Фонд, шмонд...

Заметил, что когда торговли толком нет у меня возникают безумные мысли. Как например эта:


так было год назад, так произошло и вчера)
Решил вдруг освежить ветку на новосибирском форуме.
В качестве воскресного чтива можете почитать и поглумиться) перепечатаю сюда свои опусы.
----------------
ТРЕЙДИНГ КАК БИЗНЕС
В сети есть видео с таким названием. Впервые посмотрев его, я был очень удивлен и рад. Многие мысли совпали с моими и с тех пор я загорелся этой идеей.
Первые годы торговли на бирже ты учишься плавать. Потом, научившись, становится скучно. Кто-то уходит, понимая что все не так просто, кто-то думает по другому. 
Мне кажется, развитие трейдера должно идти в сторону какой то цивилизованной индустрии. Социальной инфраструктуры что ли. Тогда придет удовлетворение. Кроме того специфика и психология торговли имеет настолько сильное психологическое влияние на индивидуум, что толпой справиться с этим легче. Разумеется если поставить правильно технологический процесс.

Есть много мошеннических способов попасть в «околорынок», но я мыслю по другому. А что если поставить именно трейдинг как бизнес? Не обучать, не продавать сигналы...

Был небольшой опыт, когда стал дико тильтовать, нанял трейдера на зарплате для торговли по своей системе. Результат впечатляющий,… пока трейдер не ошибся в заявке)
Это было давно, сейчас уже далеко шагает автоматизация, роботизация этого дела. Так что можно попробовать снова замутить.
Нанять трейдеров на зарплату, устроить отбор систем для торговли, организовать процесс приема инвестиций и.т. д.
Вы скажете- это хэдж-фонд?
Ну это у них там на загнивающем западе хэдж-фонды, а нас, так небольшая конторка, для развития себя ну и для денег конечно.
Кто бы хотел участвовать в таком проекте?

Вакансии:
1.Соучредитель (участвует в голосовании за отбор систем и др.)
2.Инвестор ( получает деньги и отчеты)
3.Трейдер. (в полудреме ждет оповещений от торгующих роботов)
4. Риск-менеджер (держит руку на красной кнопке)
5. Программист ( Царь и Бог, работает на общественных началах
6.Дворник. (вакансия занята мной)
-------------------------------
Давайте подойдем к проекту ровно так же как мы бы подошли к проекту создания сети киосков по подаже мороженого.

У нас есть деньги, инвестор. Он хочет вложиться. Ему не так важно где и куда важно сколько и почем.
У нас есть заинтересованный человек (бизнесмен, предприниматель) у которого чешуться руки что-нибудь замутить и на этом купить жене шубу или свалить на зимовку.
У бизнесмена зреет план — а не продать ли ему кучу мороженого горожанам по повышенной цене. А для закупки мороженого привлечь бабло инвестора.
Где ставить киоски, кто их будет ставить, кто будет таскать мороженое? Возникает задача продумать и реализовать это все. Причем бизнесмен не знает где будет больше клиентов, может где-то киоски окажутся убыточными. Кроме того в городе жесткая конкуренция, крупные компании продают мороженое очень дешево. И хлебные места могут быть уже заняты.
Чтобы понять ситуацию у бизнесмена есть варианты. 1. Сделать маркетинговое исследование 2. Работать на удачу. Быстро перенося киоски с места на место… и т. д.
Так постепенно бизнесмен налаживает бизнес и смотрит на выхлоп. Если мороженое его вкусное и люди его покупают ( а люди любят мороженое) то затея скорее всего удается.

Перейдем к бирже. Есть аналогия?
Вы скажете биржа-это совсем другое дело. А почему? Потому что это игра с нулевой суммой. Тут нет продукта потребления. Мороженое съедается и его покупают снова. А у нас проигранные деньги не возвращаются к проигравшему. Как бы не так. Ведь мы с вами выигранные деньги проедаем? Да. Вполне возможно тот кто нам проигрывает деньги возвращает их продавая нам продукты в супермаркете.
То есть я аналогию с небиржевым бизнесом вижу и довольно неплохую.
Проще говоря у нас есть матожидание прибыли. Если вы считаете биржу казино, то подтягивайте матчасть. показатель Херста и все такое...
Вот на математику мы и будем полагаться.
Ну так давайте поставим эти киоски!

Итак волну я поймал. Сейчас буду думать над главным — у кого и как мы будем отнимать, ой, зарабатывать деньги! 
----------------------
Ну первое, что приходит на ум — мы будем у всех отнимать деньги!

