Блог им. RomanNekrasov

Нефтяные хроники 19 октября

Волатильность в декабрьском Бренте падает четвертый день подряд. Колоссальная серия, в которой зарабатывают исключительно продавцы волатильности, трендследящие системы на пониженной волатильности оказываются, в лучшем случае, в нуле. 

Нефтяные хроники 19 октября

Главным моментом вчерашнего дня стал выход запасов API в 23:30 по московскому времени. Снижение запасов на 3,8 млн. баррелей привело к импульсу.

Нефтяные хроники 19 октября

Импульс был очень мощным. Дисперсия на тиках подскочила просто в небеса. Поэтому шансы на развитие моментума сегодня крайне высоки.

Нефтяные хроники 19 октября



Перед этим импульсом в очередной раз протестировали зону 51.2-51.4 в качестве поддержки. Приведет ли это к росту волатильности? Сложный и нетривиальный вопрос. Однако без роста волатильности характер торгов не изменится: все те же диапазонные торги, может, со сдвигом средней. Поэтому трендфолловерам нужны структурные изменения, связанные с ростом волатильности. Для этого в игру должны включиться крупные инвестдома и сырьевые трейдеры.

Спред WTI-Brent продолжает находиться в нейтральной зоне. Торговых сигналов пока нет. 

Нефтяные хроники 19 октября

Таким образом, сегодня выходят запасы от EIA. Поведение трейдеров после них станет хорошим катализатором дальнейшего движения. Пока же период низкой волатильности с преимущественным уклоном тренда вверх. Главная поддержка на сегодня — 52 доллара за баррель в декабрьском Бренте, сопротивление — 53-53,5 долларов за баррель.

  • Ключевые слова:
  • Brent
★2
11 комментариев
Спред WTI-Brent продолжает находиться в нейтральной зоне-?
Вчера на вечерке Брент отставал на 20 центов, сегодня бренд впереди на 4. Где тут нейтральная зона
avatar
AndreyG, о том же ему второй день стучу,  спред два дня в бычьей зоне, автору невдомек. Также видимо неизвестно,  что при тренде вверх вола падает 
avatar
Spartanes, посмотри 28 сентября. После решения ОПЕК был резкий скачок волы. Падает она на аптренде лишь из-за более длительных проторговок в диапазонах. По поводу спреда — про стационарность временных рядов ты что-нибудь слышал? Если торговать спред исходя лишь из своей «чуйки», то далеко ты на этом не уедешь :)
avatar
Roman Nekrasov, а зачем вы новость сюда приплели? Вола на новостях всегда скачет. А то, что вола падает — не показатель.  Станционарные временные ряды — время вообще не лучший метод прогнозирования, тем более станционарное, рынки имеют свойство часто меняться.    
avatar
Spartanes, вот стационарные ряды как раз и самые предсказуемые, в отличие от нестационарных. Новости и волатильность, безусловно, связаны. Есть даже такая теория смеси плотности информационного потока и волатильности. В обзоре речь не про внутридневную волатильность, а про значение волатильности на закрытии дня по отношению к предыдущему дню. p.s. Кстати, за эту модель, которую я вам в обзорах пишу про спред, ее авторам Нобелевку дали в 2003 году. А вы гудите, ё-моё: «спред не нейтральный, а „бычий стал“ :)
avatar
AndreyG, нейтральная зона, сигналов пока нет. Сигналом является отклонение на 1-2 сигмы. Прошу обратить внимание, что глубина окна с начала года (в феврале-марте была высокая волатильность). Если я поставлю этот параметр 7-14 дней, тогда, конечно, текущие отклонения начнут генерировать кучу сигналов. Но стратегия в обзорах будет низкочастотной, поэтому глубина окна 200 дней. С начала года 8 торговых сигналов на вход.
avatar
Roman Nekrasov, Вы когда-нибудь писали на форуме Альпари?
avatar
RIH2, никогда
avatar
Roman Nekrasov, Значит обознался, извините.
avatar
AndreyG, пример того, как поведет себя модель, если глубину окна сократить (в обзоре с 1 января, на скриншоте ниже с 1 июня). Фактически эффективность торговли спредом сводится к поиску оптимальной глубины окна:
avatar
avatar

теги блога Roman Nekrasov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн