Прогнозирование рынка

Статистика движения паттерна — данные о том, как вела себя цена сразу после паттерна определённое количество свечей.

 Форвардные тесты - сбор статистики движения ранее найденных паттернов, на истории, которую мы не использовали в первоначальном поиске этих паттернов.

Что ищем

Найдём несколько паттернов с вхождением 50 — 100 и посмотрим, каков у них шанс повторить свою статистику движения на форвардных тестах.

Скачал 15 минутные данные сбербанка обыкновенного с 2008 года. Искать паттерны буду на промежутке 2008 — 2014. Форварды смотреть на 2015 — 2016.

Подключаем майнер свечных паттернов. Жмахаем на график и выбираем интересные формации.

Паттерн 1

Встречен 68 раз.

Лонговый паттерн.

Если входить каждый раз после него и выходить через 10 свечей, можно было заработать 11,5% прибыли! Ура.

Форвард

Начиная с 2015 формация убыточна.

Паттерн 2

Встречен 96 раз.

Слабо — шортовый паттерн.

Если входить каждый раз после него в Шорт и выходить через 10 свечей, можно было заработать 6% прибыли.

Форвард

Начиная с 2015 формация стала лонговой. Т.е. при шорте принесла бы кучу убытков.

Паттерн 3

Встречен 88 раз.

Нейтральный паттерн.

Вроде бы после него ничего не происходит никогда.

Форвард

Паттерн стал положительным. Т.е. с 2015 после него надо было лонговать.

Паттерн 4

Встречен 64 раза.

Нейтральный паттерн.

Вроде бы после него тоже ничего не происходит.

Форвард

Имеем сильный шортовый паттерн. 

Мораль

1) Нельзя опираться на формацию которую Вы видели 30 или даже 100 раз; 

2) На самом деле нормальные форварды начинаются от 1000 встреч формации;

3) В ручную никто не сможет просмотреть столько графиков;

4) Учите программирование

Удачных алгоритмов!