Блог им. Nuplex

Нефть, третья производная

    • 12 августа 2016, 10:35
    • |
    • Jkrsss
  • Еще
Нефть, третья производная

Изредка натыкаюсь на посты — что банки работают в рамках третьей производной. И модели строят исходя из этой идеи.
Из физики я знаю что первая производная это скорость, вторая производная это ускорения, третья производная это рывок.

Я сначала думал что банки как то просчитывают рывок и в него входят, оказалось все просто - 

1. Надо ждать когда произойдет резкое изменение цены.  (Они не знают когда будет рывок, поэтому они его просто ждут, может правило 3Q помогает в расчете, но скорее другое… )
2. Открыть хедж.
3. Залокать деньги.

Осталось найти инструменты, где часто встречаются рывки цены, вот здесь нефть подходит (с валютными парами не очень знаком)

Вот интересно, кто нибудь модель эту описывал?
    33
    6 комментариев
    Vlаdimi®, А какая разница… хоть куда, главное чтобы был. Смысл не в направлении рывка, а в разнице между фьючем и спот.
    avatar
    Изредка натыкаюсь на посты — что банки работают в рамках третьей производной

    Думаю они подразумевают что-то другое, а не третью производную от цены.
    avatar
    SECRET, может быть  все таки модное слово. В модели блэка шоулза дельта и гама — первая и вторая производная. Ну третью производную возьмут от d3C/dS3 и что будет?
    avatar
    Vlаdimi®, Есть рывок — продавай опционы .
    А лучше продавать викс.
    avatar
    да ладно берите сразу пятую! там еще круче профит)
    avatar

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Как я вытаскивал маму из цифровой ловушки в Telegram
    В понедельник в 13:01 мою маму добавили в рабочий чат в Telegram. Группа называлась точно так же, как клиника, где она проработала больше десяти...
    Фото
    Что такое инвестиционная привлекательность и как мы её повышаем
    Инвестиционная привлекательность — это то, как рынок воспринимает компанию: насколько она понятна инвесторам, насколько ей доверяют и видят...
    Топ-менеджер Bridgewater Associates предсказывает «пузырь» на фондовом рынке
    Грег Дженсен, директор по инвестициям в Bridgewater Associates, заявил в недавнем интервью, что инвесторы, которые убеждены, что бум искусственного...

    теги блога Jkrsss

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн