Блог им. Nuplex

Нефть, третья производная

    • 12 августа 2016, 10:35
    • |
    • Jkrsss
  • Еще
Нефть, третья производная

Изредка натыкаюсь на посты — что банки работают в рамках третьей производной. И модели строят исходя из этой идеи.
Из физики я знаю что первая производная это скорость, вторая производная это ускорения, третья производная это рывок.

Я сначала думал что банки как то просчитывают рывок и в него входят, оказалось все просто - 

1. Надо ждать когда произойдет резкое изменение цены.  (Они не знают когда будет рывок, поэтому они его просто ждут, может правило 3Q помогает в расчете, но скорее другое… )
2. Открыть хедж.
3. Залокать деньги.

Осталось найти инструменты, где часто встречаются рывки цены, вот здесь нефть подходит (с валютными парами не очень знаком)

Вот интересно, кто нибудь модель эту описывал?
    6 комментариев
    Vlаdimi®, А какая разница… хоть куда, главное чтобы был. Смысл не в направлении рывка, а в разнице между фьючем и спот.
    avatar
    Изредка натыкаюсь на посты — что банки работают в рамках третьей производной

    Думаю они подразумевают что-то другое, а не третью производную от цены.
    avatar
    SECRET, может быть  все таки модное слово. В модели блэка шоулза дельта и гама — первая и вторая производная. Ну третью производную возьмут от d3C/dS3 и что будет?
    avatar
    Vlаdimi®, Есть рывок — продавай опционы .
    А лучше продавать викс.
    avatar
    да ладно берите сразу пятую! там еще круче профит)
    avatar

    теги блога Jkrsss

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн