SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. frontrunner
вопрос по tslab
- 27 августа 2016, 13:45
- |
всем привет.
возникла проблема со стопами. алгоритм простой, основан на ложным пробой. что то вроде черепах. пытаюсь исполнить два варианта выхода. сначала выход предполагался при закрытии цены выше (если шорт), чем максимум свечи, на которой был вход. скрипт просто не исполяется.
потом переделал на статичное количественное значение стопа и тейка.
и получается теперь так, что алгоритм выходит сразу же на следующей сввече после входа. в чем проблема, кто-нибудь может объяснить?
спасибо.
возникла проблема со стопами. алгоритм простой, основан на ложным пробой. что то вроде черепах. пытаюсь исполнить два варианта выхода. сначала выход предполагался при закрытии цены выше (если шорт), чем максимум свечи, на которой был вход. скрипт просто не исполяется.
потом переделал на статичное количественное значение стопа и тейка.
и получается теперь так, что алгоритм выходит сразу же на следующей сввече после входа. в чем проблема, кто-нибудь может объяснить?
спасибо.
теги блога Igor Grabucha
- алготрейдинг
- брокеры
- волаильность
- Котировки
- регулирование
- Риски
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- торговый робот
- Тслаб
- ЦБ
ps. Прошу прощение, у вас там похоже шорт.
Такое бывает когда Вы в порядковом номере UV_up, shortline серии(массив) в Логич Формуле ввели значение которое возвращает double вместо int.
Попробуйте преобразовать в int явно: (int).
Посмотрите мануал — какое значение возвращает.
По второму вопросу — тоже сложно выкручиваться, надо условия придумывать — не «больше», а например, пересечение через логич формулу.
У меня опыт скромный, впрочем.
Здесь не содержание — а форма, т к будет делаться не то что Вы желаете, а то что Вы и автор ТСлаба написали.
Простой алгоритм не так просто закодить, в этом дело.
Появится куча хрени из-за таких «мелочей».
в логах ошибок — несовместимоть типов int и double — посмотрите, я примерно сказал, где встречается. У Вас же не вся схема, а точно сказать по логам в каком месте — нельзя (или просто я не знаю как).
Ну и участок кода у Вас выход для шорта видимо, а на графике — у Вас стоплоссы по лонгам (кстати кубики лучше обозначать чтобы ясно было где лонг, а где шорт, я у Вас не понял систему названий) .
Извините, чем могу пытаюсь помочь.
Так же я бы кинул как индикатор и формулы тейка и стопа. Будет ли правильно отображать значения? Надо отлавливать ошибку, вывод чисел в индюк — один из способов.
А если при продаже (90000) сразу выставить лимитку на покупку по 90500 (это твой стоп), то она сразу исполнится по рынку.
Если вход только один то можно сделать так. В блоке SaveMax будет сохраняться значение max на момент открытия позиции Short.
А если входов будет много, то так не прокатит, нужно будет немного модифицировать
т.е. потом эту формулу надо подключить к цене стопа, правильно понимаю?
а где кстати можно достать корректные тиковые данные?
Корректные не знаю, с финама надо править моменты смены контрактов. С фтп биржи вроде таже фигня
Стратегия примерно по твоему принципу. Через MAX и MIN минутных свечей.
Это не деление, это «Иначе». Если условие которое до знака "?"
истино, то берется то что до знака ":", если ложно, то берется то что после