Чтобы сильно не жадничать и не связываться с потными дорогими технологиями мы должны обойти стороной высокочастотников и прочих сумашедших. То есть как рыбы прилипалы мы прилипнем к среднесрочникам. У них денег много и наше участие будет не так заметным. Логично? Они и поделятся.
То есть это торговля по тренду с длинными профитами.

Ой… Написал это и понял что я сейчас пытаюсь делать всю работу сам.

Если подойти системно, то в первую очередь нам нужна команда. Чтобы получить синергию нужны торговые системы и ситемы управления капиталом дополняющие друг друга.
Предположим я люблю короткие стопы и длинные профиты. С помощью ТА, опыта и молитвы я ловлю сделку, сжимаю яйца в кулак и жду когда нальют Хороший профит. Пока хватит терпения. Возможно у кого-то есть система в корне противоположная. Он входит в сделку без стопа, но математика говорит ему что все будет зашибись. Стоп разумеется присутствуют на случай форсмажера, но это форсмажор. Коротки профит, возможно робот… плюс управление капиталом позволяют на дистанции кого-то обыграть. Кого? Это знает только автор системы.
Таким образом объединившись мы получаем эффект.
Возможно есть среди нас и опытный опционщик. Возможно есть и специалист по облигациям. Возможно есть математик, владеющий досконально теорией портфеля, диверсификацией.
Думаю понятно что нам надо получить. Результирующую прямую, с минимальными колебаниями устремленную вверх.
Надо продумать методику отбора систем, так сказать участников будущего хедж-фонда.

Предположим этот пост сейчас читает Вася Пупкин, у которого есть гениальная (на его взгляд) система. Какой может быть алгоритм вступления Васи в фонд?
Вася же не дурак. Придет он к нам выложит все карты на стол, а мы ему… не Вася это не пойдет, иди ты лесом. А сами возьмем и прихватизируем его интеллектуальную собственность.

Итак вопрос №1. Как Васе не пролететь?
Варианты.
1. Вася запаковывает все это дело в черный ящик (предположим выделенный сервак, доступный только ему) И по его сигналам на нашем общем серваке в определенном месте появляются нолики и единички (условно) бай или селл. Возможно? почему бы и нет.
2. Вася подписывает с нами юридически значимый договор. Вася нам всем систему, а мы ему… дивиденты.
Возможно? Не знаю. Надо с юристами говорить.

Вопрос №2. Как нам доверять Васе?
А если Вася шарлатан или глубоко заблуждается? Проверять же как-то надо что он там напридумывал. Может он вообще все наврал.
По аналогии с киосками есть 2 варианта. 
1. На этом месте уже стоял киоск. То есть эта система уже работает и мы просто инвестируем в нее. Для этого нужна проверка, действительно ли этот человек вел торговлю. Как проверить что обороты по бывшему киоску тебе предоставили верные?
2. Киоск тут никогда не стоял и мы просто рискуем чем-то малым. 1 контракт.

1. Независимый аудит? Возможно? надо думать... 
2. Тестовые торги. 1 контракт и следим чтобы его эквити резко не отличалась от исторической. Постепенно добавляемся.
3. Мы подсовываем Васиной системе кусок графика который вася еще не считал и смотрим что выдает его система. Не позволяя при этом Васе подхимичить с параметрами. Задача техническая, но гораздо проще чем с мороженым!

На самом деле это пока похоже на детские игры.

Что будет в реальности. Гемор конечно. но возможно где-то тут и есть тот нюанс который пахнет деньгами.

Как сделать проще? На самом деле если человек действительно что-то путное изобрел. То только он сможет досконально разбираться в системе. Это почти наверняка. И нет смысла воровать его идеи. Во-первых жадность до добра не доведет, во вторых — зачем? если система путная то всегда можно привлечь деньги для того чтобы Васе было тоже хорошо. 
Короче я прихожу к выводу что после проверки системы по формальным признакам, коэфф. Шарпа, периодами просадок и совмещения его эквити с уже имеющимися мы должны либо отшить Васю либо принимать в команду с уничтожением его ноу-хау.

Ваши мнения по этому пункту?
--------------------
Пока всё.
business.ngs.ru/forum/board/finance/flat/2006430643/?per-page=50&fpart=3

PS. Маркетологи и графоманы над текстом не работали, так что не сильно пинайте. Главное суть проблем и текущие задачи.