Информация
Блог им. zakirov22
Арсенал для новичка. День десятый.
- 16 октября 2016, 15:25
- |
Пятница на рынке Si прошла спокойно, даже сонно. Весь день рынок торговался возле уровня 63’900. В конце дня волатильность возросла. Три из четырех стратегий, входящих в «Арсенал для новичка», открыли позиции, но очень скоро, в конце дня, закрыли их с небольшим убытком.
Несколько видео назад я начал моделировать мыслительный процесс алготрейдера: обратил внимание на разницу между фьючерсом на доллар-рубль и ценой доллара в рублях на споте; затем более привлекательным мне показалось колебание спреда между фьючерсами на Сбер обычка и Сбер преф; основываясь на этом сделал наброски арбитражной ТС. В данном видео я подвожу итог такого моделирования.
P.S. «Арсенал для новичка» — это продолжение проекта «ТС для новичка». Более подробно см. здесь http://smart-lab.ru/blog/353340.php
теги блога Павел Крапчитов
- 2019
- ATR
- tslab
- акции
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- американский рынок
- арсенал
- АТР
- боковик
- брокеры
- ГКО
- годовщина
- грааль
- дефолт
- друзья
- идея
- квик
- книга
- конференция
- ЛЧИ
- мечты
- Мосбиржа
- начинающие трейдеры
- новичок
- обучение
- опыт
- оффтоп
- ПИФ
- план
- полезные мелочи
- полигон
- потери
- проблемы
- Промсвязьбанк
- работа
- развлечение
- рецензия
- робот
- роботы
- рок-н-ролл
- рубль
- Сбербанк брокер
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- стратегия
- Структурные продукты
- Талеб
- торги
- торговая идея
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- торговые системы
- Трейдинг
- тслаб
- утро
- Финам
- фондовый рынок
- фьючерсы
- частный инвестор
- Черный лебедь
Спасибо, повеселили. Открою вам секрет, это называется контанго.
Павел!
Отрицательный результат — тоже результат. Очень маленький процент рожденных систем доходит до реальной торговли.
У меня сегодня тоже облом — идея «граальной системы» оказалась вовсе не граальной. Полдня кодил, тестил. Вечером закрыл проект.
Но получилась другая — по книге Билла Вильямса «Новые измерения...» Правда я её изменил. Получилась система «по мотивам книги Вильямса». Но, что примечательно, она оказалась без параметров. Поставил и торгуй от фьючерса до фьючерса. Или пока не сломается рынок.
Что касается парного трейдинга и арбитража. У одного из моих Наставников (Власова Д.) есть курс «Парный трейдинг». На нем он прямо говорит, что это дело требует:
1. Очень больших денег — десятки-сотни миллионов рублей.
2. Специальных условий от брокера.
3. Знаний Управления капиталом портфелем из арбитражных систем.
Зная об этом, мне было очень интересен Ваш эксперимент. В общем-то ожидаемый результат.
Конечно, жаль, что не дошли до торговли (пусть и в Лаборатории). Могли бы увидеть, как система зарабатывала-зарабатывала, а потом в одной сделке все слила. Из-за потери корреляции.
В этом плане арбитраж менее рискованное мероприятие.
В любом случае, спасибо за видео и знания, что несете в массы.
:)