Как отличить скользящие средние?

16 июня 2016, 11:15
|
Ivor

Приветствую всех.
Такой вопрос.
Каким образом можно математически отличить скользящую с коротким периодом, от скользящей с более длинным периодом?
Думал попробовать среднеквадратическое отклонение, но и там и там средняя меняется очень сильно. Возможно, измерять как-то частоту колебаний или что-то еще?
Уверен, что есть формула для этого, но так как в математике не силен, то прошу помощи знатоков.

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
скользящая средняя

142 | ★1

23 комментария

«Думал попробовать среднеквадратическое отклонение» если написав это ты не силен, то я вообще пещерный человек

Аккаунт Удален

16 июня 2016, 11:22
Ответить

Герман Саич,

Среднее квадратичное отклонение — это квадратный корень из среднего арифметического всех квадратов разностей между данными величинами и их средним арифметическим. Среднее квадратичное отклонение принято обозначать греческой буквой сигма σ: 1.

я даже после гугла остался пещерным )))

ForTradeTV

16 июня 2016, 11:25
Ответить

Герман Саич, на самом деле это очень легкая штука))

Ivor

16 июня 2016, 11:26
Ответить

Берёшь сумму модулей разностей значения цены в точке и МА. Это самый простой вариант, достаточно действенный. Хочешь точнее — ботай ЦОС.

Бобровский Дмитрий

16 июня 2016, 11:25
Ответить

Бобровский Дмитрий, задержка и гладкость — и их видно даже на глаз.
Но самое главное, а зачем их отличать, откуда взялась такая задача?

SergeyJu

16 июня 2016, 11:28
Ответить

SergeyJu, ну мучается человек, ну нужно ему.))) Правда, разные МА одного периода будут иметь разную групповую задержку (я про БИХ- и КИХ-фильтры — н-р, EMA и SMA). Но в рамках одного типа MA очень даже хорошая метрика.

Бобровский Дмитрий

16 июня 2016, 12:16
Ответить

Бобровский Дмитрий, т.е. чем сильнее отличается цена от MA в нужном нам промежутке, тем больше ее период?

Ivor

16 июня 2016, 11:35
Ответить

Ivor, ABS(PriceClose(1)) — MA(1) +… + ABS(PriceClose(n)) — MA(n) ???

Ivor

16 июня 2016, 11:40
Ответить

Ivor, да.

Бобровский Дмитрий

16 июня 2016, 12:17
Ответить

Как отличить таксу от мастифа? Сначала хотели измерить среднеквадратичную длину шерсти, но потом решили, что должен быть более простой метод.

SergeyJu

16 июня 2016, 11:26
Ответить

при колебании цены разница в значениях у короткой больше, у длинной — меньше. взяли два значений цены и по два значения МА. большая дельта — короткая, меньшая — длинная.

Eldar Shaymardanov

16 июня 2016, 11:42
Ответить

Eldar Shaymardanov, да, примерно так я выше формулу привел со слов Бобровского Дмитрия. Только модуль еще нужен.

Ivor

16 июня 2016, 11:45
Ответить

Ivor, я когда писал — не было твоего комментария )

Eldar Shaymardanov

16 июня 2016, 12:19
Ответить

-1

Народ, помимо стеба, Вы чё, в реале не догоняете, что формула тривиальна?
Например, для ЕМА.
E(i+1)=E(i)*(1-a)+P(i+1)*a
Отсюда параметр скользяшки a = (E(i+1)-E(i))/(P(i+1)-E(i))
Чем больше по модулю знаменатель, тем точнее оценка.

SergeyJu

16 июня 2016, 12:12
Ответить

SergeyJu, так этотдля ема, а скользяшек миллион видов. Мало того, могут быть две разновидности с разными формулами, которые надо сравнить Друг с другом.

Ivor

16 июня 2016, 13:23
Ответить

-1

Ivor, столь же тривиальные формулы для всех обычных (неадаптивных) скользяшек.
И вообще, не понимаю, в чем состоит проблема. Если Вы не знаете, что за скользяшка, так хотя бы сформулируйте отчетливо, какой параметр отличия Вас волнует. Если Вас понимать в лоб, что Вас волнует именно период, то оценивайте задержки через корреляционные функции. Между периодом усреднения (эффективным) и средней задержкой очевидная связь.

SergeyJu