Изредка натыкаюсь на посты — что банки работают в рамках третьей производной. И модели строят исходя из этой идеи.
Из физики я знаю что первая производная это скорость, вторая производная это ускорения, третья производная это рывок.
Я сначала думал что банки как то просчитывают рывок и в него входят, оказалось все просто -
1. Надо ждать когда произойдет резкое изменение цены. (Они не знают когда будет рывок, поэтому они его просто ждут, может правило 3Q помогает в расчете, но скорее другое… )
2. Открыть хедж.
3. Залокать деньги.
Осталось найти инструменты, где часто встречаются рывки цены, вот здесь нефть подходит (с валютными парами не очень знаком)
Вот интересно, кто нибудь модель эту описывал?
Думаю они подразумевают что-то другое, а не третью производную от цены.
А лучше продавать викс.