Блог им. crn05

Как отличить скользящие средние?

    • 16 июня 2016, 11:15
    • |
    • Ivor
  • Еще
Приветствую всех. 
Такой вопрос. 
Каким образом можно математически отличить скользящую с коротким периодом, от скользящей с более длинным периодом?
Думал попробовать среднеквадратическое отклонение, но и там и там средняя меняется очень сильно. Возможно, измерять как-то частоту колебаний или что-то еще?
Уверен, что есть формула для этого, но так как в математике не силен, то прошу помощи знатоков. 

140 | ★1
23 комментария
«Думал попробовать среднеквадратическое отклонение» если написав это ты не силен, то я вообще пещерный человек
Герман Саич, 
Среднее квадратичное отклонение — это квадратный корень из среднего арифметического всех квадратов разностей между данными величинами и их средним арифметическим. Среднее квадратичное отклонение принято обозначать греческой буквой сигма σ: 1.

я даже после гугла остался пещерным ))) 
avatar
Герман Саич, на самом деле это очень легкая штука))
avatar
Берёшь сумму модулей разностей значения цены в точке и МА. Это самый простой вариант, достаточно действенный. Хочешь точнее — ботай ЦОС.
Бобровский Дмитрий, задержка и гладкость — и их видно даже на глаз. 
Но самое главное, а зачем их отличать, откуда взялась такая задача?
avatar
SergeyJu, ну мучается человек, ну нужно ему.))) Правда, разные МА одного периода будут иметь разную групповую задержку (я про БИХ- и КИХ-фильтры — н-р, EMA и SMA). Но в рамках одного типа MA очень даже хорошая метрика. 
Бобровский Дмитрий, т.е. чем сильнее отличается цена от MA в нужном нам промежутке, тем больше ее период?
avatar
Ivor, ABS(PriceClose(1)) — MA(1) +… + ABS(PriceClose(n)) — MA(n) ???
avatar
Ivor, да. 

Как отличить таксу от мастифа? Сначала хотели измерить среднеквадратичную длину шерсти, но потом решили, что должен быть более простой метод. 
avatar
при колебании цены разница в значениях у короткой больше, у длинной — меньше. взяли два значений цены и по два значения МА. большая дельта — короткая, меньшая — длинная.
avatar
Eldar Shaymardanov, да, примерно так я выше формулу привел со слов Бобровского Дмитрия. Только модуль еще нужен. 
avatar
Ivor, я когда писал — не было твоего комментария )
avatar
Народ, помимо стеба, Вы чё, в реале не догоняете, что формула тривиальна?
Например, для ЕМА.
E(i+1)=E(i)*(1-a)+P(i+1)*a
Отсюда параметр скользяшки a = (E(i+1)-E(i))/(P(i+1)-E(i))
Чем больше по модулю знаменатель, тем точнее оценка.


avatar
SergeyJu, так этотдля ема,  а скользяшек миллион видов. Мало того, могут быть две разновидности с разными формулами, которые надо сравнить Друг с другом. 
avatar
Ivor, столь же тривиальные формулы для всех обычных (неадаптивных) скользяшек. 
И вообще, не понимаю, в чем состоит проблема. Если Вы не знаете, что за скользяшка, так хотя бы сформулируйте отчетливо, какой параметр отличия Вас волнует. Если Вас понимать в лоб, что Вас волнует именно период, то оценивайте задержки через корреляционные функции. Между периодом усреднения (эффективным) и средней задержкой очевидная связь. 
avatar
сумма абсолютных приращений у быстрой МА больше суммы абсолютных приращений медленной ;)
avatar
SECRET, точняк 
avatar
А зачем?? Ну если у Вас страсть к математике.
avatar
ks62, скорее страсть к формализации
avatar
1 разложи в ряд фурье
2 акф — автокорреляционная функция
avatar
ves2010, слишком геморно программировать это хозяйство. Если только готовой библиотекой не воспользоваться. 
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Снижение ключевой ставки на 50 б.п. может быть разумным компромиссом
Базовый прогноз Банка России по итогам октябрьского заседания предполагает возможность как сохранения ключевой ставки на текущем уровне...
Расширяя технические возможности: нестандартный подход к торговле с БКС Trade API
Торговый терминал — это готовое решение со своим набором функций и возможностей. Но что, если ваша стратегия требует нестандартного подхода или...
Корпоративные облигации: сегмент роста или источник риска
Российский рынок корпоративных облигаций в 2025 году остается динамичным и перспективным сегментом, но требующим от инвесторов особого внимания к...

теги блога Ivor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн