих))
avatar
Ванек Ванечкин

Alex64, два момента:

1. Можно переключиться в режим "ГО по версии Биржи" легким движением мышки в ЛК.

 

2. У меня вчера была ровно такая же ситуация. Позвонил в саппорт. Меня вывели голосом на риск-менеджера и он совершенно спокойно сказал, что "поскольку позиция дельта-нейтральна, никто бы не стал её резать принудительно даже при условии формально завышенного ГО. Тем более, когда до экспирации осталась пара часов и нет даже теоретического риска получить ночной геп в подарок".

avatar
ch5oh
Alex64,  что значит валютный риск в размере 30 тыс? Я понимаю, если купить доллары физически и то же самое сделать только в обратную сторону на путах — т.е. захеджиться от роста. А тут получается Вы тратите в рублях и хотите разницу в 30 тыс захеджить (500$). Т.е. логика такова — что при росте курса доллара — тот товар, что хотите купить в пересчете на доллары будет стоить на 500$ дороже?! так или нет?!
avatar
Ruscash
ruscash, все просто, на позы ушло 850тыс, т.е. выскочить быстро  из этих денег я не могу. в то же время, если что не так, бакс легко может ускакать на пару рублей вверх. этот диапазон и хеджим. 850/63 = 13.49$, 13.49*65 = 876,85тыс. 27.6тыс — предполагаемые потери от роста бакса на 2 руб. (понятно, что оперирую фьючем. так как его применяем для хеджа). При этом задача, если си пойдет, не в мою сторону, не понести убытков, если останется на месте получить профит. А если вырастет больше 65, то поза выполнит свою задачу.
avatar
Alex64
Alex64, вы шортите си (т.к. для Вас важно захеджить рост бакса)?
avatar
Ruscash
ruscash, не понял, где я шорчу си?
avatar
Alex64
Alex64, Что за поза на 850 тыс — это продажа си?! или в Ри?
Подумал, что у Вас проданы доллары и Вы хотите захеджить на 30 тыс их продажу
avatar
Ruscash
ruscash, 850тыс. это размер капитала, используемый на фортс, позы всевозможные и ри, и нефть и акции. порядка 5-6 одновременно.
avatar
Alex64
А каким образом в стредл планируете преобразовывать при проходе ниже 63? Продажами фьючей?
avatar
Григорьев Игорь
Григорьев Игорь, на 63 продам 10 фьючей с одновременной продажей 10 путов 62 и покупкой  10 шт. 64 коллов.
avatar
Alex64
+1
бл*...
как же я хочу понимать о чем Вы говорите…
avatar
Метис ︻芫══一 ИнКуклТраст
+1
Метис =>(ИнКуклТраст)<=, они говорят о том — как можно поиметь бабла при методе с**** против ветра — заиметь бабла
avatar
Ruscash
Andy_Z, поза предлагаемая Alex64 работает в обе стороны. Вот и вся разница. В Вашем случае чистое направление.
avatar
brags
brags, Работает в обе стороны, в смысле, что слева у нее неограниченный убыток? Теперь это так называется?
avatar
Andy_Z
Andy_Z, Вы смотрите на позу в статике. При укреплении рубля, что вряд ли будет стремительно, айви на опционах ещё упадёт, плюс топикстартер указал действия в данном случае.
 
avatar
brags
))) главное видеть картинку на экспиру, все остальное управление: Картика открытие- управление — картинка на экспиру… Надо начинать с конца
avatar
vitsantal

vitsantal, кочерга весьма эфемерна как показывает практика. Иметь потенциальную прибыль по кочерге 100500 рублей вовсе не означает, что эта прибыль реализуется в итоге.

Иначе самой выгодной тактикой была бы продажа стреддлов точно на-деньгах. =)

avatar
ch5oh

полезные записи за 24 часа

★11 54 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
★8 0 240 бесплатных роботов для MOEX ALGOPACK.
★7 50 Ситуация на текущий момент
★7 33 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
★6 10 18,4% — ого! Свежие облигации: АФК Система на размещении
★6 1 Какие флоатеры сейчас могут быть интересны?
★6 44 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
★4 1 ​​ДВМП - бенефициар новых нацпроектов
★4 41 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!
★3 7 🔥М.Видео: быстрая прибыль?
+264 50 Ситуация на текущий момент
+132 33 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
+117 54 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
+105 41 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!
+102 44 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
+78 45 Действия по портфелю, оперативный комментарий
+69 130 "Цель она есть". Чем они там думают? (eur/usd)
+63 41 Хакеры взломали сервер смартлаба и были в шоке, когда обнаружили там программу конференции смартлаба и темы выступлений
+63 20 Математики есть? Учитесь как надо округлять!
+57 21 ❤️Импровизации на тему Love is... в инвестициях

самые обсуждаемые сегодня

23к Безрассудное наращивание госдолга Америкой представляет опасность для всего мира, — The Economist.
15к Число умерших в 1.6 раза больше родившихся.
12к Кстати по Газпрому... Уже писали про это напишу и я....
3к Как создавали капитал в посление 20 лет
4к Индекс МБ сегодня
3к Азия. Среда.

теги блога Alex64

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн