Как отличить скользящие средние?
Приветствую всех.
Такой вопрос.
Каким образом можно математически отличить скользящую с коротким периодом, от скользящей с более длинным периодом?
Думал попробовать среднеквадратическое отклонение, но и там и там средняя меняется очень сильно. Возможно, измерять как-то частоту колебаний или что-то еще?
Уверен, что есть формула для этого, но так как в математике не силен, то прошу помощи знатоков.
142 |
Читайте на SMART-LAB:
Самый доходный рынок акций в мире — РФ
На фоне ближневосточного конфликта абсолютное большинство глобальных индексов акций провалились, а российский Индекс МосБиржи стал лучшим с...
УК «Спутник - Управлением капиталом» признана лидером в управлении средствами страховых компаний
Рейтинговое агентство «Эксперт» признало Управляющую компанию «Спутник — Управление капиталом» лидером в сегменте управления резервами и...
Рынок меняется? Прибыль маркетплейсов, убытки металлургов
«Озон» выходит в прибыль благодаря собственной финансовой экосистеме, МТС-Банк эксплуатирует бизнес-модель хедж-фонда, а «Фикс Прайс» покоряет...
Хэдхантер. Отчет МСФО 25г. “Режет косты“ и ждёт X2 темпов роста по выручке на 26г.
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q4 2025г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 10,47 млрд руб. (+0,4% г/г)
👉Операционные расходы —...
я даже после гугла остался пещерным )))
Но самое главное, а зачем их отличать, откуда взялась такая задача?
Например, для ЕМА.
E(i+1)=E(i)*(1-a)+P(i+1)*a
Отсюда параметр скользяшки a = (E(i+1)-E(i))/(P(i+1)-E(i))
Чем больше по модулю знаменатель, тем точнее оценка.
И вообще, не понимаю, в чем состоит проблема. Если Вы не знаете, что за скользяшка, так хотя бы сформулируйте отчетливо, какой параметр отличия Вас волнует. Если Вас понимать в лоб, что Вас волнует именно период, то оценивайте задержки через корреляционные функции. Между периодом усреднения (эффективным) и средней задержкой очевидная связь.
2 акф — автокорреляционная функция