Арсенал для новичка. День десятый.

16 октября 2016, 15:25
|
Павел Крапчитов

Пятница на рынке Si прошла спокойно, даже сонно. Весь день рынок торговался возле уровня 63’900. В конце дня волатильность возросла. Три из четырех стратегий, входящих в «Арсенал для новичка», открыли позиции, но очень скоро, в конце дня, закрыли их с небольшим убытком.
Несколько видео назад я начал моделировать мыслительный процесс алготрейдера: обратил внимание на разницу между фьючерсом на доллар-рубль и ценой доллара в рублях на споте; затем более привлекательным мне показалось колебание спреда между фьючерсами на Сбер обычка и Сбер преф; основываясь на этом сделал наброски арбитражной ТС. В данном видео я подвожу итог такого моделирования.
P.S. «Арсенал для новичка» — это продолжение проекта «ТС для новичка». Более подробно см. здесь http://smart-lab.ru/blog/353340.php

спецраздел:
торговые роботы

31 | ★2

8 комментариев

" обратил внимание на разницу между фьючерсом на доллар-рубль и ценой доллара в рублях на споте"
Спасибо, повеселили. Открою вам секрет, это называется контанго.

Andy_Z

16 октября 2016, 15:59
Ответить

Andy_Z, Не понял, переведи…

Zorro

16 октября 2016, 16:49
Ответить

Andy_Z, Ваша веселость понятна, но посмотрите на название видео. Особенно на вторую часть.

Павел Крапчитов

16 октября 2016, 18:22
Ответить

Арсенал это 3 мувинга, а ссылок на более «продвинутые» технинки я тому кто хочет могу на несколько лет изучения «закинуть»…

InvMan.xyz

16 октября 2016, 20:08
Ответить

InvMan.xyz, Закинь. Можно в личку. :)

IgorMushtriev

16 октября 2016, 20:33
Ответить

IgorMushtriev, завтра постараюсь, сегодня я бухой(мне подачи от всякой ЦФОшной мрази(врач убица мамошин андриан валерьевич и мусора следственного комитета г.Орала, которые убийство Мамошина «перевели пидоры в халатность и невиновность врачей-убийц» Марков и Малфинов) позволятет)…

InvMan.xyz

16 октября 2016, 21:15
Ответить

InvMan.xyz, Вполне возможно, что похоже на мувинги, но это не мувинги.

Павел Крапчитов

16 октября 2016, 21:47
Ответить

Павел!

Отрицательный результат — тоже результат. Очень маленький процент рожденных систем доходит до реальной торговли.

У меня сегодня тоже облом — идея «граальной системы» оказалась вовсе не граальной. Полдня кодил, тестил. Вечером закрыл проект.

Но получилась другая — по книге Билла Вильямса «Новые измерения...» Правда я её изменил. Получилась система «по мотивам книги Вильямса». Но, что примечательно, она оказалась без параметров. Поставил и торгуй от фьючерса до фьючерса. Или пока не сломается рынок.

Что касается парного трейдинга и арбитража. У одного из моих Наставников (Власова Д.) есть курс «Парный трейдинг». На нем он прямо говорит, что это дело требует:

1. Очень больших денег — десятки-сотни миллионов рублей.
2. Специальных условий от брокера.
3. Знаний Управления капиталом портфелем из арбитражных систем.

Зная об этом, мне было очень интересен Ваш эксперимент. В общем-то ожидаемый результат.

Конечно, жаль, что не дошли до торговли (пусть и в Лаборатории). Могли бы увидеть, как система зарабатывала-зарабатывала, а потом в одной сделке все слила. Из-за потери корреляции.

В этом плане арбитраж менее рискованное мероприятие.

В любом случае, спасибо за видео и знания, что несете в массы.

IgorMushtriev