Информация
Блог им. RomanNekrasov
Нефтяные хроники 20 июля
- 20 июля 2016, 10:38
- |
Последние 4 дня похожи друг на друга: снижение волатильности, с небольшим перевесом в зоне коллов. Продавец разошелся не на шутку. Нефть сконцентрировалась в весьма узком для нее диапазоне 46-48 долларов за баррель и ходит практически по линеечке. Ждем развязку, она обязательно состоится в виде резкого импульса. Драйвером может выступить уже сегодня статистика из США по запасам.
В зоне 20 и 40 дельты небольшой перевес в коллах. Однако последние 4 дня пока это не дало возможности выйти из диапазона. Мощных покупок опционов пока нет, волатильность плавно снижается.
Спред между WTI и Brent последние дни немного увеличивается, однако его динамика идет четко по линии регрессии (красная линия), без существенных рывков. Разница спреда и регрессии находится около нуля.
Таким образом, на сегодня основное внимание ценовой зоне 46,5-47 долларов за баррель. Если покупатели волатильности вернутся в опционы Брента, то мы увидим мощный импульс. Вероятно, основные события сегодня вечером после статистики в 17:30.
теги блога Roman Nekrasov
- API
- Brent
- CL
- CME
- ETF
- FX
- G7
- ICE
- IPO
- LSE
- MaxiMarkets
- Moex
- NYMEX
- oil
- review
- Si
- SiM6
- skew
- spread
- Urals
- USDRUB
- USDRUB_TOM
- WTI
- абэномика
- алготрейдинг
- Алжир
- арамко
- бакс
- Баксорубль
- Банк России
- биржа
- Биржевые люди
- Брент
- брокеридж
- будущее
- буратины
- бэквордация
- Газпром
- деривативы
- диверсификация портфеля
- доллар
- Доллар рубль
- доллар США
- доллар-рубль
- евробонды
- еврооблигации
- золото
- иис
- Инновации
- инсайд
- интервью
- инфляция
- Йеллен
- Кудрин
- кэрри трейд
- Минфин
- ММВБ
- монетарная политика
- МосБиржа
- Московская биржа
- мошенники
- Навальный
- нанотехнологии
- Некрасов
- Нефть
- ОИ
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- промсвязьбанк
- Ренессанс-Капитал
- роботы
- робоэдвайзеры
- российские акции
- рынок акций
- Сбой на бирже
- серебро
- слухи
- смартлаб
- сообщество
- тарифы
- ТАСС
- трейдер
- трейдинг
- трэжерис
- фальшивые деньги
- фондовый рынок
- форекс-кухни
- ФРС
- фьючерсы
- хакеры
- хфт
- ЦБ
- центробанк
- экономика
- экспирация
- юмор
- Японии
Что такое опционы на фьючерс? Они производная. И разумеется, они хеджируют не саму нефть, а фьючерсы на нефть. Кто торгует фьючерсы на нефть без самой нефти? Разумеется спекулянты, то есть некоммерчкские участники, рынка с реальной нефтью не имеющие никаких дел, но обеспечивающие ликвидность на рынке фьючерсов, а не нефти. Отсюда простой вывод: в любом объеме хеджирование опционами важно для спекулянтов. Конечно, они могут быть крупными и информированными, но их интерес иной, чем у коммерческих участников рынка.
вроде как общеизвестный факт
Малыши, как вы, в грязных памперсах всегда меряют мир своими ощущениями и считают, что они — личности. Так вот, мне до вас лично нет никакого дела. Но вы пишете всякую чушь, которую вам впаривают через газеты. А в газетах пишут все, что угодно. Вы бы еще мнение козла Тимура спросили о том, можно опционами хеджировать добычу нефти или нет.
Вы на трейдерском форуме, а не у себя дома. Тут газеткой не прикроетесь и не подотретесь. Высказали мнение, так доказывайте его не газетками, а знаниями. Трейдер, который аргументирует сделки целой страны такой как Мексика на рынке нефти тем, что он прочитал в газете, создает фон интеллектуального убожества и дискредитирует профессию, род деятельности трейдера.