Нефтяные хроники 8 сентября

Похоже, на нефтяном рынке началась операция «Ы». Почему «Ы»? Чтобы никто не понял. Трус, Балбес и Бывалый ночью проникли на склад и «украли» оттуда 12 млн. баррелей сырой нефти...

В зоне коллов кривой скью наблюдался спрос. Чего не скажешь про опционы в зоне путов, где волатильность просела сильнее. 

Первым звоночком этого стал импульс утра понедельника, когда нефть в моменте вынесли до 49,5 долларов за баррель, потом вернули назад. От 46,5-47 долларов началась новая волна роста. Главная цель — пробой 50 долларов за баррель. 

Спред WTI-Brent вчера вернулся к средней. Кто сыграл в mean reverting (возврат к среднему), тот молодец. При этом следует не забывать делать динамическое хеджирование, так как средняя периодически гуляет.

На площадках The Ice и CME представлены для торговли этой пары «неродные» фьючерсы, так на The ICE есть WTI, а на CME — Brent. При этом внутри биржи есть кросс-маржирование (между площадками его нет).

Компот вечером после запасов от Управления энергетической информации США...