Опционы на нефть

Антон, реализовать можно. исполнение 27 августа будет стоить примерно 6,5$. могу продать вам :)

Антон, чем вас фортс не устраивает?

Антон, Чем дальше исполнение — тем дороже опцион. Это схема торговли из той серии когда будете радоваться каждому терракту в нефтедобывающей стране (упаси Боже).

Jaroslav Kolesnik, ну кстати вы не правы. он же пут тоже купит. Значит и успехам нефтяников увеличивших добычу в 52 раза он тоже будет радоваться :))

amenshova, а как обычно бывает, при увеличении волатильности, или ожидании ее, цена на опционы увеличивается?

sortarray sortarray, зависит. на величину вега меняется цена

Робот Бэндер, вы считаете фьючерсом тету не отбить ????

amenshova, Да запросто, на стоячем рынке сделок 10 в день и отбивается.И чтоб заработать 5% в месяц надо вбить в стредл 20% риск от депо.Я работал с этой стратегией.Бросил слава богу.

Робот Бэндер, чем не устроила?

amenshova, Со стариться за монитором не хочу, совершая 1-2 сделки в квартал получается больше на акциях.

amenshova, Нет не пробовал.Просто увидел кучу фундаментальных неустранимых проблем  в стратегии и понял что игра не стоит свеч.
1.Зачем вообще попадать в ситуацию что вам что-то нужно отбивать? Сначала создавать проблему, а потом   её решать.Проблемы лучше не создавать.
2.Само отбитие не гарантирует вам что вы даже в + выйдите суммарно по вашим сделкам.(конттрендовые сделки) итоговое перекашивание стредла, залипание фьючей.
3.Стредл сам в основе имеет огромную убыточную зону и малое плечо.Что бы устранить малое плечо нужно вкладывать в стратегию неоправданно большой риск на месяц, при очень посредственной доходности.(причём половину риска можно схлопотать запросто).
4.Чисто психологически частые сделки-это и есть лудомания или как минимум риск её появления в будущем.
5.Продажа краёв в стратегии-это вообще жесть, проблем больше чем плюсов.
6.Огромные комиссионные издержки, огромные затраты личного времени, общая низкая доходность и высокий риск для меня неприемлем в принципе.