Как отличить скользящие средние?
Приветствую всех.
Такой вопрос.
Каким образом можно математически отличить скользящую с коротким периодом, от скользящей с более длинным периодом?
Думал попробовать среднеквадратическое отклонение, но и там и там средняя меняется очень сильно. Возможно, измерять как-то частоту колебаний или что-то еще?
Уверен, что есть формула для этого, но так как в математике не силен, то прошу помощи знатоков.
142 |
Читайте на SMART-LAB:
Amazon: картину роста ухудшат рекордные инвестиции в ИИ-инфраструктуру
Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно...
Ключевые тезисы по итогам раскрытия финансовых результатов за 2025 г. и ожидания на 2026
☝️На днях мы опубликовали финансовые результаты по итогам 2025 г., а также провели коммуникацию с участниками рынка, в рамках которой обсудили наши...
Экосистема «МГКЛ» — как она работает на практике
Экосистема «МГКЛ» — это единая логика оборота активов и капитала. Один и тот же товар или сделка может проходить через разные контуры...
Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко
Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года
Прошлый пост тут —...
я даже после гугла остался пещерным )))
Но самое главное, а зачем их отличать, откуда взялась такая задача?
Например, для ЕМА.
E(i+1)=E(i)*(1-a)+P(i+1)*a
Отсюда параметр скользяшки a = (E(i+1)-E(i))/(P(i+1)-E(i))
Чем больше по модулю знаменатель, тем точнее оценка.
И вообще, не понимаю, в чем состоит проблема. Если Вы не знаете, что за скользяшка, так хотя бы сформулируйте отчетливо, какой параметр отличия Вас волнует. Если Вас понимать в лоб, что Вас волнует именно период, то оценивайте задержки через корреляционные функции. Между периодом усреднения (эффективным) и средней задержкой очевидная связь.
2 акф — автокорреляционная функция