Блог им. crn05

Как отличить скользящие средние?

    • 16 июня 2016, 11:15
    • |
    • Ivor
  • Еще
Приветствую всех. 
Такой вопрос. 
Каким образом можно математически отличить скользящую с коротким периодом, от скользящей с более длинным периодом?
Думал попробовать среднеквадратическое отклонение, но и там и там средняя меняется очень сильно. Возможно, измерять как-то частоту колебаний или что-то еще?
Уверен, что есть формула для этого, но так как в математике не силен, то прошу помощи знатоков. 

142 | ★1
23 комментария
«Думал попробовать среднеквадратическое отклонение» если написав это ты не силен, то я вообще пещерный человек
Герман Саич, 
Среднее квадратичное отклонение — это квадратный корень из среднего арифметического всех квадратов разностей между данными величинами и их средним арифметическим. Среднее квадратичное отклонение принято обозначать греческой буквой сигма σ: 1.

я даже после гугла остался пещерным ))) 
avatar
Герман Саич, на самом деле это очень легкая штука))
avatar
Берёшь сумму модулей разностей значения цены в точке и МА. Это самый простой вариант, достаточно действенный. Хочешь точнее — ботай ЦОС.
Бобровский Дмитрий, задержка и гладкость — и их видно даже на глаз. 
Но самое главное, а зачем их отличать, откуда взялась такая задача?
avatar
SergeyJu, ну мучается человек, ну нужно ему.))) Правда, разные МА одного периода будут иметь разную групповую задержку (я про БИХ- и КИХ-фильтры — н-р, EMA и SMA). Но в рамках одного типа MA очень даже хорошая метрика. 
Бобровский Дмитрий, т.е. чем сильнее отличается цена от MA в нужном нам промежутке, тем больше ее период?
avatar
Ivor, ABS(PriceClose(1)) — MA(1) +… + ABS(PriceClose(n)) — MA(n) ???
avatar
Ivor, да. 

Как отличить таксу от мастифа? Сначала хотели измерить среднеквадратичную длину шерсти, но потом решили, что должен быть более простой метод. 
avatar
при колебании цены разница в значениях у короткой больше, у длинной — меньше. взяли два значений цены и по два значения МА. большая дельта — короткая, меньшая — длинная.
avatar
Eldar Shaymardanov, да, примерно так я выше формулу привел со слов Бобровского Дмитрия. Только модуль еще нужен. 
avatar
Ivor, я когда писал — не было твоего комментария )
avatar
Народ, помимо стеба, Вы чё, в реале не догоняете, что формула тривиальна?
Например, для ЕМА.
E(i+1)=E(i)*(1-a)+P(i+1)*a
Отсюда параметр скользяшки a = (E(i+1)-E(i))/(P(i+1)-E(i))
Чем больше по модулю знаменатель, тем точнее оценка.


avatar
SergeyJu, так этотдля ема,  а скользяшек миллион видов. Мало того, могут быть две разновидности с разными формулами, которые надо сравнить Друг с другом. 
avatar
Ivor, столь же тривиальные формулы для всех обычных (неадаптивных) скользяшек. 
И вообще, не понимаю, в чем состоит проблема. Если Вы не знаете, что за скользяшка, так хотя бы сформулируйте отчетливо, какой параметр отличия Вас волнует. Если Вас понимать в лоб, что Вас волнует именно период, то оценивайте задержки через корреляционные функции. Между периодом усреднения (эффективным) и средней задержкой очевидная связь. 
avatar
сумма абсолютных приращений у быстрой МА больше суммы абсолютных приращений медленной ;)
avatar
SECRET, точняк 
avatar
А зачем?? Ну если у Вас страсть к математике.
avatar
ks62, скорее страсть к формализации
avatar
1 разложи в ряд фурье
2 акф — автокорреляционная функция
avatar
ves2010, слишком геморно программировать это хозяйство. Если только готовой библиотекой не воспользоваться. 
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Amazon: картину роста ухудшат рекордные инвестиции в ИИ-инфраструктуру
Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно...
Фото
Ключевые тезисы по итогам раскрытия финансовых результатов за 2025 г. и ожидания на 2026
☝️На днях мы опубликовали финансовые результаты по итогам 2025 г., а также провели коммуникацию с участниками рынка, в рамках которой обсудили наши...
Фото
Экосистема «МГКЛ» — как она работает на практике
Экосистема «МГКЛ» — это единая логика оборота активов и капитала. Один и тот же товар или сделка может проходить через разные контуры...
Фото
Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко
Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут —...

теги блога Ivor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн