Нефть, третья производная

12 августа 2016, 10:35
|
Jkrsss

Изредка натыкаюсь на посты — что банки работают в рамках третьей производной. И модели строят исходя из этой идеи.
Из физики я знаю что первая производная это скорость, вторая производная это ускорения, третья производная это рывок.

Я сначала думал что банки как то просчитывают рывок и в него входят, оказалось все просто -

1. Надо ждать когда произойдет резкое изменение цены. (Они не знают когда будет рывок, поэтому они его просто ждут, может правило 3Q помогает в расчете, но скорее другое… )
2. Открыть хедж.
3. Залокать деньги.

Осталось найти инструменты, где часто встречаются рывки цены, вот здесь нефть подходит (с валютными парами не очень знаком)

Вот интересно, кто нибудь модель эту описывал?

6 комментариев

Vlаdimi®, А какая разница… хоть куда, главное чтобы был. Смысл не в направлении рывка, а в разнице между фьючем и спот.

Jkrsss

12 августа 2016, 10:39
Ответить

Изредка натыкаюсь на посты — что банки работают в рамках третьей производной

Думаю они подразумевают что-то другое, а не третью производную от цены.

SECRET

12 августа 2016, 10:41
Ответить

SECRET, может быть все таки модное слово. В модели блэка шоулза дельта и гама — первая и вторая производная. Ну третью производную возьмут от d3C/dS3 и что будет?

Jkrsss