Блог им. ilyaflash

Модель курса рубля от цены на нефть

Очень простая и понятная моделька курса рубля, полное описание тут.  Модель задаётся уравнением: курс рубля (долларов за рубль) = 0,0212 + 0,000152 * Цена нефти -  0,00217 * Время с начала 2010 года (в годах). На рисунке ниже показано как модель описывает реальный исторический ряд курса рубля (долларов за рубль).
 Модель курса рубля от цены на нефть

Из анализа модели делаются следующие выводы:

  • Коэффициент детерминации составляет более 0,97, т.е. более 97% вариации курса рубля описываются моделью.
  • При увеличении цены на нефть на один доллар, курс рубля увеличивается на 0,000152 доллара за рубль.
  • При увеличении времени на один год, курс рубля, при неизменной цене на нефть, снижается на 0,00217 доллара за рубль, т.е. увеличение времени на 1 год, эквивалентно падению цены нефти на 14 долларов за баррель (т.к. 0,00217 / 0,000152 = 14).
  • При гипотетическом случае, если бы цена нефти стала равна нулю, то расчётный курс рубля на октябрь 2016 года составил бы 0,006917 долларов за рубль или 144,5 рубля за доллар.
  • Если бы цена нефти была равна 100 долларов за баррель, то расчётный курс рубля на октябрь 2016 года составил бы 0,0217 долларов за рубль или 46 рубля за доллар.
Источник с полным текстом анализа модели тут.
★3
2 комментария
Не трейдеры, не трейдеры анализ делали… Можно было вообще ничего не писать, а только нарисовать самое интересное — график «остатков»... 
«Время с начала 2010 года (в годах)» — что значит «в годах»? Формула расчета то какова? Все эти регрессии чувствительны к входящим параметрам.
Если (01.10.2016-01.01.2010)/365, то при текщей нефти 52,99 курс бакса получается 68,5 — далековато. Первая формула (без времени) и то ближе дает: 60,3
avatar

теги блога ilyaflash

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн