Блог им. Greh

Опционы. Выбор страйка.

Коллеги, доброе утро!
Какой страйк лучше выбрать для покупки?
Допустим условную ситуацию.
Сейчас фьюч на 100 и я полагаю, что в течении недели цена достигнет 200. Какой страйк лучше купить? Как выбрать? ..., 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 300, 500...?
★2
18 комментариев
слышал есть такая система торгов — быть вне торгов.

наверное в нынешней ситуации это лучшее
avatar
матерые опционщики посоветуют продать 95 пут ;)
avatar
River, к продажам я ещё не готов ;)
avatar
175 и продать когда будет 180-190
avatar
vitsantal, Т.е. чтобы закрыться, когда чуть-чуть в деньгах?
avatar
150 и/или 175,
Если есть простор времени до истечения, то можно и 200
Если же планировать запустить потом buy vol + rebalance, то 100 или 125
avatar
Lilith, 
buy vol + rebalance

с этим я ещё не знаком. Просто торгануть направленно на горизонте в неделю, купил-продал.
Т.е. чтобы закрыться, когда чуть-чуть в деньгах?
avatar
Ниже 100 и выше 175 точно брать не надо.
1.Консервативно коллы 100 го страйка на 5% от портфеля.
2.Поагрессивней 50% 125,50%175 покупка на 5-10% от портфеля.
3. Если движение не резкое.125страйк купить,175страйк в этом же кол-ве продать.5-10% от портфеля.
Больше 10% забивать не стоит, можешь слиться на убыточной серии.
 
Да
avatar
Руку уже набиваю год в направленных опционах. На мой взгляд, самые далекие страйки брать не стоит. Особенно если пару недель до экспиры. Нужно брать от середины c небольшим разбросом вверх-вниз. Психологически конечно может и сложнее брат дорогие опционы, но надежнее на мой взгляд.
avatar
Андрей К, не понял, что значит надёжнее? Если вероятность предполагаемого движа, то хотел бы определить это в рамках стратегии. А от выбора страйка хотелось бы получить максимальную денежную выгоду. Т.е. рассмотрим ситуацию, когда движ от 100 к 200 гарантирован.
avatar
Грех, тогда нужно сделать так. Если очень сильно уверены, что за неделю и сразу 200 и хотите получить максимум, то открываем опционный калькулятор, строим позицию по каждому страйку и смотрим где сильнее прибыль. В каждой ситуации может выйти по своему. Прибыль зависит от многого: скоро ли экспира, какая вола в страйке и тд. Поэтому лучше так.

Но я за то, что брать понадежнее страйки. Можно легко прогадать с дальними целями, можно легко попасть по целям, но вылететь по срокам в трубу, поэтому нужны запасы (как и хода, так и денежных средств) для маневра =)
avatar
Андрей К, спасибо!
avatar
имхо если ожидаешь резкое движение то купи 175, если плавное то 125.
avatar
Покупать надо ближайший страйк — т.к. график прибыли в этом случае максимально нелинейный в линейном движении БА.
БА = 100, БАЙ КОЛЛ 125
БА = 125, БАЙ КОЛЛ 150 и т.д.
avatar
тут лучше фьюч брать а никакой не опцион
Если без перекладок — бери 175.
Если готов порулить -
1) бери 125, когда дойдёт до него — сдавай, 
2) бери 150, когда дойдёт до него — сдавай...
и так — до цели)))


Это при том, что движение — гарантировано ;)
avatar

теги блога Грех

....все тэги



UPDONW